Donchian Wave 채널 거래 전략
개요
동치안 변동 채널 거래 전략은 일정 주기 동안의 최고 가격과 최저 가격을 계산하여 채널의 현재 가격 추세를 판단하고, 브레이크 채널과 결합하여 장기 및 단기 거래를 수행합니다. 이 전략은 높은 변동성을 가진 주식 및 디지털 통화 거래에 적합합니다.
전략 원칙
이 전략은 last (history) 주기의 최고 pcmax 및 최저 pcmin을 계산하여 통로를 구성한다. 통로의 상단 및 하단 통로 계산 방법은 다음과 같다.
상반기 h = pcmax - (pcmax - pcmin) * (100 - percentDev)/100
하도yl = pcmin + (pcmax - pcmin) * percentDev/100
%Dev 무어는 13%라고 생각합니다.
가격이 상행기를 돌파할 때, 긴 신호가 발생; 가격이 하행기를 돌파할 때, 짧은 신호가 발생.
특정 거래 신호의 발생을 판단하는 방법은 다음과 같습니다:
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boundup = high > yh 경로를 돌파했는지 판단하기
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bounddn = low < yl 경로를 돌파했는지 판단하기
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upsign = sma(bounddn, 2) == 1bounddn의 평균선으로 판단하여 계속 하차
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dnsign = sma(boundup, 2) == 1boundup의 평행선으로 판단하여 계속적으로 궤도를 돌파한다
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exitup = dnsign 선로를 뚫고 평지 신호를 발생
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exitdn = upsign 하차 궤도를 뚫고 평지 신호를 발생
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if upsign 하향 궤도를 뚫고 복수 신호를 생성한다
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if dnsign 경유 경계를 뚫고 공백 신호를 발생
이 전략은 동시에 거래 시작 시간을 설정하여 불필요한 야간 포지션을 피합니다.
전략적 이점
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동천 통로를 이용해서 추세를 판단하고, 재검토하는 것이 더 효과적입니다.
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이중 거래가 가능하도록 장과 단 신호를 동시에 설정할 수 있습니다.
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일률적인 필터링을 통해 신호를 판단하여 잘못된 거래를 피하십시오.
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스톱로스를 설정할 수 있고, 위험을 조절할 수 있습니다.
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거래 시작 및 종료 시간을 설정하여 야간 포지션 위험을 피하십시오.
전략적 위험
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동천 통로는 History 및 PercentDev에 민감하며, 다른 품종에 맞게 최적화해야 합니다.
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지진이 발생했을 때 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
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주문 관리 요소를 고려하지 않고 실적에서 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
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포지션 관리 요소를 고려하지 않고, 실장에 과도한 포지션 위험이 발생할 수 있습니다.
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재무 관리 요소를 고려하지 않고, 실장에 거래 자금을 합리적으로 설정해야 합니다.
전략 최적화 방향
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다양한 품종에 더 잘 적응할 수 있도록 history와 percentDev의 최적화
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필터를 추가하여 진동시 잘못된 신호를 방지합니다.
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포지션 관리 모듈을 추가하여 단일 포지션의 자본 점유율을 제어합니다.
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자본 관리 모듈을 추가하여 총 포지션의 자본 비율을 제한합니다.
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주문 관리 기능을 추가하여 주문 방식을 최적화합니다.
요약하다
동치안 변동 채널 거래 전략은 통로 돌파를 통해 트렌드 및 거래 신호를 판단하고, 재측량 효과가 뛰어나고, 양방향 거래 능력을 갖추고 있다. 그러나 이 전략에는 또한 몇 가지 위험이 있으며, 매개 변수, 필터, 포지션 관리, 자금 관리, 주문 관리 등의 측면에 대한 최적화가 필요하며, 실물에서 안정적인 수익을 올릴 수 있다.
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start: 2023-10-31 00:00:00
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