개요

해당 전략은 LazyBear의 Z-거리 VWAP 지표를 기반으로 가격과 VWAP의 Z-거리를 계산하여 과매수/과매도 여부를 판단하고 진입 및 청산을 수행합니다. 전략에 EMA 이동평균선과 Z-거리가 0으로 회귀하는 조건을 추가하여 일부 잡음 신호를 필터링합니다.

전략 원리

1. VWAP 값 계산
2. 가격과 VWAP의 Z-거리 계산
3. 과매수선(2.5) 및 과매도선(-0.5) 설정
4. 빠른선이 느린선보다 크고, Z-거리가 과매도선 아래에 있으며, Z-거리가 0선을 상향 돌파하면 매수
5. Z-거리가 과매수선을 초과하면 청산
6. 손절 로직 추가

핵심 함수:

• calc_zvwap: 가격과 VWAP의 Z-거리 계산
• VWAP 값: vwap(hlc3)
• 빠른선: ema(close, fastEma)
• 느린선: ema(close, slowEma)

장점 분석

1. Z-거리를 사용하여 과매수/과매도를 직관적으로 판단
2. EMA 결합으로 가짜 돌파 필터링, 물림 방지
3. 추가 진입(加倉) 허용, 추세를 활용한 수익 창출 가능
4. 손절 로직 존재, 리스크 관리 가능

리스크 분석

1. 매개변수 설정이 합리적이어야 함 (과매수/과매도선 위치, EMA 주기 등)
2. Z-거리 지표는 지연성이 있어 중요한 매매 시점을 놓칠 수 있음
3. 추가 진입 허용 시 손실 위험 증가
4. 손절 위치를 합리적으로 설정해야 함

해결 방법:

1. 백테스트를 통한 매개변수 최적화
2. 추가 지표 결합으로 신호 필터링
3. 추가 진입 조건 합리적으로 설정
4. 손절 위치 동적 조정

최적화 방향

1. EMA 주기 매개변수 최적화
2. 다양한 과매수/과매도 판단 기준 테스트
3. 다른 지표 추가로 신호 잡음 필터링
4. 다양한 손절 방식 테스트
5. 진입, 추가 진입 및 손절 로직 최적화

요약

해당 전략은 Z-거리로 가격과 VWAP의 관계를 판단하고 EMA로 잡음 신호를 필터링하여 추세 기회를 포착합니다. 전략은 추가 진입을 허용하여 추세를 추적하고 손절을 설정하여 리스크를 관리합니다. 매개변수 최적화 및 다른 지표 추가를 통해 전략 안정성을 높일 수 있습니다. 그러나 Z-거리 지표에 지연성 문제가 있으므로 최적화 시 고려해야 합니다. 전반적으로, 이 전략은 간단하고 명확한 로직으로 추세를 포착하며 충분한 최적화 후 효율적인 추세 추적 전략이 될 수 있습니다.