피보나치 영역 DCA 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-07 16:19:11태그:
전반적인 설명
이 문서에서는 주로 피보나치 구역과 ADX 지표와 함께 DCA 설정을 기반으로 한 양적 거래 전략을 소개합니다. 전략은 트렌드 및 변동성을 결정하기 위해 피보나치 구역을 사용하고, 트렌드 강도를 측정하기 위해 ADX 지표와 결합하여, 강한 트렌딩 시장에서 주요 트렌드 방향을 따라 거래를 수행하며, 측면 시장에서 거래를 피하여 위험을 최소화하면서 이익을 극대화합니다.
원칙
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- 돈치 채널로 형성된 피보나치 구역을 사용하여 시장 트렌드 방향을 결정합니다. 구역은 상승 추세, 범위 및 하락 추세 구역으로 나뉘어 있습니다.
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- ADX와 DI 지표를 사용하여 트렌드 강도와 방향을 측정합니다. ADX 25 이상은 트렌딩 시장을 나타냅니다.
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- 트렌드 강도와 방향에 따라 가격이 상승 트렌드 피보나치 구역으로 넘어갈 때 긴 거래를 합니다.
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- 입력 가격과 안전 주문 공식에 기초한 초기 스톱 손실을 설정합니다. 수익을 잠금하기 위해 스톱 손실을 이동합니다.
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- 이윤 목표가 퍼센트가거나 피보나치 구역 경계와 관련된 가격 수준에 도달하는 전략으로 종료됩니다.
장점
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큰 트렌드 움직임을 포착하면서 불안한 시장에서 휘파람을 피합니다.
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피보나치 영역은 전환점을 식별하기 위해 동적 지지/저항 수준으로 작동합니다.
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DCA는 더 나은 입력을 허용하고 트렌드로부터의 수익 잠재력을 극대화합니다.
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ADX는 나쁜 거래를 피하기 위해 트렌드 강도를 측정합니다. DI는 상승 / 하락 편향을 보여줍니다.
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TP, SO 및 SL 가격과 같은 모든 구성 요소는 동적이고 자동으로 업데이트됩니다.
위험성
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ADX와 DI는 추가적인 지표 확인 없이 잘못된 신호를 줄 수 있습니다.
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피보나치 구역의 영역은 주관적이고 기회를 놓칠 수 있습니다.
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DCA는 SO가 트리거되기 전에 가격 트렌드가 포지션에 강하게 반하면 실패합니다.
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트레일 스톱 또는 수익 목표가 최대한의 잠재력을 달성하기 전에 종료 될 수 있습니다.
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백테스트 편향 및 곡선 부착 위험은 실시간 성능을 복제하지 않을 수 있습니다.
개선
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신호를 확인하기 위해 RSI, 스토카스틱 같은 더 많은 지표를 추가합니다.
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더 나은 성능을 위해 ADX와 피보나치 입력 매개 변수를 최적화합니다.
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더 지능적인 추적 스톱 로스 알고리즘을 실험해 보세요.
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더 많은 기호와 시간 프레임에 대한 테스트를 확장하여 안정성을 보장합니다.
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기계 학습 예측을 사용하여 동적 스톱 로스를 사용해서 수익을 취합니다.
결론
이 전략은 피보나치 통계와 ADX와 같은 지표를 결합하여 장기간 또는 완전히 거래를 피하기 위해 높은 확률의 설정을 식별합니다. 동적 DCA 위치 사이징은 위험을 관리하는 동안 좋은 입력을 보장합니다. 추가 최적화로 강력한 기계 거래 시스템이 될 가능성이 있습니다. 우리는 앞으로 더 발전된 버전을 기대합니다.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Fibonacci Zone DCA Strategy - R3c0nTrader ver 2022-06-12
// For backtesting with 3Commas DCA Bot settings
// Thank you "eykpunter" for granting me permission to use "Fibonacci Zones" to create this strategy
// Thank you "junyou0424" for granting me permission to use "DCA Bot with SuperTrend Emulator" which I used for adding bot inputs, calculations, and strategy
//@version=5
strategy('Fibonacci Zone DCA Strategy - R3c0nTrader', shorttitle='Fibonacci Zone DCA Strategy', overlay=true )
// Strategy Inputs
// Start and End Dates
i_startTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2015 00:00 +0000'), title='Start Time', group="Date Range")
i_endTime = input(defval=timestamp('31 Dec 2050 23:59 +0000'), title='End Time', group="Date Range")
inDateRange = true
// Fibonacci Settings
sourceInput = input.source(close, "Source", group="Trade Entry Settings")
per = input(14, title='Fibonacci length', tooltip='Number of bars to look back. Recommended for beginners to set ADX Smoothing and DI Length to the same value as this.', group="Trade Entry Settings")
hl = ta.highest(high, per) //High Line (Border)
ll = ta.lowest(low, per) //Low Line (Border)
dist = hl - ll //range of the channel
hf = hl - dist * 0.236 //Highest Fibonacci line
cfh = hl - dist * 0.382 //Center High Fibonacci line
cfl = hl - dist * 0.618 //Center Low Fibonacci line
lf = hl - dist * 0.764 //Lowest Fibonacci line
// ADX Settings
lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", tooltip='Fibonacci signals work best when market is trending. ADX is used to measure trend strength. Default value is 14. Recommend for beginners to match this with Fibonacci length and DI Length',minval=1, maxval=50, group="Trade Entry Settings")
len = input.int(14, minval=1, title="DI Length", tooltip='Fibonacci signals work best when market is trending. DI Length is used to calculate ADX to measure trend strength. Default value is 14. Recommend for beginners to match this with Fibonacci length and ADX Smoothing.', group="Trade Entry Settings")
adx_min = input.int(25, title='Min ADX value to open trade', tooltip='Use this to set the minium ADX value (trend strength) to open trade. 25 or higher is recommended for beginners. 0 to 20 is a weak trend. 25 to 35 is a strong trend. 35 to 45 is a very strong trend. 45 to 100 is an extremely strong trend.', group="Trade Entry Settings")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
di_plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
di_minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = di_plus + di_minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(di_plus - di_minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
fib_choice = input.string("2-Higher than the top of the Downtrend Fib zone", title="Open a trade when the price moves:", options=["1-To the bottom of Downtrend Fib zone", "2-Higher than the top of the Downtrend Fib zone", "3-Higher than the bottom of Ranging Fib Zone", "4-Higher than the top of Ranging Fib Zone", "5-Higher than the bottom of Uptrend Fib Zone", "6-To the top of Uptrend Fib Zone"],
tooltip='There are three fib zones. The options are listed from the bottom zone to the top zone. The bottom zone is the Downtrend zone; the middle zone is the Ranging zone; The top fib zone is the Uptrend zone;',
group="Trade Entry Settings")
di_choice = input.bool(false, title="Only open trades on bullish +DI (Positive Directional Index)? (off for contrarian traders)", tooltip=
'Default is disabled. If you want to be more selective (you want a bullish confirmation), enable this and it will only open trades when the +DI (Positive Directional Index) is higher than the -DI (Negative Directional Index). Contrarian traders (buy the dip) should leave this disabled',
group="Trade Entry Settings")
di_min = input.int(0, title='Min +DI value to open trade',
tooltip='Default is zero. Use this to set the minium +DI value to open the trade. Try incrementing this value if you want to be more selective and filter for more bullish moves (e.g. 20-25). For Contrarian traders, uncheck "Only open trades on bullish DI" option and set Min +DI to zero',
group="Trade Entry Settings")
di_max = input.int(100, title='Max +DI value to open trade', tooltip='Default is 100. Use this to set the maxium +DI value to open trade. For Contrarian traders, uncheck "Only open trades on bullish DI" option and try a Max +DI value no higher than 20 or 25', group="Trade Entry Settings")
di_inrange = di_plus >= di_min and di_plus <= di_max
// Truncate function
truncate(number, decimals) =>
factor = math.pow(10, decimals)
int(number * factor) / factor
//Declare take_profit
take_profit = float(0.22)
// Take Profit Drop-down menu option
tp_choice = input.string("Target Take Profit (%)", title="Take profit using:", options=["Target Take Profit (%)", "High Fibonacci Border-1", "High Fibonacci Border-2"], tooltip=
'Select how to exit your trade and take profit. Then specify below this option the condition to exit. "High Fibonacci Border-1" is the top-most Fibonacci line in the green uptrend zone. "High Fibonacci Border-2" is the bottom Fibonacci line in the green uptrend zone. You can find these lines on the "Style" tab and toggle them off/on to locate these lines for more clarity',
group="Trade Exit Settings")
if tp_choice == "Target Take Profit (%)"
take_profit := input.float(22.0, title='Target Take Profit (%)', step=0.5, minval=0.0, tooltip='Only used if "Target Take Profit (%)" is selected above.', group="Trade Exit Settings") / 100
take_profit
else if tp_choice == "High Fibonacci Border-1"
take_profit := float(hl)
take_profit
else if tp_choice == "High Fibonacci Border-2"
take_profit := float(hf)
take_profit
trailing = input.float(0.0, title='Trailing deviation. Default= 0.0 (%)', step=0.5, minval=0.0, group="Trade Exit Settings") / 100
base_order = input(100.0, title='Base order', group="Trade Entry Settings")
safe_order = input(200.0, title='Safety order', group="Trade Entry Settings")
price_deviation = input.float(6.0, title='Price deviation to open safety orders (%)', step=0.25, minval=0.0, group="Trade Entry Settings") / 100
safe_order_volume_scale = input.float(2.0, step=0.5, title='Safety order volume scale', group="Trade Entry Settings")
safe_order_step_scale = input.float(1.4, step=0.1, title='Safety order step scale', group="Trade Entry Settings")
max_safe_order = input(5, title='Max safety orders', group="Trade Entry Settings")
var current_so = 0
var initial_order = 0.0
var previous_high_value = 0.0
var original_ttp_value = 0.0
// Calculate our key levels
take_profit_level = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit)
if tp_choice == "Target Take Profit (%)"
take_profit_level := strategy.position_avg_price * (1 + take_profit)
else
take_profit_level := take_profit
fib_trigger = bool(false)
if fib_choice == "2-Higher than the top of the Downtrend Fib zone"
fib_trigger := ta.crossover(sourceInput, lf)
else if fib_choice == "1-To the bottom of Downtrend Fib zone"
fib_trigger := sourceInput <= ll
else if fib_choice == "3-Higher than the bottom of Ranging Fib Zone"
fib_trigger := ta.crossover(sourceInput, cfl)
else if fib_choice == "4-Higher than the top of Ranging Fib Zone"
fib_trigger := ta.crossover(sourceInput, cfh)
else if fib_choice == "5-Higher than the bottom of Uptrend Fib Zone"
fib_trigger := ta.crossover(sourceInput, hf)
else if fib_choice == "6-To the top of Uptrend Fib Zone"
fib_trigger := sourceInput >= hl
// If option enabled for enter trades only when DI is positive, then open trade based on user settings
if di_choice == true and strategy.position_size == 0 and sourceInput > 0 and inDateRange and fib_trigger and adx >= adx_min and di_plus > di_minus and di_inrange
strategy.entry('Long @' + str.tostring(sourceInput)+'💎✋🤚', strategy.long, qty=base_order / sourceInput)
initial_order := sourceInput
current_so := 1
previous_high_value := 0.0
fib_trigger := false
original_ttp_value := 0
original_ttp_value
// Open First Position when candle source value crosses above the 'Low Fibonacci Border-1'
else if di_choice == false and strategy.position_size == 0 and sourceInput > 0 and inDateRange and fib_trigger and adx >= adx_min and di_inrange
strategy.entry('Long @' + str.tostring(sourceInput)+'💎✋🤚', strategy.long, qty=base_order / sourceInput)
initial_order := sourceInput
current_so := 1
previous_high_value := 0.0
fib_trigger := false
original_ttp_value := 0
original_ttp_value
threshold = 0.0
if safe_order_step_scale == 1.0
threshold := initial_order - initial_order * price_deviation * safe_order_step_scale * current_so
threshold
else if current_so <= max_safe_order
threshold := initial_order - initial_order * ((price_deviation * math.pow(safe_order_step_scale, current_so) - price_deviation) / (safe_order_step_scale - 1))
threshold
else if current_so > max_safe_order
threshold := initial_order - initial_order * ((price_deviation * math.pow(safe_order_step_scale, max_safe_order) - price_deviation) / (safe_order_step_scale - 1))
threshold
// Average down when lowest candle value crosses below threshold
if current_so > 0 and low <= threshold and current_so <= max_safe_order and previous_high_value == 0.0
// Trigger a safety order at the Safety Order "threshold" price
strategy.entry('😨🙏 SO ' + str.tostring(current_so) + '@' + str.tostring(threshold), direction=strategy.long, qty=safe_order * math.pow(safe_order_volume_scale, current_so - 1) / threshold)
current_so += 1
current_so
// Take Profit!
// Take profit when take profit level is equal to or higher than the high of the candle
if take_profit_level <= high and strategy.position_size > 0 or previous_high_value > 0.0
if trailing > 0.0
if previous_high_value > 0.0
if high >= previous_high_value
previous_high_value := sourceInput
previous_high_value
else
previous_high_percent = (previous_high_value - original_ttp_value) * 1.0 / original_ttp_value
current_high_percent = (high - original_ttp_value) * 1.0 / original_ttp_value
if previous_high_percent - current_high_percent >= trailing
strategy.close_all(comment='Close (trailing) @' + str.tostring(truncate(current_high_percent * 100, 3)) + '%')
current_so := 0
previous_high_value := 0
original_ttp_value := 0
original_ttp_value
else
previous_high_value := high
original_ttp_value := high
original_ttp_value
else
strategy.close_all(comment='💰 Close @' + str.tostring(high))
current_so := 0
previous_high_value := 0
original_ttp_value := 0
original_ttp_value
// Plot Fibonacci Areas
fill(plot(hl, title='High Fibonacci Border-1', color=color.new(#53ed0f, 50), linewidth=3), plot(hf, title='High Fibonacci Border-2', color=color.new(#38761d, 50), linewidth=3), color=color.new(#00FFFF, 80), title='Uptrend Fibonacci Zone @ 23.6%') //uptrend zone
fill(plot(cfh, title='Center Low Fibonacci Border-1', color=color.new(#0589f4, 50), linewidth=3), plot(cfl, title='Center Low Fibonacci Border-2', color=color.new(#2018ff, 50), linewidth=3), color=color.new(color.blue, 80), title='Ranging Fibonacci Zone @ 61.8%') // ranging zone
fill(plot(lf, title='Low Fibonacci Border-1', color=color.new(color.yellow, 50), linewidth=3), plot(ll, title='Low Fibonacci Border-2', color=color.new(color.red, 50), linewidth=3), color=color.new(color.orange, 80), title='Downtrend Fibonacci Zone @ 76.4%') //down trend zone
// Plot TP
plot(strategy.position_size > 0 ? take_profit_level : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="Take Profit")
// Plot All Safety Order lines except for last one as bright blue
plot(strategy.position_size > 0 and current_so <= max_safe_order and current_so > 0 ? threshold : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(#00ffff,0), linewidth=2, title="Safety Order")
// Plot Last Safety Order Line as Red
plot(strategy.position_size > 0 and current_so > max_safe_order ? threshold : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="No Safety Orders Left")
// Plot Average Position Price Line as Orange
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price : na, style=plot.style_linebr, color=color.orange, linewidth=2, title="Avg Position Price")
// Fill TP Area and SO Area
h1 = plot(strategy.position_avg_price, color=color.new(#000000,100), title="Avg Price Plot Area", display=display.none, editable=false)
h2 = plot(take_profit_level, color=color.new(#000000,100), title="Take Profit Plot Area", display=display.none, editable=false)
h3 = plot(threshold, color=color.new(#000000,100), title="SO Plot Area", display=display.none, editable=false)
// Fill TP Area and SO Area
fill(h1,h2,color=color.new(#38761d,80), title="Take Profit Plot Area")
// Current SO Area
fill(h1,h3,color=color.new(#3d85c6,80), title="SO Plot Area")
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