ChaoZhang
개요
이 전략은 RSI 지표에 기반한 크로스 타임 프레임 BTC 하락 전략이다. 이 전략은 K 라인마다의 거래량 가중 평균 가격 ((VWAP) 을 계산하여 VWAP 곡선을 얻으며 그 곡선에 RSI 지표를 적용한다. RSI 지표가 오버 바이 구역에서 아래로 건너가는 사각지대를 표시하면 BTC 하락한다.
전략 원칙
- 각 K 선의 거래량 중화 평균값 ((VWAP) 을 계산하여 VWAP 곡선을 얻는다.
- VWAP 곡선에 RSI 지표를 적용하여 20 일, 85 초과, 30 초과
- RSI 지표가 상반부 (<85) 에서 상반부 (<30) 를 넘어가면 포지션이 공백됩니다.
- 28 K 라인을 보유한 후, RSI 지표가 다시 오버 소매 라인을 통과하면 ((30)), 평소 포지션
우위 분석
- VWAP를 사용하면 단순한 종결 가격보다는 실제 거래 가격을 반영할 수 있습니다.
- RSI 지표를 적용하여 과매매 현상을 인식하고, 상위와 하위 추격을 피하십시오.
- 시간적 프레임에 따라 작동하여 함정에 빠지지 않도록하십시오.
- 28 K선 손실, 위험 조절
위험과 해결책
- 급격한 물가 상승으로 인한 갑작스러운 사건으로 인해 손실이 막히지 않았습니다.
- 시간적 프레임워크를 활용하여 피지배의 위험을 줄이십시오.
- 잘못된 매개 변수 설정으로 기회를 놓칠 수 있습니다.
- RSI 변수와 오버 바이 오버 셀 라인을 테스트하고 최적화합니다.
- K라인은 슈퍼마켓에 들어갈 수 없습니다.
- 다른 지표의 추세 판단과 결합하여 변수를 유연하게 조정합니다.
최적화 방향
- 더 많은 변수 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
- MACD, KD와 같은 다른 지표와 결합하여 과매도 영역에 진입했는지 판단합니다.
- 다양한 품종에 따라 테스트 매개 변수 설정
- 변동율에 따라 중지량을 설정하는 최적화된 중지 메커니즘
요약하다
이 전략은 VWAP와 RSI의 결합을 통해 BTC의 과매매 상태를 식별하고, 시간 프레임 방식으로 작동하여 위험을 효과적으로 제어할 수 있습니다. 전략 아이디어는 명확하고 이해하기 쉽고, 더 많은 테스트를 통해 최적화되어 실제 거래에 적용할 가치가 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Soran Strategy 2 - SHORT SIGNALS", pyramiding=1, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
// ----------------- Inputs ----------------- //
reso = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="")
length = input(20, title="RSI Length", type=input.integer)
ovrsld = input(30, "RSI Oversold level", type=input.float)
ovrbgt = input(85, "RSI Overbought level", type=input.float)
lateleave = input(28, "Number of candles", type=input.integer)
// lateleave : numbers of bars in overbought/oversold zones where the position is closed. The position is closed when this number is reached or when the zone is left (the first condition).
// best parameters BTCUSDTPERP M15 : 20 / 30 / 85 / 28
stratbull = input(title="Enter longs ?", type = input.bool, defval=true)
stratbear = input(title="Enter shorts ?", type = input.bool, defval=true)
stratyear = input(2020, title = "Strategy Start Year")
stratmonth = input(1, title = "Strategy Start Month")
stratday = input(1, title = "Strategy Start Day")
stratstart = timestamp(stratyear,stratmonth,stratday,0,0)
// --------------- Laguerre ----------------- //
laguerre = input(title="Use Laguerre on RSI ?", type=input.bool, defval=false)
gamma = input(0.06, title="Laguerre Gamma")
laguerre_cal(s,g) =>
l0 = 0.0
l1 = 0.0
l2 = 0.0
l3 = 0.0
l0 := (1 - g)*s+g*nz(l0[1])
l1 := -g*l0+nz(l0[1])+g*nz(l1[1])
l2 := -g*l1+nz(l1[1])+g*nz(l2[1])
l3 := -g*l2+nz(l2[1])+g*nz(l3[1])
(l0 + 2*l1 + 2*l2 + l3)/6
// ---------------- Rsi VWAP ---------------- //
rsiV = security(syminfo.tickerid, reso, rsi(vwap(close), length))
rsiVWAP = laguerre ? laguerre_cal(rsiV,gamma) : rsiV
// ------------------ Plots ----------------- //
prsi = plot(rsiVWAP, color = rsiVWAP>ovrbgt ? color.red : rsiVWAP<ovrsld ? color.green : color.white, title="RSI on VWAP", linewidth=1, style=plot.style_line)
hline = plot(ovrbgt, color = color.gray, style=plot.style_line)
lline = plot(ovrsld, color = color.gray, style=plot.style_line)
fill(prsi,hline, color = rsiVWAP > ovrbgt ? color.red : na, transp = 30)
fill(prsi,lline, color = rsiVWAP < ovrsld ? color.green : na, transp = 30)
// ---------------- Positions: only shows the Short and close shoret positions --------------- //
timebull = stratbull and time > stratstart
timebear = stratbear and time > stratstart
strategy.entry("Short", false, when = timebear and crossunder(rsiVWAP, ovrbgt), comment="")
strategy.close("Short", when = timebear and crossunder(rsiVWAP, ovrsld)[lateleave] or crossover(rsiVWAP, ovrsld), comment="")