Bollinger Bands と RSI のショートセール戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月15日 15:54:05
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概要

ボリンジャーバンドとRSIショートセリング戦略は,ボリンジャーバンドと相対強度指数 (RSI) をベースとした短期取引戦略である.ボリンジャーバンドとRSIを組み合わせて市場の熱度を測定し,市場の勢いを決定し,ショートセリングの機会を特定する.価格がボリンジャー上部帯を超え,RSIが70を超えるとショートセールする.ボリンジャー下部帯が価格を超えるとポジションを閉じる.市場の逆転をシグナルする.

戦略の論理

この戦略は2つの主要指標に基づいています.

ボリンジャーバンド. ボリンジャーバンドは,中帯,上帯,下帯からなる. 中帯はn日移動平均線である. 上帯と下帯は,中帯の上下 n標準偏差である. 価格が下帯から上帯に跳ね上がると,市場は過熱とみなされる. 価格が上帯から下帯に下がると,市場は冷却している.
RSI.RSIは,上昇傾向と下落傾向の強さを決定するために,期間中の平均利益と損失を比較する.RSIが70を超えると,価格は過熱していることを示唆する.RSIが30を下回ると,価格は過売れていることを示唆する.

具体的な取引論理は:

価格がボリンジャー上部帯を突破し,RSIが70を超えると,ボリンジャー過熱信号とRSI過買い信号が発信され,ショートになります.
価格がボリンジャー下帯を下回ると市場は冷たく逆転しポジションは閉鎖されます

ストップ・ロストと利益の引き上げを設定します

ストップ・ロスは入場価格* (1+1%) で設定される.つまり,1%の損失に耐えられる.
引き上げ利益は入場価格* (1-7%) で設定されます.つまり,引き上げ利益の7%を引き上げ,その後にポジションを閉じます.

利点

この戦略には以下の利点があります.

ボリンジャー・バンドとRSIを組み合わせて単一の指標から判断を誤る可能性を回避します
短期取引の正確なエントリーと終了タイミングを決定するために,ボリンジャーバンドの帯とRSIのオーバーバイト・オーバーセールドエリアを使用します.
リスクをコントロールするために,ストップ・ロスを設定し,収益を予測します.
シンプルで明快な論理で分かりやすく実行できます
柔軟なボリンジャー帯とRSIパラメータは,異なる期間と市場環境に調整できます.

リスク

この戦略は利点にもかかわらず,いくつかのリスクを軽減します.

ボリンジャー帯とRSIはトレンドフォロー指標であり,レンジや方向性のない市場には適していません.
ストップ・ロストとテイク・プロフィートが常に完璧に引き出される保証はできません
極端な市場動向はストップ・ロスを突っ込み,予想以上の損失を引き起こす可能性があります.
変化する市場に適応するために指標のパラメータを常に調整する必要があります

対応するリスク管理方法

ローカルトレンドを決定するために移動平均値のようなベースライン指標を組み込み,不必要な問題を回避します
ポジションのサイズを小さくして戦略を多様化してリスクを分散させる
ストップ・ロスの割合を拡大するかスーパーストップを設定して極端な市場の動きに耐えられるようにします
試験結果に基づいてパラメータを継続的に調整する.

最適化の機会

戦略をさらに最適化するために,いくつかの側面を考慮することができます:

余計な変化を避けるために他の指標を組み込む.EMA,MACDなど.
異なる製品と時間枠における最適なパラメータのテスト,例えば 15m, 30m, 1h の主要な暗号通貨と株式.
ダイナミックストップを導入し,ストップレベルをリアルタイム市場変動に基づいて調整し,ストップランスのリスクを緩和する.
機械学習アルゴリズムを使って最適パラメータやより複雑なパターンを自動的に発見することを検討します

結論

短期戦略は,まずボリンジャーバンドとRSIで市場温度と勢いを測定することによって最適なショートセールタイムを特定する.その後,ストップ・ロストとテイク・プロフィートでリスクを制御する.その利点はシンプルさと容易な実装にあります.主なリスクは指標の制限とストップランから生じる.ソリューションには,より多くの指標を組み込むこと,パラメータを動的に調整し,より広いストップを許可することが含まれます.より多くの指標と計算上の強化を導入することによって最適化する余地が多く残っています.

/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
// Works best on 30m, 45m timeframe

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and RSI Short Selling",
         overlay=true,
         initial_capital = 1000,
         default_qty_value = 30,
         default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

//Backtest period
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)


//Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))

shortStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + Stop_loss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - Take_profit)

//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)

if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
    strategy.exit(id='close', stop = shortTakeProfit, limit = shortStopPrice)

もっと

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Bollinger Bands と RSI の ショート セール 戦略

概要

戦略の論理

利点

リスク

最適化 の 機会

結論

Bollinger Bands と RSI のショートセール戦略

最適化の機会