ChaoZhang
개요
이 전략은 이동 평균 지표와 브린 대역 지표를 결합하여 평평선 사이에 양방향 거래의 전략을 구현한다. 가격이 상하로 돌출 할 때 더 많이하고, 가격이 하하로 돌출 할 때 공백을 만들고, 평평선 사이에 가격의 변동을 활용하여 이익을 얻는다.
전략 원칙
- 빠른 이동 평균 ma_short과 느린 이동 평균 ma_long을 계산합니다.
- ma_short 위에 ma_long을 입으면 더 많은 것을 하고, ma_short 아래에 ma_long을 입으면 더 많은 것을 하고
- 브린 띠의 상단, 하단, 중간에 있는 선로를 계산한다.
- 가격이 상향으로 내려갈 때, 확인을 위해 더 많은 신호; 가격이 하향으로 내려갈 때, 확인을 위해 빈 신호
- 이동 평균 지표와 브린 띠 지표의 신호를 결합하여 동방향 신호를 발산할 때 포지션을 열고, 다른 동방향 평정 포지션을
우위 분석
- 이중 지표와 결합하여, 비교적 안정적이며, 특정 가짜 신호를 제거할 수 있다.
- 평균선과 브린 띠 사이에 오징어 거래를 하고, 하락을 쫓는 것을 피하십시오.
- 양자 거래가 허용되어 가격의 상승과 하락을 최대한 활용할 수 있습니다.
위험 분석
- 브린 띠 파라미터 설정은 거래 빈도 및 수익성에 영향을 미칩니다.
- 큰 트렌드 시장에서 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
- 평균선 시스템 자체는 더 많은 평준화 손실을 초래할 수 있습니다.
위험 해결 방법:
- 부린 대역변수를 최적화하여 적절한 거래 주파수에 조정합니다.
- 단편적 손실을 통제하기 위한 손실 차단 전략을 세웁니다.
- 트렌드 판단과 함께, 추세가 보이지 않을 때 이 전략을 사용하십시오.
최적화 방향
- 다른 평선 시스템의 파라미터 조합을 테스트합니다.
- 거래량 지표 필터링 신호가 포함되었는지 평가
- RSI와 같은 지표와 결합된 테스트가 과매도 영역을 결정한다
이러한 최적화는 수익률을 더욱 높이고, 불필요한 거래를 줄이고, 거래 빈도와 손실 위험을 줄일 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 평행선 시스템과 브린 밴드 지표를 결합하여 가격 평행선 사이에 진동하는 거래 전략을 구현한다. 이중 지표 결합은 신호 품질을 향상시켜 양자 거래에 더 많은 기회를 허용한다. 파라미터를 추가적으로 최적화하고 다른 보조 지표 판단을 추가함으로써 불필요한 거래를 줄이고 수익률을 높일 수 있으며 실장 검사 및 최적화를 할 가치가 있다.
]
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-09 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)
ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)
entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long)
BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)
vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
if (entry_bb[i])
vs_entry := true
if (exit_bb[i])
vs_exit := true
entry = entry_ma and vs_entry
exit = exit_ma and vs_exit
strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)
strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)