ChaoZhang
개요
이 전략은 RSI 지표에 기반하여, 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반된 지표가 상반되는 지표가 상반되는 지표가 상반되는 지표가 상반되는 지표가 상반되는 지표가 상반되는 지
전략 원칙
이 전략은 RSI 지표를 사용하여 진입 시기를 판단한다. RSI 지표가 초과 가격 25 이하일 때, 다방향으로 진입한다. 이후 진입 가격에 따라 고정 비율의 중지 및 중지 수준을 설정한다. 구체적으로, 중지 수준은 진입 가격의 7% 이상이며, 중지 수준은 진입 가격의 3.5% 이하이다.
이 전략은 단지 더 많이 하락하지 않고, 트렌드 추적 전략에 속한다. 그것은 가격의 과매매에서 벗어난 상승 추세를 포착하려고한다. RSI가 과매매 할 때, 이는 가격이 단기간의 과하 상태에 있을 수 있음을 나타냅니다. 이 때 더 많이 하면 반발을 포착 할 수 있다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
이 모든 것은 명확하고, 논리적으로 간단하며, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽다.
다공간 논리 분명, 그냥 다공간 하지 말고, Regularity FD003의 위험을 피한다.
RSI 지수에서 나오는 신호를 더하면 오버셀이 반발할 가능성을 효과적으로 판단할 수 있다.
고정 스톱 스톱 손실 비율을 사용하여 단편 손실을 제어 할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
다목적 거래는 더 잘 적용되며, 공목적 거래는 수익을 내지 못한다.
“이번 대회에서 가장 높은 성적을 거둔 것은 ‘미국’이 아니라 ‘미국’이다”.
고정 비율 상쇄 손실은 시장의 변동성에 따라 조정할 수 없습니다.
RSI 파라미터를 잘못 설정하면 거래 빈도 또는 신호 부족이 발생할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
공중전략을 추가하여 공중상황에서 수익을 올릴 수 있습니다.
새로운 진입 조건을 추가하는 것을 고려하십시오. 예를 들어, 새로운 높이를 돌파하거나 형태 신호를 통해 정확도를 높일 수 있습니다.
RSI 파라미터는 최적의 파라미터를 얻기 위해 훈련될 수 있으며, 오류율을 줄일 수 있다.
손해 제도는 ATR 지표와 함께 시장의 변동성에 따라 조정될 수 있습니다.
요약하다
이 전략의 전체적인 아이디어는 명확하며, RSI 지표를 사용하여 과매매 기회를 판단하고, 다목적 트렌드를 추적한다. 장점은 간단하고 신뢰할 수 있으며, 아이디어는 직접적이며, 단점은 다목적 행사에만 적용되며, 최적화 할 공간이 넓다. 이 전략은 다목적 추적 전략의 모형으로 사용될 수 있으며, 후속으로 더 많은 조건과 기술 지표를 도입하여 최적화 할 수 있으며, 신뢰할 수 있는 긍정 변동 추적 시스템으로 만들 수 있다.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI BENI strategy (Long Only)", overlay=true, shorttitle="RSI BENI Long")
length = input(14, title="RSI Length")
overSold = input(25, title="Overbought Level")
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
// Plot Einstiege und Levels im Chart für überverkaufte Zonen
plotshape(series=strategy.position_avg_price > 0 and vrsi[1] <= overSold and vrsi > overSold,
title="Long Entry",
color=color.green,
style=shape.triangleup,
size=size.small,
location=location.belowbar)
long_tp_inp = input(0.07, title='Long Take Profit %')
long_sl_inp = input(0.035, title='Long Stop Loss %')
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
plot(long_take_level, color=color.green, title="Long Take Profit Level", linewidth=2)
plot(long_stop_level, color=color.red, title="Long Stop Loss Level", linewidth=2)
if (not na(vrsi))
if vrsi < overSold
// Long Entry
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="enter long")
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)