ボルテックスオシレータートレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
渦巻き振動器のトレンド追跡策略は,渦巻き指標に基づくトレンド追跡策略である.それは,複数の異なる周期の移動平均を使用して渦巻き指標を構築し,価格の潜在的傾向を識別し,より短い周期の移動平均を補助判断として組み合わせて,低リスクのトレンド追跡操作を実現する.
戦略原則
この戦略の核心指標は渦巻き指標である.渦巻き指標は,複数の異なる周期の短期,中期,および長期の移動平均で構成されている.具体的には,戦略は,6日,27日,72日,および234日の4周期の移動平均を使用している.短期移動平均は,価格の最新のトレンドを反映し,長期移動平均は,価格の長期トレンドを反映している.指標の核心論理は,短期移動平均の上で長期移動平均の横断をすると,価格上昇の勢いが強くなることを示すとき,購入する;短期移動平均の下に長期移動平均の横断をすると,価格上昇の勢いが弱くなることを示すとき,売るべきである.
渦巻き指標の顕著な優点は,トレンド判断の正確さであり,市場騒音を効果的にフィルターできるものである.しかし,その反応は十分敏感ではないため,ターニングポイントを間に合うように捕捉することができない.したがって,戦略は,より敏感な6日移動平均を加え,補助判断指標を構築している.渦巻き指標と補助指標が,ゼロ軸を上向きに移動するときに買入し,ゼロ軸を下向きに移動するときに売る.これは,トレンドの方向と強さを判断する渦巻き指標を形成し,購入と売却の多重確認の論理を判断する補助指標を形成し,偽の信号を過渡すると同時に操作の感性を高めている.
優位分析
この戦略の最大の利点は,判断の正確さ,操作の敏感さにある.渦巻き指標と補助指標の組み合わせは,トレンド判断と具体的な買賣点の決定の有機的統一を実現し,各部門の役割は相互の干渉を避ける.複数の確認機構は,市場ノイズを効果的にフィルタリングし,誤った操作を避ける.同時に補助指標の加入は,戦略の操作の敏さも保証する.
単一の指標戦略に比べて,この戦略は複数の指標を総合的に利用し,市場の変化を認識し,対応する能力が強くなっている.大傾向が変わらない場合,戦略は安定した利益を達成することができる.大傾向が変化したとき,戦略は迅速に反応し,損失を減らすことができる.
リスク分析
この戦略の主なリスクは,指標パラメータの設定不適切と突発事件の影響にある.移動平均パラメータの設定は,感度とノイズ干渉に対する抵抗力をバランスさせる必要がある.パラメータの設定不適切であれば,戦略の異常な行動を引き起こす.さらに,重大な突発事件は,指標を無効にし,誤った取引を生むために,価格の急激な変動を引き起こす可能性があります.
これらのリスクを軽減するために,パラメータの組み合わせを最適化し,指標のパフォーマンスをより安定させるために反測を行うことをお勧めします.また,重要な出来事によってもたらされる市場の影響に注意し,必要に応じて戦略を一時停止し,異常波動期間の誤操作を避ける必要があります.価格の傾向が下がるとき,ポジションを徐々に減らすことも有効な保安手段です.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
移動平均のパラメータを最適化し,指標の抗干渉能力と操作感性を向上させる.異なる長さのパラメータの組み合わせを試し,平らで敏感な指標を選択することができる.
止損メカニズムを増やす. 価格が不利な方向に重要なサポートを突破したときに止損点を設定し,さらなる損失を避ける.
他の指標判断と組み合わせて,戦略の安定性を高めます.例えば,取引量指標を追加すると,取引量が大きくなった場合にのみ取引信号が生じます.
異なる市場段階に応じて異なるパラメータの組み合わせを使用する.例えば,牛市ではより積極的なパラメータを使用し,熊市ではより安定した設定を使用する.
要約する
渦巻き振動器のトレンド追跡戦略は,価格トレンドの方向と強さを判断するために渦巻き指標を使用し,より敏感な短期移動平均で特定の買い物タイミングを決定します. この戦略は,トレンド判断と取引実行の2つのレベルを組み合わせて,操作の安定性を保証し,戦略の柔軟性を向上させます.パラメータの最適化,止損設定および状態メカニズムの導入により,戦略のリスク抵抗性をさらに強化し,より優れた反測指標と現場パフォーマンスを得ると期待されています.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//swap strategy line for study line to enable backtesting
strategy(title="Vortex Ocillator" )
//study(title = "Vortex Oscillator", precision = 6)
// Component Code Start
// Example usage:
// if testPeriod()
// strategy.entry("LE", strategy.long)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2048, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(7, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//vortex histogram
short_input = input(6, minval = 1)
long_input = input(27, minval = 1)
longer_input = input(72, minval = 1)
longest_input = input(234, minval = 1)
short = sma(close, short_input)
long = sma(close, long_input)
longer = sma(close, longer_input)
longest = sma(close, longest_input)
hist = short - long
longhist = short - longer
longesthist = short - longest
hist_fractal = input(3, minval = 0)
longhist_fractal = input(2, minval = 0)
longesthist_fractal = input(4, minval = 0)
vortexhist = avg((hist / hist_fractal), (longhist / longhist_fractal), (longesthist / longesthist_fractal))
crossover_calc = vortexhist > 0 and vortexhist[1] < 0
crossunder_calc = vortexhist < 0 and vortexhist[1] > 0
crossover2 = crossover(vortexhist, 0)
crossunder2 = crossunder(vortexhist, 0)
hist_color = hist > 0? fuchsia : purple
longhist_color = longhist > 0? olive : orange
longesthist_color = longesthist > 0? teal : blue
vortexhist_color = vortexhist >= 0? green : red
plot(longesthist, "Longest Ocillator", style = histogram, color = longesthist_color, transp = 5)
plot(longhist, "Longer Ocillator", style = histogram, color = longhist_color, transp = 30)
plot(hist, "Short Ocillator", style = histogram, color = hist_color, transp = 30)
plot(vortexhist, "Vortex Ocillator", style = columns, color = vortexhist_color, transp = 40)
plotshape(crossover_calc,title = "Crossover",location = location.bottom, style = shape.triangleup, size = size.small, color = green)
plotshape(crossunder_calc,title = "Crossunder",location = location.bottom, style = shape.triangledown, size = size.small, color = red)
//micro
micro_ema_length = input(6,"Micro EMA Length")
micro = ema(vortexhist, micro_ema_length)
plot(micro, title = "micro", linewidth = 1, color = white)
microup = crossover(vortexhist, micro)
microdown = crossunder(vortexhist, micro)
//new micro signals
xmicroup = microup and vortexhist >=0 or crossover_calc
xmicrodown = microdown and vortexhist >=0 or crossunder_calc
plotshape(xmicroup, title = "Micro up", style = shape.circle, color = olive, location = location.bottom, size = size.tiny)
plotshape(xmicrodown, title = "Micro down", style = shape.circle, color = fuchsia, location = location.bottom, size = size.tiny)
//optional strategy options for backtesting, comment out the alertcondition rows and swap the top study row for the strategy row to compile as strategy
if testPeriod()
strategy.entry("buy", true, 1, when = xmicroup, limit = low)
if testPeriod()
strategy.close("buy", when = xmicrodown)
//if (xmicroup)
//strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
//if (xmicroup)
//strategy.exit("My Short Exit Id", "My Short Entry Id")
//if (xmicrodown)
//strategy.exit("My Long Exit Id", "My Long Entry Id")