ボリンジャーバンドとRSI短期戦略
ChaoZhang
概要
ブリン帯とRSIショートライン戦略は,ブリン帯と相対的に強い指数 (RSI) をベースにしたショートライン取引戦略である. ブリン帯が市場を過熱しているかどうかを判断し,RSIが市場動力を判断する方法を組み合わせて,空売りの機会を探している. 株価がブリン帯を突破し,RSIが70以上であるとき,市場が過熱していると考えられ,空売りが行われる. ブリン帯が軌道下を突破すると,市場が冷却され,平仓が止まる.
戦略原則
この戦略は主に2つの指標に基づいています.
ブリン帯。ブリン帯は中軌道,上軌道,下軌道で構成。中軌道はn日の移動平均であり,上軌道と下軌道はそれぞれ中軌道上下nである.*標準差は,価格が下線から上線に反発したとき,取引が過熱であると考えられ,価格が上線から下線に戻ったとき,取引が冷却であると考えられる.
RSI。RSIは,一期間の平均の上昇と低下を比較して,上昇と低下の強さを判断する。RSIは70以上の場合,株価が過熱していることを示し,30未満の場合は,株価が過売していることを示している。
取引の論理は以下の通りです.
株価がブリン帯を通過して軌道に乗ったとき,そしてRSIが70以上であるとき,ブリン帯の過熱信号とRSIの過買信号に合致し,したがって空白;
株価がブルリンを下回ったとき,市場が冷たくなり,平仓が止まった.
この戦略は,ストップ・ロズとストップ・ストップを同時に設定します.
ストップ・ロスは入場価格に設定されます.*(1+1%),つまり1%の損失を負うこと.
ストップは入場価格に設定*利回りの7%を収めた平仓です.
戦略的優位性
この戦略の利点は以下の通りです.
ブリン帯とRSIを組み合わせることで,単一の技術指標で誤判する確率を回避する.
ブリン帯の上下線とRSIの上昇と下落を判断し,入場と出場のタイミングを判断し,ショートラインの取引機会を正確に特定します.
リスク管理のために,入場前にストップとストップポイントを設定します.
取引の論理が明確で,理解しやすく,実行可能である.
ブリン帯とRSIのパラメータを柔軟に設定し,異なる周期と市場環境に対応します.
戦略リスク
この戦略の利点にも関わらず,回避すべきリスクもあります.
ブリン・バンドとRSIはトレンド指数であり,波動的な状況や明確な方向性のない状況には適していません.
停止や停止が常に完璧に起動することを保証することはできません.
極端な状況では,預期以上の損失を招くため,停止値を超えてしまう可能性があります.
ブリン帯とRSIのパラメータは,市場の変化に対応するために常に最適化する必要があります.
リスク回避の方法
地域的な傾向の方向性を判断するために,ボランティアによる移動平均などの基礎指標を組み合わせて,無駄な逆転を避ける.
適正に保有規模を縮小し,多グループ,多戦略,リスク分散;
極端な状況への対応として,ストップ幅を上げたり,スーパーストップを設定したりする.
リアルディスクテストの結果に応じてブリン帯とRSIパラメータの設定を継続的に調整する.
戦略最適化の方向性
この戦略は,以下の方向でさらに最適化できる:
他の指標と組み合わせて,無駄な逆転を避ける.例えばEMA,MACDなど.
異なる品種と周期によるテスト最適パラメータ.周期は15分,30分と1時間のラインなどを考えることができる.主流のデジタル通貨と株式はテスト品種として使用できる.
ダイナミックなストップを設定し,市場の波動程度に応じてリアルタイムでストップポイントを調整します.これは,ストップが突破されるリスクを緩和します.
アルゴリズムの取引を組み合わせた方法を最適化することを検討する. 機械学習と遺伝的アルゴリズムを使用して,最適なパラメータを自動的に探すか,より複雑な取引パターンを捕捉する.
要約する
このショートライン取引戦略は,まずブリン帯とRSIを介して市場の熱さと動力を判断し,最適な空白のタイミングを見つけ,その後,ストップ・ストップを使用してリスクを制御する.戦略の優点は,シンプルで直接で,容易に実行する点にある.主なリスクは,指標の制限性とストップ・ストップの被覆にある.対応方法は,より多くの指標判断,ダイナミックな調整参照数と適切な緩解のストップ・ストップを組み合わせることである.この戦略には,最適化のための大きな余地があり,将来,より多くの指標判断と算力最適化を検討することができます.
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
// Works best on 30m, 45m timeframe
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and RSI Short Selling",
overlay=true,
initial_capital = 1000,
default_qty_value = 30,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
//Backtest period
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)
//Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + Stop_loss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - Take_profit)
//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)
if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
strategy.exit(id='close', stop = shortTakeProfit, limit = shortStopPrice)