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MA99 タッチとダイナミックストップ・ロスの戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-04-29 16:59:41
タグ:SMAMA99

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概要

この戦略は,取引信号を決定するために99期シンプル・ムービング・アベア (MA99) をベースにしている.価格がMA99に触ると,2つのキャンドルからの確認を必要とせずにポジションを開くことができる.ストップ・ロスはダイナミックなアプローチを使用し,価格がMA99を突破して次のキャンドルで確認されると,ストップ・ロスのためにポジションが閉鎖される.この戦略は,ダイナミック・ストップ・ロスの経由でリスクを制御しながら,MA99の周辺の価格変動を把握することを目的としている.

戦略の原則

  1. 99 期間の単純な移動平均 MA99 を計算する.
  2. 現在の価格がMA99に触れているか,つまり最低価格がMA99より小さいか,またはそれと同等で,最高価格がMA99より大きいか,またはそれと同等であるかを決定する.
  3. 価格がMA99に触れたり,閉じる価格がMA99を超えたりすると,ロング;価格がMA99に触れたり,閉じる価格がMA99を下回る場合はショート.
  4. ロングポジションでは,閉じる価格がMA99を下回り,次のキャンドルで再確認された場合,ポジションを閉じる.ショートポジションでは,閉じる価格がMA99を下回り,次のキャンドルで再確認された場合,ポジションを閉じる.
  5. ポジションを開くたびに,現在のMA99をストップ・ロスの価格として設定し,各ポジションを閉じる後にストップ・ロスの価格をリセットします.

戦略 の 利点

  1. シンプルで使いやすい: この戦略は単一の指標,MA99に基づいており,理解し実行しやすい明確で簡単なルールがあります.
  2. ダイナミックストップロース:固定ストップロースと比較して,ダイナミックストップロスは市場の変化によりうまく適応し,リスクを適時に制御することができます.
  3. MA99は,中期から長期間のトレンドを表します.価格がMA99に触れたときにポジションを開設すると,メイントレンドの方向で取引できます.
  4. 騒音削減: 短期間移動平均値を使用すると比較して,99期移動平均値は,短期変動の騒音を効果的にフィルタリングすることができます.

戦略リスク

  1. パラメータ最適化:この戦略は,最適なパラメータではないかもしれない99のパラメータのみを使用します.最適なパラメータを決定するためにバックテストと最適化が必要です.
  2. 不安定な市場: 不安定な市場では,価格がMA99の周りに頻繁に変動し,頻繁に取引と損失につながる可能性があります.
  3. トレンドの逆転: トレンドが逆転し,価格がMA99を突破すると,この戦略は間違った方向にポジションを保持し続け,損失をもたらす可能性があります.
  4. スリップコスト:頻繁な取引は,戦略の収益性に影響を与えるより高いスリップコストと取引コストを伴う可能性があります.

戦略の最適化方向

  1. トレンドフィルターを導入する:エントリー信号を決定する際には,MACD,ADXなどの他のトレンドインジケーターを組み込み,トレンドの強さと方向性を確認し,エントリー品質を改善することができます.
  2. パラメータの最適化: 最適なパラメータの組み合わせを見つけ,戦略の安定性を向上させるために,MA期間やストップロスの条件などのパラメータを最適化する.
  3. ポジションサイズを組み込む: 引き上げリスクを制御するために,市場の傾向強さと変動などの要因に基づいてポジションサイズを動的に調整する.
  4. バックテストやライブ・トレーディングを行う際には,戦略の実際のパフォーマンスを評価するために,トレード・スリップや手数料などのコスト要因を考慮してください.

概要

MA99タッチとダイナミックストップロスの戦略は,価格とMA99の関係に基づいてポジションを開き,リスクを制御するためにダイナミックストップロスを使用する.この戦略は単純で使いやすいもので,中長期のトレンドを追跡できるが,不安定な市場で頻繁な取引の問題に直面する可能性がある.フィルタリング,パラメータの最適化,ポジションの管理,コストの考慮のための他の指標を導入することで,この戦略のパフォーマンスと強度がさらに向上することができる.

/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/


//@version=5
strategy("MA99 Temas ve Dinamik Stop-Loss Stratejisi", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// MA99 hesaplayalım
ma99 = ta.sma(close, 99)
plot(ma99, color=color.blue, title="MA99")

// Fiyatın MA99'a temas edip etmediğini kontrol edelim
priceTouchedMA99 = (low <= ma99 and high >= ma99)

// Long ve short koşullarını tanımlayalım
longCondition = priceTouchedMA99 and close > ma99
shortCondition = priceTouchedMA99 and close < ma99

var float longStopLoss = na
var float shortStopLoss = na

var int longStopTriggered = 0
var int shortStopTriggered = 0

// Alım veya satım sinyallerine göre işlemleri başlatalım ve stop-loss ayarlayalım
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    longStopLoss := ma99
    longStopTriggered := 0

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
    shortStopLoss := ma99
    shortStopTriggered := 0

// Stop-loss koşullarını ve iki mum kuralını kontrol edelim
if (not na(longStopLoss))
    if (close < longStopLoss)
        longStopTriggered := 1
    else
        longStopTriggered := 0

    if (longStopTriggered[1] == 1 and close < longStopLoss)  // Bir önceki mumda tetiklendi ve hala altında
        strategy.close("Long Entry", comment="Stop Loss Long")
        longStopLoss := na
        longStopTriggered := 0

if (not na(shortStopLoss))
    if (close > shortStopLoss)
        shortStopTriggered := 1
    else
        shortStopTriggered := 0

    if (shortStopTriggered[1] == 1 and close > shortStopLoss)  // Bir önceki mumda tetiklendi ve hala üstünde
        strategy.close("Short Entry", comment="Stop Loss Short")
        shortStopLoss := na
        shortStopTriggered := 0
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