ChaoZhang
개요
이 전략은 모형 연산과 지수 이동 평균의 조합을 사용하여 포지션 방향을 판단하기 위해 무작위성이 강한 트렌드 필터를 구현한다. 전략은 우선 가격이 설정된 숫자의 상수로 나뉘어 0이 될 경우 거래 신호가 나타난다. 이 신호는 지수 이동 평균의 아래에 있으면 공소하고, 지수 이동 평균의 위에 있으면 더 많은 것을 한다. 이 전략은 수학 연산의 무작위성과 기술 지표의 트렌드를 판단하여, 다른 주기 지표 사이의 교차 검증을 사용하여 가격에 영향을 미치는 일부 무작위적 상황을 효과적으로 필터링한다.
전략 원칙
- 가격 입력값 a를 종점값close로 설정하여 변경할 수 있으며, 분수 b값을 4로 설정하여 변경할 수 있다.
- a를 b의 잔수 modulo로 나누고, 잔수가 0인지 판단한다.
- 인덱스 이동 평균 길이를 MALen으로 설정하고, 70 회기를 기본으로, 가격의 중·장기 경향을 판단하는 지표로 사용한다.
- 잔수modulo가 0일 때 거래 신호evennumber을 생성하고, EMA와의 관계가 방향을 결정한다. 가격이 EMA선을 넘으면 구매 신호 BUY를 생성하고, 가격이 EMA선을 넘으면 판매 신호 SELL을 생성한다.
- 거래 엔트리들은 신호의 방향에 따라 상장하거나 상장한다. 전략은 거래 횟수를 제어하기 위해 역으로 포지션을 개설하는 것을 제한할 수 있다.
- 중지 조건은 3가지의 중지 방식에 따라 설정된다: 고정 중지, ATR 중지, 가격 변동 범위 중지. 중지 조건은 중지의 역전이다.
- 더 많은 수익을 고정하기 위해 이동 스톱을 사용하거나 사용하지 않는 것을 선택할 수 있습니다.
우위 분석
- 모형 운영의 무작위성은 가격 변동의 영향을 피하고, 이동 평균의 트렌드 판단과 결합하여 일부 무효 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다.
- 지수 이동 평균은 중·장기 경향 판단 지표로, 모형 연산의 단기 신호 조합으로 사용, 다층 검증을 구현, 거짓 신호를 피한다.
- 사용자 정의 가능한 매개 변수 설정은 매우 유연하며, 다른 시장에 따라 매개 변수를 조정하여 최적의 매개 변수 조합을 찾을 수 있다.
- 여러 가지 스톱로스 방식이 통합되어 위험을 통제할 수 있으며, 수익을 고정하기 위해 스톱스트로프 조건을 설정합니다.
- 직접 역으로 포지션을 열 수 있으며, 포지션 방향을 원활하게 전환 할 수 있습니다. 또한 거래 횟수를 줄이기 위해이 기능을 종료 할 수 있습니다.
위험 분석
- 변수 설정이 잘못되면 거래 신호가 너무 많이 발생하여 거래 빈도와 슬라이드 포인트 비용이 증가 할 수 있습니다.
- 지수 이동 평균은 유일한 추세를 판단하는 지표로, 가격 반전의 시간을 놓칠 수 있습니다.
- 고정된 손실 방식은 너무 기계적일 수 있으며 시장의 변동에 적응할 수 없습니다.
- 직접 역으로 포지션을 개시하면 포지션 조정 빈도가 증가하고 거래 비용과 위험이 증가합니다.
최적화 방향
- EMA 대신 다른 평균선 지표를 테스트하거나, EMA와 다른 평균선을 조합하여 수익률을 높일 수 있는지 확인하십시오.
- 모형 연산 필터를 다른 전략과 결합하여 더 안정적인 필터를 만들 수 있습니다.
- 시장의 변동 정도에 따라 손해 차단 거리를 조정하는 적응형 손해 차단 방법을 연구 할 수 있습니다.
- 직접 역으로 포지션을 열 수 있는 횟수를 제한하기 위해 거래 횟수 또는 손실 막을 설정할 수 있다.
요약하다
이 전략은 모형 운영을 통해 무작위 필터링과 이동 평균 트렌드 판단을 효과적으로 결합하고, 변수 설정이 유연하며, 다른 시장 환경에 따라 조정 및 최적화 할 수 있으므로 더 신뢰할 수있는 거래 신호를 얻을 수 있습니다. 동시에 여러 개의 손실 메커니즘 제어 위험을 통합하고, 수익을 잠금하기 위해 중지 및 이동 손실을 차단합니다. 이 전략은 전체적인 사고가 명확하고, 이해하기 쉽고 수정할 수 있으며, 추가 테스트 및 최적화를 할 가치가 있으며, 현장 응용에 큰 잠재력을 가지고 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// To understand this strategy first we need to look into the Modulo (%) operator. The modulo returns the remainder numerator
// of a division's quotient (the result). If we do 5 / 3, we get 1 and 2/3 as a result, where the remainder is 2 (two thirds, in this case). This can be
// used for many things, for example to determine when a number divides evenly into another number. If we divide 3/3, our result is 1,
// with no remainder numerator, hence our modulo result is 0. In this strategy, we compare a given number (divisor, user defined) with the
// the closing price of every candle (dividend, modifiable from the inputs panel) to determine if the result between their division is an even number.
// If the answer is true, we have an entry signal. If this signal occurs below the EMA (length is defined by the user) we go short and
// viceversa for longs. This logic can be reversed. In this case, the modulo works as a random-like filter for a moving average strategy
// that usually struggles when the market is ranging.
//@version=4
//@version=4
strategy("Modulo Logic + EMA Strat",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
a=input(close, title="Dividend")
b=input(4, title="Divisor")
usemod=input(true, title="Use Modulo Logic")
MALen=input(70, title="EMA Length")
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=3, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(4, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(1, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(false, title="Trailing Stop")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
float LongStop = na
float ShortStop = na
float StratTP = na
float StratSTP = na
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
modulo=a%b
evennumber=modulo==0
MA=ema(close, MALen)
plot(MA)
BUY=usemod ? evennumber and close > MA : close > MA
SELL=usemod ? evennumber and close < MA : close < MA
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)