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RSIに基づく上昇傾向 戦略をフォロー

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月25日 14:32:19
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概要

この戦略は,RSIの低点で購入し,RSIの高点で利益とストップロスを取るための相対強度指数 (RSI) 指標に基づいて設計されています.RSIがoversoldラインを下回るときに購入信号,oversoldラインを超えると販売信号を生成します.この戦略は,効果的なリスク管理でトレンドを追跡するために最適化されています.

戦略の論理

この戦略は,RSIインジケーターを使用して,株価が過大評価か過大評価か判断する.RSIは過買い・過売線と組み合わせて買い・売シグナルを形成する.特に,RSIが20の過売線を超えると買い信号が生成され,RSIが80の過買い線を下回ると売信号が生成される.

ロングポジションに入ると,戦略はダウンサイドリスクを制御するために初期ストップロスを設定する.同時に,異なる比率を持つ2つのテイク・プロフィートラインがセットされ,バッチで利益を得,利益をロックする.具体的には,ポジションの50%が最初にエントリー価格の3%以上で利益を得,残りの50%のポジションはエントリー価格の5%以上で利益を得ます.

この戦略は,RSIインジケーターを有効に活用してエントリータイミングを決定します.ストップ・ロストとテイク・プロフィートの設定は,リスクを効果的に制御するために合理的です.

利点

  • RSI インディケーターを使用して,ロング/ショートポジションを決定し,盲目取引を避ける
  • より良い指標効果のために最適化されたRSIパラメータ
  • 合理的な二重利得の設計により,より多くの利得をロックするためにバッチで利得を取ることができます.
  • 初期ストップ損失と後続ストップ損失は大きな損失を防ぐ

リスク

  • 利益を維持できない牛市での不良業績
  • RSIからの誤った信号の確率は存在し,誤った信号判断による損失を増加させる可能性があります.
  • ストップ・ロスのポイントがあまりにも高い場合,ストップが起動できないリスク
  • 損失拡大リスク (ピラミッド型時間と比率の制限なし)

改善

  • RSI信号をフィルタリングし,精度を向上させるために他の指標を追加します.
  • ピラミッド式 時間 と 比率 に 制限 を 設定 する
  • 異なるRSIパラメータの試験効果
  • ストップ・ロスを最適化し,リスクを下げるために利益ポイントを取ります

概要

この戦略は,市場状況を判断するためにRSIを利用し,合理的なストップ損失と利益の設定を持っています. 市場のトレンドを効果的に決定し,トレードリスクを制御することができ,戦略の上昇傾向として適しています. 信号フィルタリング,パラメータテスト,ストップ損失最適化など,戦略の安定性をさらに向上させることができます.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=5

strategy(title='RSI Long Strategy', overlay=true, pyramiding=5, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
strat_dir_input = input.string(title='Strategy Direction', defval='long', options=['long', 'short', 'all'])
strat_dir_value = strat_dir_input == 'long' ? strategy.direction.long : strat_dir_input == 'short' ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
//INPUTS


length = input(21)
overSold = input(20)
overBought = input(80)
p = close

vrsi = ta.rsi(p, length)
price = close
var bool long = na
var bool short = na

long := ta.crossover(vrsi, overSold)
short := ta.crossunder(vrsi, overBought)

var float last_open_long = na
var float last_open_short = na

last_open_long := long ? close : nz(last_open_long[1])
last_open_short := short ? close : nz(last_open_short[1])
mpoint=(last_open_long+last_open_short)/2

entry_value = last_open_long
entry_value1 = last_open_short

// Rounding levels to min tick
nround(x) =>
    n = math.round(x / syminfo.mintick) * syminfo.mintick
    n
//
disp_panels = input(true, title='Display info panels?')
fibs_label_off = input(40, title='fibs label offset')
fibs_label_size = input.string(size.normal, options=[size.tiny, size.small, size.normal, size.large, size.huge], title='fibs label size')
r1_x = timenow + math.round(ta.change(time) * fibs_label_off)
r1_y = last_open_short
text1 = 'High : ' + str.tostring(nround(last_open_short))
s1_y = last_open_long
text3 = 'low : ' + str.tostring(nround(last_open_long))

R1_label = disp_panels ? label.new(x=r1_x, y=r1_y, text=text1, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price, color=color.orange, style=label.style_label_down, textcolor=color.black, size=fibs_label_size) : na
S1_label = disp_panels ? label.new(x=r1_x, y=s1_y, text=text3, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price, color=color.lime, style=label.style_label_up, textcolor=color.black, size=fibs_label_size) : na

label.delete(R1_label[1])
label.delete(S1_label[1])
//
plot(mpoint, title='avreage', color=color.new(color.red, 40), style=plot.style_linebr, linewidth=3, trackprice=true, offset=-9999)
plot(last_open_short, title='high', color=color.new(color.red, 40), style=plot.style_linebr, linewidth=3, trackprice=true, offset=-9999)
plot(last_open_long, title='low', color=color.new(color.blue, 40), style=plot.style_linebr, linewidth=3, trackprice=true, offset=-9999)
//
trend = input(false)
if barstate.islast and trend == true
    line z = line.new(bar_index[1], last_open_short[1], bar_index, last_open_short, extend=extend.both, color=color.red, style=line.style_dashed, width=1)
    line f = line.new(bar_index[1], mpoint[1], bar_index, mpoint, extend=extend.both, color=color.blue, style=line.style_dashed, width=1)
    line w = line.new(bar_index[1], last_open_long[1], bar_index, last_open_long, extend=extend.both, color=color.green, style=line.style_dashed, width=1)
    line.delete(z[1])
    line.delete(f[1])
    line.delete(w[1])
    
//bu = ta.crossover(close, mpoint)
//sz = ta.crossunder(close, mpoint)
//bu1 = ta.crossover(close, last_open_short)
sz1 = ta.crossunder(close, last_open_short)
bu2 = ta.crossover(close, last_open_long)
//sz2 = ta.crossunder(close, last_open_long)
//plotshape(sz, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.orange, 0), size=size.tiny)
//plotshape(bu, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 0), size=size.tiny)
//plotshape(sz1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
//plotshape(bu1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
//plotshape(sz2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
//plotshape(bu2, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)

l = bu2
s = sz1 
if l
    strategy.entry('buy', strategy.long)
if s
    strategy.entry('sell', strategy.short)
per(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q1 = input.int(title=' qty_percent1', defval=50, minval=1)
q2 = input.int(title=' qty_percent2', defval=50, minval=1)
tp1 = input.float(title=' Take profit1', defval=3, minval=0.01)
tp2 = input.float(title=' Take profit2', defval=5, minval=0.01)
//tp4 = input.float(title=' Take profit4', defval=5, minval=0.01)
strategy.exit('x1', qty_percent=q1, profit=per(tp1), loss=los)
strategy.exit('x2', qty_percent=q2, profit=per(tp2), loss=los)
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