ChaoZhang
개요
이 전략은 SSL 통로 지표에 기반한 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 안정적인 자금 성장을 위해 수익을 잠금하기 위해 스톱로스 및 스톱 관리와 결합한다.
전략 원칙
코드의 주요 논리는 SSL 상단 및 하단 궤도의 골든 크로스 (Golden Cross) 를 사용하여 트렌드 방향을 판단하는 것이다. 구체적으로 SSL 상단 궤도가 SSL 하단 궤도를 하단 방향으로 돌파할 때, 더 많이 하고, SSL 하단 궤도가 SSL 상단 궤도를 상단 방향에서 하단 방향으로 돌파할 때, 공백하게 한다.
포지션에 진입한 후, 전략은 ATR 지표를 계수로 곱하여 스톱로스 및 스톱 프라이즈를 설정한다. 예를 들어, 스톱로스 프라이즈는 가격으로 ATR * 1.5을 빼고, 스톱 프라이즈는 가격으로 ATR * 1을 더한다. 이것은 단위 손실을 효과적으로 제어하고 수익을 잠금화할 수 있다.
SSL 통로가 포크할 때, 평지한다. 이렇게하면 트렌드의 전환점을 추적할 수 있고, 적시에 손실을 막는다.
우위 분석
- SSL 통로를 사용하여 트렌드 방향을 판단하는 정확도
- 정지 및 차단 설정이 합리적이고, 위험을 효과적으로 제어할 수 있습니다.
- 동향 전환점을 추적하는 시간적 상쇄
위험 분석
- 트렌드 트레이딩은 과도한 트레이딩으로 이어집니다.
- SSL 통로 판단 실패의 확률이 존재합니다.
- ATR을 최적화해야 합니다.
그 해결책은 다음과 같습니다.
- 적당히 조정된 포지션 주기
- 다른 지표와 함께 확인
- 다른 ATR 계수의 조합을 테스트합니다.
최적화 방향
- ATR 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
- 다른 지표 필터링 및 확인 신호를 추가합니다.
- 다른 시장에 따라 조정된 포지션 주기
- 제휴 전략의 최적화
요약하다
이 전략은 전체적으로 명확하고, SSL 통로로 추세를 판단하고, 합리적인 스톱을 설정한다. 그러나, 더 많은 테스트와 최적화가 필요하며, 다른 지표와 함께 가짜 신호를 필터링하여 최적의 파라미터 조합을 찾는다. 동시에, 다른 시장에 따라 파라미터를 조정하여 전략을 더 탄력하게 만든다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-11-26 00:00:00
end: 2023-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//For testing your individual indicators before the full system
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible
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//Rules Implemented:
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// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry from 1 x confirmation
// - Exit conditions
//// - Exit on confirmation flip
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//Trades entries
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// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP
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//Included Indicators and settings
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// - Confirmtion = SSL 10
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//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
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//Change log
//First release. Testing of indicators
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strategy(title="NNFX Strategy Indicator | jh", overlay = true )
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// **** Set the main stuff ****
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//Price
price = close
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// ATR stuff
///////////////////////////////////////////////////
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")
atrlength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=1)
atrsmoothing = input(title="Smoothing", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlength) =>
if atrsmoothing == "RMA"
rma(source, atrlength)
else
if atrsmoothing == "SMA"
sma(source, atrlength)
else
if atrsmoothing == "EMA"
ema(source, atrlength)
else
wma(source, atrlength)
//plot(ma_function(tr(true), atrlength), title = "ATR", color=#991515, transp=0)
atr = ma_function(tr(true), atrlength)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Confirmation ****
///////////////////////////////////////////////////
ssllen=input(title="SSL Length Period", defval=10)
smaHigh=sma(high, ssllen)
smaLow=sma(low, ssllen)
Hlv = na
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
plot(sslDown, "SSL Down", linewidth=1, color=red)
plot(sslUp, "SSL Up", linewidth=1, color=lime)
///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c_Up = sslUp
c_Down = sslDown
//Signals based on crossover
c_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_Short = crossover(c_Down, c_Up)
//Signals based on signal position
trendLong = c_Up > c_Down ? 1 : 0
trendShort = c_Down > c_Up ? 1 : 0
confirmLong = c_Long
confirmShort = c_Short
plotshape(trendLong, color = green, style=shape.triangleup, location=location.bottom)
plotshape(trendShort, color = red, style=shape.triangledown, location=location.bottom)
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//Entries and Exits
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if (year>2009)
//Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
long_sl = price - (atr * slMultiplier)
long_tp = price + (atr * tpMultiplier)
strategy.order("L1", strategy.long, when = confirmLong)
strategy.close("L1", when = confirmShort)
strategy.exit("L Limit Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
//Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
short_sl = price + (atr * slMultiplier)
short_tp = price - (atr * tpMultiplier)
strategy.order("S1", strategy.short, when = confirmShort)
strategy.close("S1", when = confirmLong)
strategy.exit("S Limit Exit", "S1", stop = short_sl, limit = short_tp)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//End
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