デュアルインジケーターハイブリッド定量取引戦略
作成日:
2023-12-20 10:31:06
最終変更日:
2023-12-20 10:31:06
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,二重指標を組み合わせてトレンドの方向を識別し,取引を行う. まず,それは,短期のトレンドを判断するために,2つの移動平均の交差を使用します (高速線と中速線); 次に,それは,チャネル範囲と長期移動平均を使用して,主要なトレンドの方向を判断します.
戦略原則
この戦略は,3つの指標のセットを使用して判断する. まず,速線EMA (26サイクル) と中線EMA (50サイクル) の金叉死叉は短期トレンドを判断する. 次に,通路範囲を計算して,価格がその範囲を突破したかどうかを判断して,中期トレンドの多空性を判断する. 最後に,長期平均線SMA (200サイクル) を計算して,価格と比較して主要なトレンドの方向を判断する.
具体的には,判断の論理は次のとおりです.
高速線と中速線の交差 ((金叉は上昇,死叉は下落) が短期トレンドの方向を判断する.
価格が通路範囲を突破したかどうかを判断する中期トレンドの方向.通路範囲は,長期平均線加減ATRを掛ける係数に基づいています.価格が上限を突破した場合は,看板;下限を突破した場合は,看板です.
価格と長期平均線の大きさの関係を比較して,主要トレンドの方向を判断する.
最後に,短,中,長3つの判断結果がすべて一致するときにのみ取引信号を発信する.この混合判断は,偽信号を効果的にフィルターして安定性を高める.
戦略的優位性
この2つの指標を組み合わせた戦略にはいくつかの利点があります.
偽信号を効果的にフィルターして安定性を高める.取引信号は,短,中,長,複数の指標の結果の検証を必要とするため,単一の指標による誤った信号を避ける.
高柔軟性,市場に応じて指標パラメータを調整することができる. 快慢平均線と通路範囲のパラメータは,異なる市場環境に適用して調整することができる.
トレンド取引と区間取引を組み合わせる.中短期の指標はトレンドを捉え,長期の指標は区間を決定し,全体的にトレンドと逆転戦略の優位性を兼ね備える.
資金利用効率が高い.複数の指標の結果が一致するときにのみ注文し,資金を効果的に利用し,不要な取引を避ける.
戦略リスク
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
参数設定のリスク 移動平均周期と通路範囲の参数には合理的な設定が必要で,不適切であれば,トレンドを効果的に検出できず,誤った信号を過剰に発生させる可能性があります.
二重指標は取引機会のコストを増加させる.単一指標戦略と比較して,一部の取引機会を逃し,最適なポイントで入場・出場することができない.
ストップ・ローズ戦略は慎重に設定する必要があります. ストップ・ローズ・メカニズムを突破すると,不必要な損失が発生し,ストップ・ローズ・割合を慎重に設定する必要があります.
この戦略は,傾向が顕著な市場環境に適している.
戦略最適化の方向性
この戦略は以下の点で最適化できます.
異なるパラメータの組み合わせをテストし,最適のパラメータを探します.より多くの歴史データテストによって最適なパラメータ設定を見つけることができます.
自動自律的なストップ・メカニズムを追加する. ストップ・幅を動的に調整するVolatility Indicatorと組み合わせることができる.
増量能指標補助判断. 關鍵点でのポジションサイズ補助判断,資金使用効率の向上.
入学論理の最適化. 入学分割のコスト平均戦略を考慮し,入学単発のリスクを軽減する.
機械学習モデルと組み合わせて判断する. ニューラルネットワークなどのモデルを導入し,モデルの健気性と適合性を判断する.
要約する
この戦略は,快中長三指判定と二重検証機構により,偽信号を効果的に抑制し,安定性を高めます.同時に,トレンド取引と区間取引の優位性を持ち,資金使用効率が高いです.パラメータ最適化,ストップ損失最適化,量能指標結合など,複数の方法で改善することができます.これは,推奨される混合型量化戦略です.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Indicator to combines:
// Trend Channel[Gu5] (SMA 200) +
// EMA's cross (26, 50 ) +
// Golden Cross (50, 200)
// Author: @gu5tavo71 08/2019
// v2.3.6, 2022.02.18
// Trend Channel [Gu5] // Author: @gu5tavo71 08/2019
//
// This source code is subject to these terms:
// Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
// https://www.safecreative.org/work/2202190517452-mix1-ema-cross-trend-channel-gu5-
// You are free to:
// Share, copy and redistribute this script
// Adapt, transform and build on this script
// Under the following terms:
// Non-commercial: You cannot sell my indicator. You can't sell my work.
// Attribution: If you post part of my code, you must give me proper credit
//
// I am using part of this code published by @PineCoders and Public Library
// Disclaimer: I am not a financial advisor.
// For purpose educate only. Use at your own risk.
strategy(title = 'Mix1 : Ema Cross + Trend Channel [Gu5] - Backtest', shorttitle = 'Mix01', overlay = true,
initial_capital = 100,
default_qty_value = 100,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
commission_value = 0.075,
commission_type = strategy.commission.percent,
format = format.price,
precision = 2,
process_orders_on_close = true)
// --------- Inputs "==============================" |
i_maSrc = input.source (close, 'MA Source' , group = 'EMAs')
i_maFast1 = input.int (26, 'EMA Fast' , group = 'EMAs')
i_maFast2 = input.int (50, 'EMA Medium' , group = 'EMAs')
i_maLen = input.int (200, 'MA Trend' , group = 'Trend Channel')
o_maLen1 = 'EMA'
o_maLen2 = 'SMA'
i_maLenSel = input.string (o_maLen2, 'MA Type' , group = 'Trend Channel',
options = [o_maLen1, o_maLen2],
tooltip = "EMA or SMA")
i_htf = input.timeframe ('', 'Select Higher Timeframe' , tooltip = 'Only for MA Trend' , group = 'Trend Channel')
i_rangeLen = input.float (0.618, 'Channel Range Length' , tooltip = 'ATR of the MA Trend', group = 'Trend Channel')
i_slOn = input.bool (false, '■ Stop Loss On/Off' , group = 'Stop Loss')
i_sl = input.float (2.618, 'SL %' , step = 0.1, group = 'Stop Loss')
i_periodSw = input.bool (true, '■ Period On/Off' , group = 'Period')
o_start = timestamp ( '2020-01-01 00:00 GMT-3' )
o_end = timestamp ( '2099-12-31 00:00 GMT-3' )
i_periodStar = input (o_start, 'Start Time' , group = 'Period')
i_periodEnd = input (o_end, 'End Time' , group = 'Period')
o_posSel1 = 'Only Long'
o_posSel2 = 'Only Short'
o_posSel3 = 'Both'
i_posSel = input.string (o_posSel3, 'Position Type' , group = 'Strategy',
options = [o_posSel1, o_posSel2, o_posSel3],
tooltip = "Only Long, Only short or Both")
o_typeS1 = 'Strategy 1'
o_typeS2 = 'Strategy 2'
i_typeS = input.string (o_typeS2, 'Strategy Type' , group = 'Strategy',
options = [o_typeS1, o_typeS2],
tooltip = "Strategy 1:\nLong, when the price (close) crosses the ema.\nStrategy 2:\nLong, only when ema goes up")
i_barColOn = input.bool (true, '■ Bar Color On/Off' , group = 'Display')
i_alertOn = input.bool (false, '■ Alert On/Off' , group = 'Display')
i_channelOn = input.bool (false, '■ Channel Range On/Off' , tooltip = 'If the price (close) is over than the channel, the trend is bullish. If the price is under, bearish. And if the price is in the channel, it is in range', group = 'Display')
i_goldenOn = input.bool (false, '■ Golden Cross On/Off' )
o_alert = '{{strategy.order.comment}}'
i_alert = input.string (o_alert, 'Setting alert' , tooltip = 'For Alerts, just copy {{strategy.order.comment}} and paste in alert window.', group = 'Display')
// --------- Calculations
maFast1 = ta.ema(i_maSrc, i_maFast1)
maFast2 = ta.ema(i_maSrc, i_maFast2)
maDir = maFast1 > maFast2 ? 1 : -1
maTrend = request.security(syminfo.tickerid, i_htf,
i_maLenSel == "SMA" ? ta.sma(close, i_maLen)[1] : ta.ema(close, i_maLen)[1],
lookahead = barmerge.lookahead_on) //No repaint
maTrendDir = i_maSrc >= maTrend ? 1 : -1
rangeAtr = ta.atr(i_maLen) * i_rangeLen
rangeTop = maTrend + rangeAtr
rangeBot = maTrend - rangeAtr
rangeCh = (open <= rangeTop or close <= rangeTop) and
(open >= rangeBot or close >= rangeBot)
trendDir = i_typeS == 'Strategy 1' ?
rangeCh ? 0 :
maTrendDir == 1 and maDir == 1 and maTrend > maFast2 ? 0 :
maTrendDir == -1 and maDir == -1 and maTrend < maFast2 ? 0 :
maTrendDir == 1 and maDir == 1 ? 1 :
maTrendDir == -1 and maDir == -1 ? -1 : 0 :
rangeCh ? 0 :
maTrendDir == 1 and maDir == 1 ? 1 :
maTrendDir == -1 and maDir == -1 ? -1 : 0
GCross = i_goldenOn ? ta.crossover (maFast2, maTrend) : na
DCross = i_goldenOn ? ta.crossunder(maFast2, maTrend) : na
period = true
// Set initial values
condition = 0.0
entryLong = trendDir == 1 and
i_posSel != 'Only Short' and
(i_periodSw ? period : true)
entryShort = trendDir == -1 and
i_posSel != 'Only Long' and
(i_periodSw ? period : true)
exitLong = (trendDir != 1 or maDir == -1) and
condition[1] == 1 and
i_posSel != 'Only Short' and
(i_periodSw ? period : true)
exitShort = (trendDir != -1 or maDir == 1) and
condition[1] == -1 and
i_posSel != 'Only Long' and
(i_periodSw ? period : true)
closeCond = exitLong or exitShort
// Stop Loss (sl)
slEntry = close * i_sl / 100
slTop = close + slEntry
slBot = close - slEntry
slTopBuff = ta.valuewhen(condition[1] != 1 and entryLong, slBot, 0)
slBotBuff = ta.valuewhen(condition[1] != -1 and entryShort, slTop, 0)
slLine = condition[1] == -1 and entryLong ? slTopBuff :
condition[1] == 1 and entryShort ? slBotBuff :
condition[1] == 1 or entryLong ? slTopBuff :
condition[1] == -1 or entryShort ? slBotBuff : na
slTopCross = condition[1] == 1 and ta.crossunder(close, slLine) or high > slLine and low < slLine
slBotCross = condition[1] == -1 and ta.crossover (close, slLine) or high > slLine and low < slLine
slExit = i_slOn ? slTopCross or slBotCross : na
// Conditions
condition := condition[1] != 1 and entryLong ? 1 :
condition[1] != -1 and entryShort ? -1 :
condition[1] != 0 and slExit ? 0 :
condition[1] != 0 and exitLong ? 0 :
condition[1] != 0 and exitShort ? 0 : nz(condition[1])
long = condition[1] != 1 and condition == 1
short = condition[1] != -1 and condition == -1
xl = condition[1] == 1 and exitLong and not slExit
xs = condition[1] == -1 and exitShort and not slExit
sl = condition[1] != 0 and slExit
// --------- Colors
c_green = #006400 //Green
c_greenLight = #388e3c //Green Light
c_red = #8B0000 //Red
c_redLight = #b71c1c //Red Light
c_emas = xl ? color.new(color.orange, 99) :
xs ? color.new(color.orange, 99) :
trendDir == 1 and maDir == 1 ? color.new(c_green, 99) :
trendDir == -1 and maDir == -1 ? color.new(c_red, 99) :
color.new(color.orange, 99)
c_maFill = xl ? color.new(color.orange, 70) :
xs ? color.new(color.orange, 70) :
trendDir == 1 and maDir == 1 ? color.new(c_green, 70) :
trendDir == -1 and maDir == -1 ? color.new(c_red, 70) :
color.new(color.orange, 70)
c_maTrend = trendDir == 0 ? color.new(color.orange, 0) :
trendDir == 1 and maTrend[1] < maTrend ? color.new(c_green, 0) :
trendDir == 1 and maTrend[1] >= maTrend ? color.new(c_greenLight, 0) :
trendDir == -1 and maTrend[1] < maTrend ? color.new(c_redLight, 0) :
trendDir == -1 and maTrend[1] >= maTrend ? color.new(c_red, 0) : na
c_ch = trendDir == 0 ? color.new(color.orange, 50) :
trendDir == 1 ? color.new(c_green, 50) :
trendDir == -1 ? color.new(c_red, 50) : na
c_slLineUp = ta.rising (slLine, 1)
c_slLineDn = ta.falling(slLine, 1)
c_slLine = c_slLineUp ? na :
c_slLineDn ? na : color.red
c_barCol = trendDir == 0 ? color.new(color.orange, 0) :
trendDir == 1 and open <= close ? color.new(c_green, 0) :
trendDir == 1 and open > close ? color.new(c_greenLight, 0) :
trendDir == -1 and open >= close ? color.new(c_red, 0) :
trendDir == -1 and open < close ? color.new(c_redLight, 0) :
color.new(color.orange, 0)
// --------- Plots
p_maFast1 = plot(
maFast1,
title = 'EMA Fast 1',
color = c_emas,
linewidth = 1)
p_maFast2 = plot(
maFast2,
title = 'EMA Fast 2',
color = c_emas,
linewidth = 2)
fill(
p_maFast1, p_maFast2,
title = 'EMAs Fill',
color = c_maFill)
plot(
maTrend,
title = 'SMA Trend',
color = c_maTrend,
linewidth = 3)
p_chTop = plot(
i_channelOn ? rangeTop : na,
title = 'Top Channel',
color = c_maTrend,
linewidth = 1)
p_chBot = plot(
i_channelOn ? rangeBot : na,
title = 'Bottom Channel',
color = c_maTrend,
linewidth = 1)
fill(
p_chTop, p_chBot,
title = 'Channel',
color = c_ch)
plot(
i_slOn and condition != 0 ? slLine : na,
title = 'Stop Loss Line',
color = c_slLine,
linewidth = 1,
style = plot.style_linebr)
// --------- Alerts
barcolor(i_barColOn ? c_barCol : na)
plotshape(
i_alertOn and long ? high : na,
title = 'Long Label',
text = 'Long',
textcolor = color.white,
color = color.new(c_green, 0),
style = shape.labelup,
size = size.normal,
location = location.belowbar)
plotshape(
i_alertOn and short ? low : na,
title = 'Short Label',
text = 'Short',
textcolor = color.white,
color = color.new(c_red, 0),
style = shape.labeldown,
size = size.normal,
location = location.abovebar)
plotshape(
i_alertOn and (xl or xs) ? close : na,
title = 'Close Label',
text = 'Close',
textcolor = color.orange,
color = color.new(color.orange, 0),
style = shape.xcross,
size = size.small,
location = location.absolute)
plotshape(
i_alertOn and sl ? slLine : na,
title = 'Stop Loss',
text = 'Stop\nLoss',
textcolor = color.orange,
color = color.new(color.orange, 0),
style = shape.xcross,
size = size.small,
location = location.absolute)
plotshape(
i_alertOn and i_goldenOn and GCross ? maTrend : na,
title = 'Golden Cross Label',
text = 'Golden\nCross',
textcolor = color.white,
color = color.new(color.orange, 0),
style = shape.labelup,
size = size.normal,
location = location.absolute)
plotshape(
i_alertOn and i_goldenOn and DCross ? maTrend : na,
title = 'Death Cross Label',
text = 'Death\nCross',
textcolor = color.white,
color = color.new(color.orange, 0),
style = shape.labeldown,
size = size.normal,
location = location.absolute)
bgcolor(
i_periodSw and not period ? color.new(color.gray, 90) : na,
title = 'Session')
// --------- Backtest
if long and strategy.position_size == 0 and barstate.isconfirmed
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = 'long')
if short and strategy.position_size == 0 and barstate.isconfirmed
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = 'short')
strategy.exit(
id = 'XL',
from_entry = 'Long',
stop = i_slOn ? slLine : na)
strategy.exit(
id = 'XS',
from_entry = 'Short',
stop = i_slOn ? slLine : na)
strategy.close(
'Long',
comment = 'Close',
when = xl)
strategy.close(
'Short',
comment = 'Close',
when = xs)