モメントブレイクストラテジーの二重移動平均値
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-06 14:39:22タグ:
概要
この戦略は,12日間のEMAと26日間のEMAの黄金十字をエントリー信号として使用する.偽のブレイクアウトをフィルタリングするために,MACDは市場トレンドとoversold/oversoldレベルのRSIを判断するために適用される.レジスタンスを超える価格ブレイクも確認として使用される.
ストラテジーは,3つのオプションのストップ・ロスト・メソッドを提供する.トライリング・ストップ・ロスト,移動平均ストップ,移動平均クロスオーバー・ストップ.利益の目標が2つ設定されている.
戦略の論理
- 入力信号
- 12日間の EMA と 26 日間の EMA の間の黄金十字
- MACDは正であり,MACD線はシグナル線より上です.
- RSI は,事前に設定された範囲内
- 入国確認
- オプション: ダイナミックレジスタンスの上での価格ブレイク
- 損失を止める
- トレイリングストップ損失 開始価格と前もって設定された割合に基づいて
- 7日間のSMAを下回る閉じる
- 12 日と 26 日間の EMA の間の下落のクロス
- 利益 を 得る
- 2つの段階的な利益目標を取って,最初の目標に部分的な出口ポジションとすべての2つ目に
利点
- MAシステムは偽信号をフィルタリングし,入力精度を向上させる
- 異なるトレーダースタイルのための複数のストップ損失オプション
- ダイナミック・トラッキング・ストップ・コントロールのリスク
- ステップで利益を取って,いくつかの利益にロック
リスク
- 市場の振動でより多くの誤った信号
- トレイリングストップは,強い走行後に突破されることがあります.
- トレンド逆転時に間に合わない
解決策:
- MACD を使って実際のトレンドを判断する
- 調整する%
- 他のストップ方法を使用するか,ストップを組み合わせる
強化
- 最良のパフォーマンスのために MA パラメータを最適化
- 異なるストップをテストし,最良の方法を見つけます
- より良い報酬のために利益レベルを調整します
- 他の指標でフィルターを追加する
- 異なる製品と時間枠に合わせて調整する
結論
この戦略は,MACD,RSIなどによる追加のフィルターで,エントリーシグナルのためのMAシステムを使用する.ストップと利益目標の両方が,異なるトレーダースタイルにマッチするために最適化されている.パフォーマンスをより向上させるために,エントリータイミング,ストップ方法,利益レベルなどに最適化するための大きな余地があります.
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AbdulRahimShama
//@version=5
strategy('12/26-IT strategy', overlay=true,initial_capital = 100000)
Show_Only_12_26_Crossover_Entry = input.bool(true, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_12_26_Crossover_and_resistance_Entry = input.bool(false, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_TSL_StopLoss = input.bool(true, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_Crossdown_StopLoss = input.bool(true, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_SMA7_StopLoss = input.bool(false, group = "Entry_Exit Criteria")
////////////////////////////////////////////////
////////////////TARGETS INPUT
////////////////////////////////////////////////
////////Target1
TargetPerc1 = input.float(title="Target (%)", minval=0,defval=5, group="Target-1") / 100
TargetPrice1 = strategy.position_avg_price * (1 + TargetPerc1)
Target1_exit_qty = input.int(50, group="Target-1",tooltip = "% qty to sell when Target1 is reached")
////////Target2
TargetPerc2 = input.float(title="Target (%)", minval=0,defval=10, group="Target-2") / 100
TargetPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 + TargetPerc2)
Target2_exit_qty = input.int(100, group="Target-2",tooltip = "% qty to sell when Target2 is reached")
////////////////////////////////////////////////
////////////////TRAILING STOP LOSS
////////////////////////////////////////////////
TSLsource = input(low, title="TSL Source", group="Trailing StopLoss")
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1, group="Trailing StopLoss") * 0.01
TrailStopPrice = 0.0
TrailStopPrice := if strategy.position_size > 0
sPIVOT_highValue = TSLsource * (1 - longTrailPerc)
math.max(sPIVOT_highValue, TrailStopPrice[1])
else
0
TSL = close < TrailStopPrice
plot(series=strategy.position_size > 0 and Show_TSL_StopLoss ? TrailStopPrice : na, color=color.new(color.fuchsia, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2, title='Trailing StopLoss')
////////////////////////////////////////////////
////////////////Moving Averages
////////////////////////////////////////////////
EMA_12=ta.ema(close, 12)
EMA_26=ta.ema(close, 26)
EMA_21=ta.ema(close,21)
plot(EMA_12, title="EMA_12", color=color.rgb(0, 255, 0), offset=0, linewidth=1)
plot(EMA_26, title="EMA_26", color=color.rgb(0, 0, 255), offset=0, linewidth=1)
plot(Show_SMA7_StopLoss ? ta.sma(close,7) : na, title="SMA_7", color=color.rgb(255, 0, 0), offset=0, linewidth=1)
////////////////////////////////////////////////
////////////////RESISTANCE INPUT and PLOTTING
////////////////////////////////////////////////
CrossOverLookbackCandles = input.int(10, group= "RESISTANCE")
resistanceSRC = input(high, group= "RESISTANCE")
resistanceLEFT = input(10, group= "RESISTANCE")
resistanceRIGHT = input(10, group= "RESISTANCE")
hih = ta.pivothigh(resistanceSRC, resistanceLEFT, resistanceRIGHT)
top = ta.valuewhen(hih, resistanceSRC[resistanceRIGHT], 0)
res = plot(top, color=top != top[1] ? na : color.new(#00ff00, 50), offset=-resistanceLEFT, linewidth=2, title="Resistance Line")
EMA_12_Low = ta.lowest(EMA_12, CrossOverLookbackCandles)
EMA_26_Low = ta.lowest(EMA_26, CrossOverLookbackCandles)
////////////////////////////////////////////////
////////////////RSI INPUT and PLOTTING
////////////////////////////////////////////////
RSI = ta.rsi(close, 14)
RSILowerRange = input.int(50, tooltip = "RSI value should be ABOVE this value for entry", group = "RSI")
RSIUpperRange = input.int(70, tooltip = "RSI value should be BELOW this value for entry", group = "RSI")
////////////////////////////////////////////////
////////////////MACD
////////////////////////////////////////////////
fast_length = 12
slow_length = 26
MACD_src = close
signal_length = 9
fast_ma = ta.ema(MACD_src, fast_length)
slow_ma = ta.ema(MACD_src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
////////////////////////////////////////////////
////////////////ENTRY CRITERIA
////////////////////////////////////////////////
BUYVALUE= input(100000, tooltip = "Buy qty displayed on chart will be based on this value")
BASEENTRY = macd > signal and RSI > RSILowerRange and RSI < RSIUpperRange and close > EMA_21 and close > ta.sma(close, 7)
Entry= ta.crossover(EMA_12, EMA_26) and BASEENTRY
Entry2 = ta.crossover(close, top) and EMA_12_Low < EMA_26_Low and EMA_12 > EMA_26 and RSI < 70
////////////////////////////////////////////////
////////////////BUY SELL STRATEGY
////////////////////////////////////////////////
if ((Entry and Show_Only_12_26_Crossover_Entry))
strategy.entry("buy", strategy.long, qty=BUYVALUE/close)
if (Entry2 and Show_12_26_Crossover_and_resistance_Entry)
strategy.entry("buy", strategy.long, qty=BUYVALUE/close)
strategy.exit("Tg1", "buy", limit=TargetPrice1, qty_percent = Target1_exit_qty)
strategy.exit("Tg2", "buy", limit=TargetPrice2, qty_percent = Target2_exit_qty)
if TSL and Show_TSL_StopLoss and close < EMA_12
strategy.close_all ("sl")
if ta.crossunder(EMA_12, EMA_26) and Show_Crossdown_StopLoss
strategy.close_all ("sl")
if ta.crossunder(close, ta.sma(close, 7)) and Show_SMA7_StopLoss
strategy.close_all ("sl")
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