RSI 트렌드 추적 장기 전용 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-05 16:19:57
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전반적인 설명

이 전략은 RSI 지표에 기반한 긴 트렌드 추적 전략을 구현합니다. RSI가 과판 수준에 도달하면 길어지고 고정된 수익률 및 스톱 손실 비율을 채택합니다. 전략은 간단하고 직설적이며 황소 시장에 적합합니다.

전략 논리

이 전략은 엔트리 시그널을 결정하기 위해 RSI 지표를 사용합니다. RSI가 25의 과잉 판매 수준 이하로 떨어지면 길어집니다. 엔트리 가격에 따라 고정된 영업이익 및 스톱 로스 레벨이 설정됩니다. 구체적으로, 영업이익 수준은 엔트리 가격보다 7% 높고 스톱 로스 수준은 엔트리 가격보다 3.5% 낮습니다.

이 전략은 단지 길게 갈 뿐 아니라 짧게 갈 수 없다. 이것은 트렌드 추적 전략이다. 그것은 가격이 과판된 RSI 수준에서 다시 반등한 후 상승 추세를 포착하는 것을 목표로 한다. RSI가 과판되면 가격이 단기적 과판을 가질 수 있음을 나타낸다. 이 시점에서 장기간가는 리바운드로부터 이익을 얻을 수 있다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

논리는 명확하고 간단하며 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
그것은 단지 오래 지속됩니다, 규칙성과 관련된 위험을 피하는 FD003.
긴 신호는 RSI 지표에서 나옵니다. 과잉 판매 역전 기회를 효과적으로 식별합니다.
고정된 취득/손실 중지 비율을 채택하면 단일 거래 손실을 제어합니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

황소 시장에서 더 잘 작동하고 곰 시장에서 이익을 얻을 수 없습니다.
새로운 높은 탈출에 들어갈 기회를 놓치고 있습니다.
고정 스톱 로스 비율은 변화하는 시장 변동에 적응할 수 없습니다.
부적절한 RSI 매개 변수 설정은 과잉 거래 또는 불충분한 신호로 이어질 수 있습니다.

개선 할 수 있는 분야

이 전략은 다음과 같은 측면에서 개선될 수 있습니다.

마이너스 시장에서 수익을 내기 위해 단축 전략을 추가합니다.
정확성을 높이기 위해 새로운 높은 파업이나 패턴 신호와 같은 새로운 입구 조건을 추가합니다.
RSI 매개 변수는 오류를 줄이기 위한 훈련을 통해 최적화 될 수 있습니다.
스톱 로즈 메커니즘은 더 지능적으로 변동성에 따라 조정하는 ATR을 결합할 수 있습니다.

결론

요약하자면, 이 전략은 과판된 RSI 수준에 장기간 투자하고 황금 트렌드를 추적하는 명확한 논리를 가지고 있습니다. 장점은 단순성과 직설성이며 단점은 황금 시장을 위해만 작동하고 개선할 여지가 있습니다. 그것은 기본 라인 긴 측면 트렌드 추적 전략으로 사용될 수 있습니다. 더 많은 조건, 필터 및 지표가 도입되어 신뢰할 수있는 긍정적 인 스윙 시스템으로 전환 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI BENI strategy (Long Only)", overlay=true, shorttitle="RSI BENI Long")

length = input(14, title="RSI Length")
overSold = input(25, title="Overbought Level")
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)

// Plot Einstiege und Levels im Chart für überverkaufte Zonen
plotshape(series=strategy.position_avg_price > 0 and vrsi[1] <= overSold and vrsi > overSold,
         title="Long Entry",
         color=color.green,
         style=shape.triangleup,
         size=size.small,
         location=location.belowbar)

long_tp_inp = input(0.07, title='Long Take Profit %')
long_sl_inp = input(0.035, title='Long Stop Loss %')

long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)

plot(long_take_level, color=color.green, title="Long Take Profit Level", linewidth=2)
plot(long_stop_level, color=color.red, title="Long Stop Loss Level", linewidth=2)

if (not na(vrsi))
    if vrsi < overSold
        // Long Entry
        strategy.entry("Long", strategy.long, comment="enter long")

        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)

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