개요

이 전략은 이중 최적화 된 조합 반전 EMA 가중 거래 전략이다. 이 전략은 반전 전략과 EMA 가중 전략의 두 가지 유형의 전략을 결합하여 두 가지 전략의 신호가 일치하는지 판단하여 더 신뢰할 수있는 거래 신호를 생성한다.

전략 원칙

역전 부분에는 123 역전 전략이 적용된다. 이 전략은 지난 2일간의 종전 가격 관계를 판단하고, 무작위 지표의 조합과 함께 신호를 생성한다. 구체적인 규칙은 다음과 같다:

• 오늘의 종결가는 어제의 종결값보다 높고, 어제의 종결가는 전날의 종결값보다 낮습니다.
• 오늘의 종결가는 어제보다 낮고, 어제의 종결가는 전날보다 높으며; 동시에 9일에 임의의 단행선이 50보다 높을 때, 공백을 <unk>다.

EMA 가중 부분에는 지수 이동 평균과 거래량 가중 계산이 적용된다. 계산 공식은 다음과 같다:

            pine
            
            
xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)  
nRes = xMAVolPrice / xMAVol

구체적인 거래 규칙은: nRes 지표가 어제의 종결 가격보다 낮거나 높을 때, 더 많이/더 적게 한다.

마지막으로, 이 전략은 두 부분의 신호가 일치하는지 여부를 판단하여 실제 거래 신호를 생성합니다.

우위 분석

이 전략은 두 가지 다른 유형의 전략을 결합하여 서로 검증하여 신호의 신뢰성을 높이고 가짜 신호를 감소시킵니다. 동시에, 반전 부분은 전환점을 잡을 수 있고, EMA 가중부 부분은 추세를 추적할 수 있으며, 둘은 우위를 점할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략은 시간이 지연되어 짧은 라인을 놓치는 거래 기회를 쉽게 <unk>니다. 그리고 EMA 가중된 가격 변동에 대한 시장 효과는 좋지 않습니다. 또한 역전 신호의 신뢰성도 검사해야합니다.

적절히 매개 변수를 줄여서 반응 속도를 높일 수 있다. 위험을 제어하기 위해 스톱로스를 추가한다. 반전 신호를 확인하는 더 많은 요소를 도입한다.

최적화 방향

1. 더 많은 반전 요인 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
2. 다른 종류의 EMA 가중치를 시도해 보세요.
3. 손해에 가입하고, 손해를 추적한다.
4. 더 빠르게 대응할 수 있도록 최적화 파라미터를 사용합니다.

요약하다

이 전략은 두 가지 다른 유형의 전략의 장점을 통합하여 신호 품질을 향상시킬 수 있으며 단일 전략의 단점을 어느 정도 극복 할 수 있습니다. 그러나 또한 약간의 낙후성이 있으며 추가 최적화가 필요합니다.