볼링거 밴드 및 스톡RSI 모멘텀 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-30 17:19:21
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전반적인 설명

볼링거 밴드 및 스토크RSI 모멘텀 전략은 널리 사용되는 두 가지 기술적 지표: 볼링거 밴드 및 스토카스틱 RSI를 결합하여 금융 시장에서 잠재적 인 구매 및 판매 기회를 식별하도록 설계되었습니다. 이 전략은 모멘텀 변화를 파악하고 가격 움직임을 활용하는 것을 목표로합니다.

전략 논리

이 전략은 다음 두 가지 지표를 이용합니다.

볼링거 밴드: 볼링거 밴드 (Bollinger Band) 는 가격 차트에서 세 줄로 구성됩니다. 중간 밴드로서 간단한 이동 평균 (SMA) 과 SMA에서 표준 편차를 나타내는 상부 및 하부 밴드. 이러한 밴드는 높은 변동성과 낮은 기간을 식별하는 데 도움이됩니다.

스토카스틱 RSI (StochRSI): 스토카스틱 RSI는 상대적 강도 지수 (RSI) 에서 파생된 모멘텀 오시일레이터입니다. 그것은 그 범위에 대한 RSI의 위치를 측정하고 과잉 구매 및 과잉 판매 수준을 식별하는 데 유용합니다.

전략의 매개 변수에는 다음이 포함됩니다.

볼링거 밴드 길이는 볼링거 밴드를 계산하는 데 사용되는 기간의 수입니다. 더 긴 길이는 장기 트렌드를 포착하고 짧은 길이는 가격 변화에 더 빠르게 반응합니다.
볼링거 밴드 오차 (Bollinger Bands Deviation): 표준 오차를 스케일함으로써 밴드의 폭을 조정합니다. 더 높은 값은 더 높은 변동성을 설명하기 위해 폭을 증가시킵니다.
스톡RSI 길이: 스톡RSI를 계산하는 데 사용되는 기간의 수. 짧은 길이 지표가 최근 가격 변동에 더 반응하도록합니다.
K 및 D 기간: StochRSI에서 감수성에 영향을 미치는 평평화 및 신호 라인 생성을 제어합니다.

거래 논리:

볼링거 밴드는 선택된 길이와 오차에 따라 계산됩니다. 밴드는 SMA를 포괄하고 변동성을 정량화합니다.
StochRSI는 정의된 길이를 사용하여 계산되며 0에서 100 사이의 오스실레이션 K 및 D 선을 생성합니다. 이것은 운동량 변화를 식별합니다.
구매 조건은 StochRSI K 라인이 D 라인의 위를 넘고 클로즈가 낮은 볼링거 밴드 아래에 있을 때 발생합니다. 이것은 낮은 변동성을 가진 잠재적 인 상승 반전을 암시하며 구매 기회를 신호합니다.
판매 조건은 StochRSI K 라인이 D 라인 아래를 넘어가고 클로지는 상부 볼링거 밴드 위에 있을 때 시작됩니다. 이것은 높은 변동성을 가진 잠재적인 하향 반전을 나타내고 판매 기회를 신호합니다.
엔트리 오더는 구매/판매 조건이 충족되면 시장 기대에 따라 장기 또는 단기 순서로 배치됩니다.
선택적 인 구매/판매 신호는 위/하위 삼각형을 사용하여 차트에서 시각화 할 수 있습니다.
이 전략은 볼링거 밴드, 스토크RSI K/D를 시각 분석으로 표시합니다.

장점

두 개의 널리 사용되는 지표를 결합하여 두 가지 모두에서 이익을 얻습니다.
볼링거 밴드는 변동성 추세를 파악하고, 스톡RSI는 반전을 감지합니다.
사용자 정의 가능한 매개 변수는 다른 거래 스타일과 시장 환경에 적합합니다.
명확한 입력 신호는 시각적 그래프 모양으로 생성됩니다.
조건에 따라 길고 짧게 거래할 수 있습니다.
체계적인 논리는 역 테스트를 통해 성능을 정량화 할 수 있습니다.

위험성

성능은 매개 변수 최적화에 달려 있습니다.
거래비용과 미끄러짐은 수익성에 영향을 미치므로 고려해야 합니다.
볼링거 대역의 폭은 매우 중요합니다. 너무 넓거나 좁으면 정확도가 떨어집니다.
심각한 변동은 잘못된 신호의 가능성을 증가시킵니다.
스톱 손실은 위험 통제를 위해 시행되고 모니터링되어야 합니다.

더 나은 기회

목표 기기와 시간 프레임에 대한 매개 변수를 최적화합니다.
트래일링 스톱 또는 포지션 사이즈링을 포함하여 거래별 리스크를 제어합니다.
신호 신뢰성을 높이기 위해 MACD, KDJ와 같은 다른 지표를 사용하는 필터를 추가합니다.
구매/판매 신호의 확률을 판단하기 위해 기계 학습을 포함합니다.
트렌드에 반하는 거래를 피하기 위해 볼륨 지표를 추가합니다.

결론

이 전략은 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 와 스톡RSI (StockRSI) 를 사용하여 거래 동력 변화에 대한 체계적인 접근 방식을 제공합니다. 강력한 최적화, 백테스팅 및 리스크 관리로 강력한 실용적 잠재력을 가지고 있습니다. 추가 개선으로 신뢰할 수있는 자동화 거래 시스템으로 구축 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("My Strategy with Bollinger Bands and StochRSI", overlay=true)

// Define your Bollinger Bands parameters
bollinger_length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bollinger_dev = input.float(2, title="Bollinger Bands Deviation")

// Calculate Bollinger Bands
sma = ta.sma(close, bollinger_length)
dev = bollinger_dev * ta.stdev(close, bollinger_length)

upper_band = sma + dev
lower_band = sma - dev

// Define your StochRSI parameters
stoch_length = input.int(14, title="StochRSI Length")
k_period = input.int(3, title="K Period")
d_period = input.int(3, title="D Period")

// Calculate StochRSI
rsi = ta.rsi(close, stoch_length)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, k_period), k_period)
d = ta.sma(k, d_period)

// Define your buy and sell conditions
buy_condition = ta.crossover(k, d) and close < lower_band
sell_condition = ta.crossunder(k, d) and close > upper_band

// Place orders based on the conditions
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Optional: Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(buy_condition, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(sell_condition, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)

// Plot Bollinger Bands and StochRSI on the chart
plot(upper_band, title="Upper Bollinger Band", color=color.blue)
plot(lower_band, title="Lower Bollinger Band", color=color.orange)
plot(k, title="StochRSI K", color=color.green)
plot(d, title="StochRSI D", color=color.red)

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