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Comb リバース EMA ボリューム ウェイト オプティマイゼーション 取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-07 16:39:50
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概要

この戦略は,二重最適化された組み合わせの逆EMA重量化取引戦略である.逆戦略とEMA重量化戦略,二つの異なるタイプの戦略を組み合わせ,二つの戦略の信号が一貫しているかどうかを判断することによって,より信頼性の高い取引信号を生成する.

戦略原則

逆転部分は123逆転戦略を使用する.この戦略は,前2日の閉値とストカストティックオシレーターとの関係を組み合わせてシグナルを生成する.具体的なルールは:

  • 今日の閉盤価格が昨日のより高く,昨日の閉盤価格が前日のより低く,同時に9日ストキャスティック・スローラインが50を下回ると,ロングします.
  • 閉じる価格が昨日のより低く,昨日の閉じる価格が前日のより高く,同時に9日ストキャスティック・ファストラインが50を超えると,ショートします.

EMAの重量化された部分は指数的な移動平均と量重量化計算を用います. 計算式は以下のとおりです.

xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol

特定の取引規則は,nRes指標が昨日の閉場価格より低/高くなると,ロング/ショートです.

最後に,戦略は,実際の取引信号を生成する前に,2つの部分の信号が一貫しているかどうかを判断します.

利点分析

この戦略は,互いに検証し,信号の信頼性を向上させ,誤った信号を減少させるための2種類の異なる戦略を組み合わせています.同時に,逆転部分はターニングポイントを捉えることができ,EMA重量化された部分は,補完的な利点を達成するためにトレンドを追跡することができます.

リスク分析

この戦略には一定の時間遅れがあり,短期間の取引機会を逃す傾向があります.また,EMA重量は振動する市場には有効ではありません.また,逆転信号の信頼性も検証する必要があります.

反応を加速するために適切なパラメータを短縮します. リスクを制御するためにストップ損失を追加します. 逆転信号を確認するためにより多くの要素を導入します.

最適化

  1. 最適なパラメータを見つけるために 逆転因数組み合わせをテストします
  2. EMAの重み付け方法を試してください
  3. ストップ・ロスを加え ストップ・ロスを追いかける
  4. パラメータを最適化して 反応を速める

概要

この戦略は,2つの異なるタイプの戦略の利点を統合し,信号品質を改善し,単一の戦略の欠点を一定程度克服することができます.しかし,さらなる最適化が必要な一定の遅れもあります.全体として,この戦略は定量的な取引のための新しいアイデアを提供し,市場の機会を掴むためにさらなる研究と最適化に価値がある.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
    iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)

EMA_VW(Length) =>
    pos = 0.0
    xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
    xMAVol = ema(volume, Length)
    nRes = xMAVolPrice / xMAVol
    pos := iff(nRes < close[1], 1,
             iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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