ダブル移動平均価格チャネルトレンドフォロー戦略
作成日:
2024-01-31 10:37:13
最終変更日:
2024-01-31 10:37:13
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,双均線に基づいて価格チャネルを構築し,チャネル範囲を使用して価格トレンドの方向を判断し,利益のトレンドトラッキング戦略をロックするためにストップ・ロスを設定します.
戦略原則
双均線価格チャネル戦略は,高速EMAと遅いEMAを使って価格チャネルを構築する.高速EMAのパラメータは89周期,遅いEMAのパラメータは200周期である.同時に,高価格,低価格,閉店価格に基づく3つの均線を使用して価格チャネルを構築する.チャネル軌道上と下線は,それぞれ34周期の高価格EMAと低価格EMAである.
急速なEMAが遅いEMAの上にあり,価格が下線よりも低いとき,上昇傾向として判断する. 急速なEMAが遅いEMAの下にあり,価格が上線よりも高いとき,下降傾向として判断する.
上向きのトレンドでは,トレンドの逆転を決定する時に策略は空白する. 下向きのトレンドでは,トレンドの逆転を決定する時に策略は空白する.
また,ストップ・トラッキング機能も付与されている. ポジションを保有した後にストップ・ストップ価格をリアルタイムで更新し,利益のロックを実現する.
優位分析
この戦略の最大の利点は,双均線を構築した価格通路を使用して価格の傾向を判断し,反転の指示を組み合わせて,高殺低を追求することを避けることである.同時に,モバイルストップ・損失追跡機能で,利益をロックして,損失のリスクを低減することができる.
他の利点には,パラメータを最適化するスペースが広く,異なる品種と周期に対してパラメータを調整することができる.リアルタイムでストップ・ロスの価格を更新し,操作リスクが低い.
リスク分析
この戦略の主なリスクは,反転シグナル判定の効果が良くないことであり,誤判が発生する可能性がある.このとき,パラメータを最適化して,トレンド反転の効果を確実にする必要がある.
また,止損点の設定も重要である.止損点が大きすぎると,断固たる止損ができない場合,止損点が小さすぎると,過剰な止損が起こる場合がある.これは,特定の品種に応じて調整する必要がある.
最後に,データの問題が戦略の失敗につながる可能性がある. 信頼性の高い,連続した,十分な歴史的データを使用することを確認し,追跡と実地検証戦略を使用する.
最適化の方向
この戦略の最適化には以下の要素が中心です.
急速EMAと遅いEMAの周期は,効果を判断するために異なるパラメータの組み合わせを設定して最適化できます.
価格チャネルの上下軌道パラメータも,より適切な周期パラメータを探して調整できます.
ストップポイントの設定は,異なるパラメータをテストして,ストップ・ストラトジーを最適化するために重要です.
他の指標を導入して,トレンドの逆転を特定し,単一効果を高めるかどうかをテストできます.
要約する
この戦略は,全体的な動作プロセスが合理的にスムーズで,双均線チャネルを使用してトレンドの方向を判断し,移動のストップと利益をロックする.これは,より安定したトレンド追跡戦略です.パラメータの最適化と風力制御の設定の最適化により,この戦略は,効率的な量化取引戦略の1つになることができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend trader Strategy", overlay=true)
//f you want to trade shallower Pullbacks for quicker scalps, try reducing the
// PAC and EMA combination lengths for example:
// * 21 PAC and 55, 144, 377 for fast, medium, slow EMAs
// * 13 PAC and 34, 89, 233 for fast, medium, slow EMAs
// - Each alert should be evaluated on it's own merits, the alerts are designed to highlight possible
// scalping trades from Pullback recoveries around the PAC.
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
isMon() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.monday
isTue() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.tuesday
isWed() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.wednesday
isThu() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.thursday
isFri() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.friday
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1400","0500-1500")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")
customTime =iff(DST==0,"2300-1500","2400-1600")
customTime2 =iff(DST==0,"0800-1500","0900-1600")
//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)
c_time = timeinrange(timeframe.period,customTime)
c_time2 = timeinrange(timeframe.period,customTime2)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate and (london or newyork)
// === INPUTS ===
HiLoLen = input(34, minval=2, title="High Low PAC channel Length")
fastEMAlength = input(89, minval=2)
mediumEMAlength = input(200, minval=2)
slowEMAlength = input(600, minval=2)
ShowFastEMA = input(false)
ShowMediumEMA = input(false)
ShowSlowEMA = input(false)
ShowHHLL = input(false)
ShowFractals = input(false)
filterBW = input(false, title="Show Ideal Fractals Only")
ShowBarColor = input(true, title="Show coloured Bars around PAC")
ShowBuySell = input(false, title="Show Buy/Sell Alert Arrows")
Lookback = input(3, minval=1, title="Pullback Lookback for PAC Cross Check")
DelayArrow = input(false, title="Show Alert Arrows Only on Closed Candles")
Delay = DelayArrow ? 1 : 0
ShowTrendBGcolor= input(true)
UseHAcandles = input(false, title="Use Heikin Ashi Candles in Algo Calculations")
//
// === /INPUTS ===
// === BASE FUNCTIONS ===
haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low
// ||--- Fractal Recognition Functions: ---------------------------------------------------------------||
isRegularFractal(mode) =>
ret = mode == 1 ? high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and
high[1] > high[0] : mode == -1 ?
low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0] :
false
ret
isBWFractal(mode) =>
ret = mode == 1 ? high[4] < high[2] and high[3] <= high[2] and high[2] >= high[1] and
high[2] > high[0] : mode == -1 ?
low[4] > low[2] and low[3] >= low[2] and low[2] <= low[1] and low[2] < low[0] :
false
ret
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
//
// === /BASE FUNCTIONS ===
// === SERIES SETUP ===
//
// ||--- Setup Moving Averages and PAC channel:
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
fastEMA = ema(haClose, fastEMAlength)
mediumEMA = ema(haClose, mediumEMAlength)
slowEMA = ema(haClose, slowEMAlength)
pacC = ema(haClose, HiLoLen)
pacL = ema(haLow, HiLoLen)
pacU = ema(haHigh, HiLoLen)
TrendDirection = fastEMA > mediumEMA and pacL > mediumEMA ? 1 :
fastEMA < mediumEMA and pacU < mediumEMA ? -1 : 0
// ||--- Fractal Recognition:
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
filteredtopf = filterBW ? isRegularFractal(1) : isBWFractal(1)
filteredbotf = filterBW ? isRegularFractal(-1) : isBWFractal(-1)
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||--- Higher Highs, Lower Highs, Higher Lows, Lower Lows -------------------------------------------||
valuewhen_H0 = valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
valuewhen_H1 = valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1)
valuewhen_H2 = valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2)
//
higherhigh = filteredtopf == false ? false :
valuewhen_H1 < valuewhen_H0 and valuewhen_H2 < valuewhen_H0
lowerhigh = filteredtopf == false ? false :
valuewhen_H1 > valuewhen_H0 and valuewhen_H2 > valuewhen_H0
valuewhen_L0 = valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
valuewhen_L1 = valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1)
valuewhen_L2 = valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2)
//
higherlow = filteredbotf == false ? false :
valuewhen_L1 < valuewhen_L0 and valuewhen_L2 < valuewhen_L0
lowerlow = filteredbotf == false ? false :
valuewhen_L1 > valuewhen_L0 and valuewhen_L2 > valuewhen_L0
//
// === /SERIES ===
//
// === PLOTTING ===
//
// Plot the Price Action Channel (PAC) base on EMA high,low and close
L = plot(pacL, color=color.gray, linewidth=1, title="High PAC EMA", transp=50)
U = plot(pacU, color=color.gray, linewidth=1, title="Low PAC EMA", transp=50)
C = plot(pacC, color=color.red, linewidth=2, title="Close PAC EMA", transp=0)
fill(L, U, color=color.gray, transp=90, title="Fill HiLo PAC")
// Colour bars according to the close position relative to the PAC selected.
BARcolor = haClose > pacU ? color.blue : haClose < pacL ? color.red : color.gray
barcolor(ShowBarColor ? BARcolor : na, title="Bar Colours")
//
BGcolor = TrendDirection == 1 ? color.green :
TrendDirection == -1 ? color.red : color.yellow
bgcolor(ShowTrendBGcolor ? BGcolor : na, transp=90, title="Trend BG Color")
// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.1) * 0.01
shortTrailPerc = input(title="Trail Short Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.1) * 0.01
atrRange = input(14, title="ATR Range", type=input.integer)
buyStop = input(2, title="* ATR Buy SL", type=input.float)
sellStop = input(1, title="* ATR Sell SL", type=input.float)
targetATR = input(1, title="* ATR TP1", type=input.float)
moveToEntryFigure = input(0.5, title=" move to entry in % towards target", type=input.float)
showMove = input(true, title="Show Move to Entry points")
showMoveBuycol = showMove ? color.lime : na
showMoveSellcol = showMove ? color.lime : na
// Plots
buyStopp = plot(close - atr(atrRange) * buyStop, title="Buy SL", style=plot.style_stepline, color=color.red, transp=75, linewidth=3)
sellStopp = plot(close + atr(atrRange) * sellStop, title="Sell SL", style=plot.style_stepline, color=color.red, transp=75, linewidth=3)
buyTP1 = plot(close + atr(atrRange) * targetATR, title="Buy TP", style=plot.style_cross, color=color.lime, transp=75, linewidth=3)
sellTP1 = plot(close - atr(atrRange) * targetATR, title="Sell TP", style=plot.style_cross, color=color.lime, transp=75, linewidth=3)
buyMove = plot(close + atr(atrRange) * targetATR * moveToEntryFigure, title="Buy Move to Entry", style=plot.style_cross, color=showMoveBuycol, transp=75, linewidth=3)
sellMove = plot(close - atr(atrRange) * targetATR * moveToEntryFigure, title="Sell Move to Entry", style=plot.style_cross, color=showMoveSellcol, transp=75, linewidth=3)
if barstate.isconfirmed
if(BGcolor==color.red and BGcolor[1]==color.yellow and c_time )
strategy.entry("short", strategy.short, comment="short", alert_message='short')
strategy.cancel("long")
if(BGcolor==color.green and BGcolor[1]==color.yellow and c_time )
strategy.entry("long", strategy.long, comment="long", alert_message = 'long')
strategy.cancel("short")
// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if (strategy.position_size < 0)
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Long Trail Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Short Trail Stop")
// STEP 3:
// Submit exit orders for trail stop loss price
//if (strategy.position_size > 0)
// strategy.exit("XL TRL STP","long", stop=longStopPrice)
//if (strategy.position_size < 0)
// strategy.exit("XS TRL STP","short", stop=shortStopPrice)
tp=input(0.0032,type=input.float, title="tp")
sl=input(0.001,type=input.float, title="sl")
//strategy.close("long", when= tp/2,qty_percent = 50)
//strategy.exit("longtp/sl","long",profit=tp, loss=sl, stop=longStopPrice, alert_message='closelong')
//strategy.exit("shorttp/sl","short",profit=tp, loss=sl, stop=shortStopPrice, alert_message='closeshort')
//tpatrlong= close + atr(atrRange) * targetATR
//slatrlong= close - atr(atrRange) * buyStop
//strategy.exit("longtp/sl","long",profit=tp, loss=sl, alert_message='closelong')
//strategy.exit("shorttp/sl","short",profit=tp, loss=sl, alert_message='closeshort')
strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
if(BGcolor==color.yellow or not c_time)
strategy.close("short", comment="time or yellow", alert_message='closeshort')
strategy.close("long", comment="time or yellow", alert_message='closelong')