ブロードバンドブレイクスルー戦略
作成日:
2024-01-03 17:53:32
最終変更日:
2024-01-03 17:53:32
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ChaoZhang
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概要
広帯突破策は,トレンドを追跡する策である.それは,変動率の範囲を利用して,入場と出場のタイミングを決定する.具体的には,それは,ブリン帯の上線と下線を使用して,価格が突破しているかどうかを判断する.価格が上線突破するときに多めに,価格が下線を突破するときに平仓する.
戦略原則
この戦略はブリン帯の指標に基づいています.ブリン帯は3つの線で構成されています:
- 中線 - n日間のシンプル移動平均
- 上線 - 中線 + k * n日標準差
- 下線 - 中線 - k * n日標準差
ここで k の値は一般的に 1.5 または 2 になります. 価格が上線を突破すると,株が強気地域に入ると表示され,多額になります. 価格が下線を突破すると,株が弱気地域に入ると表示され,平仓になります.
この策略は20日中線と1.5倍標準差を使ってブリン帯を構成する.価格が上線を突破する時に多めにすると,exitedには2つの選択肢がある:
- 下線停止を使用する
- 中間線で止まる
高波動の株の場合,下線の止損効果を使用する方がよい.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
- 価格の動向を効果的に追跡し,突破信号をタイムリーに捉える
- 波動率の範囲を利用して,エントリーポイントを決定し,ノイズを効果的にフィルターします.
- prebuiltr ストップの2つの方法,株の特徴によって最適の選択肢を選択できます
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 突破信号は偽の突破であり,トレンドを効果的に追跡できない
- ストップポイントの設定が不適切である場合,過剰なストップが起こる可能性があります.
- 市場整合を効率的に処理できない
これらのリスクは,パラメータの最適化や,他の指標と組み合わせることで軽減できます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- ブリン帯のパラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを探します.
- 取引量などの指標を組み合わせて,突破信号の信頼性を検証する
- 偽突破を防ぐために,他の指標を使ってフィルタリングメカニズムを構築する.
- ストップの位置を動的に調整してストップのリスクを減らす
要約する
ブロードバンド突破戦略は,全体的に比較して古典的なトレンド追跡戦略である.パラメータ最適化とルール最適化によって改善され,異なる市場環境により適合させることができる.この戦略は,容易に理解し,実装され,量化取引のための優れた入門戦略の選択肢である.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)