ZVWAP戦略は,VWAPからのZ距離に基づいている

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月10日 12:02:19
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概要

この戦略は,LazyBearによるVWAP指標からのZ距離に基づいています.価格とVWAPの間のZ距離を使用して,過剰購入および過剰販売条件,入口および出口を決定します.この戦略は,EMAラインとZ距離を0レベルを越えていくつかのノイズをフィルタリングします.

戦略の論理

VWAP 値を計算する
価格とVWAPの間のZ距離を計算する
超買い線 (2.5) と超売線 (-0.5) を設定する
速 EMA > 緩い EMA,Z距離 < 過売線,Z距離が0を超えるとロング
Z距離 > 過買いラインで閉じるポジション
ストップ・ロスの論理を組み込む

主要機能:

calc_zvwap: 価格とVWAPとの間のZ距離を計算する
VWAP 値: vwap ((hlc3)
快速EMA: ema (近,快速EMA)
EMAが遅い (EMAが遅い)

利点分析

Z-distance は,直感的に買い過ぎ/売過ぎのレベルを示します.
EMAは偽のブレイクをフィルタリングする
ピラミッド構築がトレンドを活用できるようにします
リスク制御のためのストップ・ロスト・ロジックがある

リスク分析

線,EMA期間のようなパラメータが正しく設定されていることを確認する必要があります
Z距離指示が遅れて,重要なターニングポイントを見逃す可能性があります
ピラミッド型投資は傾向が逆転すれば損失を増やす可能性があります
ストップ・ロスは合理的に設定する必要があります.

解決策:

バックテストによるパラメータの最適化
フィルター信号に他の指標を追加する
ピラミッド建設のための適切な条件を設定する
ダイナミックストップ損失を使用する

オプティマイゼーションの方向性

EMA 期間を最適化する
過剰購入/過剰販売の異なる基準をテストする
騒音フィルターに他の指標を追加
ストップ・ロスの異なるテクニックをテストする
入力,ピラミッド化,ストップ損失の論理を最適化

概要

この戦略は,価格-VWAP関係を決定するためにZ距離を使用し,トレンド機会を捕捉することを目的として,EMAをシグナルにフィルターに追加する.トレンドをフォローするためにピラミディングを可能にし,リスクを制御するためにストップロスを有する.最適化および他の指標を追加することで強度が向上する.しかし,最適化中にZ距離の遅れの問題は考慮されるべきである.全体的に,これはシンプルで明確な論理を持つトレンドフォローする戦略である.完全に最適化されると,トレンドをトレードする効率的なツールになることができる.

/*backtest
start: 2022-11-03 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
//This is based on Z distance from VWAP by Lazybear
strategy(title="ZVWAP[LB] strategy", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=3,    initial_capital=10000, currency=currency.USD)
length=input(13,"length")

calc_zvwap(pds, source1) =>
	mean = sum(volume*source1,pds)/sum(volume,pds)
	vwapsd = sqrt(sma(pow(source1-mean, 2), pds) )
	(close-mean)/vwapsd


upperTop=2.5  //input(2.5)
upperBottom=2.0  //input(2.0)
lowerTop=-0.5  //input(-0.5)
lowerBottom=-2.0 //input(-2.0)

buyLine=input(-0.5, title="OverSold Line",minval=-2, maxval=3)
sellLine=input(2.0, title="OverBought Line",minval=-2, maxval=3)

fastEma=input(13, title="Fast EMA",minval=1, maxval=50)
slowEma=input(55, title="Slow EMA",minval=10, maxval=200)

stopLoss =input(5, title="Stop Loss",minval=1) 

hline(0, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted, color=color.green)

ul1=plot(upperTop, "OB High")
ul2=plot(upperBottom, "OB Low")
fill(ul1,ul2, color=color.red)
ll1=plot(lowerTop, "OS High")
ll2=plot(lowerBottom, "OS Low")
fill(ll1,ll2, color=color.green)
zvwapVal=calc_zvwap(length,close)
plot(zvwapVal,title="ZVWAP",color=color.purple, linewidth=2)


longEmaVal=ema(close,slowEma)
shortEmaVal=ema(close,fastEma)  

vwapVal=vwap(hlc3)


zvwapDipped=false

for i = 1 to 10
    zvwapDipped := zvwapDipped or zvwapVal[i]<=buyLine

longCondition=  shortEmaVal > longEmaVal  and zvwapDipped and  crossover(zvwapVal,0)

barcolor(longCondition ? color.yellow: na)

strategy.entry(id="ZVWAPLE", long=true,  when= longCondition  and strategy.position_size<1) 


//Add
strategy.entry(id="ZVWAPLE", comment="Add", long=true,  when= strategy.position_size>1 and close<strategy.position_avg_price and crossover(zvwapVal,0)) 


//calculate stop Loss
stopLossVal =  strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*stopLoss*0.01)

strategy.close(id="ZVWAPLE",comment="SL Exit",    when=close<stopLossVal)   //close all on stop loss

strategy.close(id="ZVWAPLE",comment="TPExitAll",    qty=strategy.position_size ,   when= crossunder(zvwapVal,sellLine))   //close all      zvwapVal>sellLine

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