이중 이동 평균 및 모멘텀 브레이크 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-06 14:39:22태그:
전반적인 설명
이 전략은 12일 EMA와 26일 EMA의 황금 십자가를 입점 신호로 사용합니다. 가짜 브레이크오웃을 필터링하기 위해 MACD는 시장 트렌드와 RSI를 과잉 구매 / 과잉 판매 수준에 대해 판단하는 데 적용됩니다. 저항 이상의 가격 브레이크오웃도 확인으로 사용됩니다.
전략은 세 가지 선택적 인 스톱 손실 방법을 제공합니다. 후속 스톱 손실, 이동 평균 스톱 및 이동 평균 크로스 오버 스톱. 두 가지 수익 목표가 설정됩니다.
전략 논리
- 입력 신호
- 12일 EMA와 26일 EMA의 골든 크로스
- MACD는 긍정이고 MACD 라인은 신호 라인의 위입니다.
- 미리 설정된 범위 내의 RSI
- 입국 확인
- 선택: 동적 저항 이상 가격 파업
- 손실 중지
- 엔트리 가격과 미리 설정된 비율에 기초한 트래일링 스톱 로스
- 7일 SMA 아래로 닫습니다.
- 12일 및 26일 EMA 사이의 하락적 크로스
- 이윤 을 취하라
- 2단계 취득 목표, 첫 번째 목표에서 부분적인 입장을 종료 하 고 두 번째에 모든
장점
- MA 시스템은 잘못된 신호를 필터링하여 입력 정확도를 향상시킵니다.
- 다른 트레이더 스타일에 대한 여러 스톱 로스 옵션
- 동적 후속 정지 제어 위험
- 단계적으로 수익을 가져다가 수익을 얻습니다.
위험성
- 시장의 변동으로 더 많은 잘못된 신호가 나타납니다.
- 후속 스톱은 강한 실행 후 침투 할 수 있습니다.
- 트렌드 반전 때 제때 빠져나오지 못하면
해결책:
- 실제 트렌드를 판단하기 위해 MACD를 사용
- 후속 비율 조정
- 다른 정지 방법 또는 정지 조합을 사용
강화
- 최고의 성능을 위해 MA 매개 변수를 최적화
- 다른 정류장을 테스트하고 가장 좋은 방법을 찾습니다
- 더 나은 보상을 위해 수익 수준을 조정
- 다른 지표와 함께 필터를 추가
- 다른 제품과 시간 프레임에 맞게 사용자 정의
결론
이 전략은 엔트리 신호를 위해 MA 시스템을 사용하며 MACD, RSI 등에 의해 추가 필터를 사용합니다. 정지 및 수익 목표 모두 다른 트레이더 스타일과 일치하도록 최적화됩니다. 성능을 더욱 향상시키기 위해 엔트리 타이밍, 정지 방법, 수익 수준을 최적화 할 수있는 많은 공간이 있습니다.
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AbdulRahimShama
//@version=5
strategy('12/26-IT strategy', overlay=true,initial_capital = 100000)
Show_Only_12_26_Crossover_Entry = input.bool(true, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_12_26_Crossover_and_resistance_Entry = input.bool(false, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_TSL_StopLoss = input.bool(true, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_Crossdown_StopLoss = input.bool(true, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_SMA7_StopLoss = input.bool(false, group = "Entry_Exit Criteria")
////////////////////////////////////////////////
////////////////TARGETS INPUT
////////////////////////////////////////////////
////////Target1
TargetPerc1 = input.float(title="Target (%)", minval=0,defval=5, group="Target-1") / 100
TargetPrice1 = strategy.position_avg_price * (1 + TargetPerc1)
Target1_exit_qty = input.int(50, group="Target-1",tooltip = "% qty to sell when Target1 is reached")
////////Target2
TargetPerc2 = input.float(title="Target (%)", minval=0,defval=10, group="Target-2") / 100
TargetPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 + TargetPerc2)
Target2_exit_qty = input.int(100, group="Target-2",tooltip = "% qty to sell when Target2 is reached")
////////////////////////////////////////////////
////////////////TRAILING STOP LOSS
////////////////////////////////////////////////
TSLsource = input(low, title="TSL Source", group="Trailing StopLoss")
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1, group="Trailing StopLoss") * 0.01
TrailStopPrice = 0.0
TrailStopPrice := if strategy.position_size > 0
sPIVOT_highValue = TSLsource * (1 - longTrailPerc)
math.max(sPIVOT_highValue, TrailStopPrice[1])
else
0
TSL = close < TrailStopPrice
plot(series=strategy.position_size > 0 and Show_TSL_StopLoss ? TrailStopPrice : na, color=color.new(color.fuchsia, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2, title='Trailing StopLoss')
////////////////////////////////////////////////
////////////////Moving Averages
////////////////////////////////////////////////
EMA_12=ta.ema(close, 12)
EMA_26=ta.ema(close, 26)
EMA_21=ta.ema(close,21)
plot(EMA_12, title="EMA_12", color=color.rgb(0, 255, 0), offset=0, linewidth=1)
plot(EMA_26, title="EMA_26", color=color.rgb(0, 0, 255), offset=0, linewidth=1)
plot(Show_SMA7_StopLoss ? ta.sma(close,7) : na, title="SMA_7", color=color.rgb(255, 0, 0), offset=0, linewidth=1)
////////////////////////////////////////////////
////////////////RESISTANCE INPUT and PLOTTING
////////////////////////////////////////////////
CrossOverLookbackCandles = input.int(10, group= "RESISTANCE")
resistanceSRC = input(high, group= "RESISTANCE")
resistanceLEFT = input(10, group= "RESISTANCE")
resistanceRIGHT = input(10, group= "RESISTANCE")
hih = ta.pivothigh(resistanceSRC, resistanceLEFT, resistanceRIGHT)
top = ta.valuewhen(hih, resistanceSRC[resistanceRIGHT], 0)
res = plot(top, color=top != top[1] ? na : color.new(#00ff00, 50), offset=-resistanceLEFT, linewidth=2, title="Resistance Line")
EMA_12_Low = ta.lowest(EMA_12, CrossOverLookbackCandles)
EMA_26_Low = ta.lowest(EMA_26, CrossOverLookbackCandles)
////////////////////////////////////////////////
////////////////RSI INPUT and PLOTTING
////////////////////////////////////////////////
RSI = ta.rsi(close, 14)
RSILowerRange = input.int(50, tooltip = "RSI value should be ABOVE this value for entry", group = "RSI")
RSIUpperRange = input.int(70, tooltip = "RSI value should be BELOW this value for entry", group = "RSI")
////////////////////////////////////////////////
////////////////MACD
////////////////////////////////////////////////
fast_length = 12
slow_length = 26
MACD_src = close
signal_length = 9
fast_ma = ta.ema(MACD_src, fast_length)
slow_ma = ta.ema(MACD_src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
////////////////////////////////////////////////
////////////////ENTRY CRITERIA
////////////////////////////////////////////////
BUYVALUE= input(100000, tooltip = "Buy qty displayed on chart will be based on this value")
BASEENTRY = macd > signal and RSI > RSILowerRange and RSI < RSIUpperRange and close > EMA_21 and close > ta.sma(close, 7)
Entry= ta.crossover(EMA_12, EMA_26) and BASEENTRY
Entry2 = ta.crossover(close, top) and EMA_12_Low < EMA_26_Low and EMA_12 > EMA_26 and RSI < 70
////////////////////////////////////////////////
////////////////BUY SELL STRATEGY
////////////////////////////////////////////////
if ((Entry and Show_Only_12_26_Crossover_Entry))
strategy.entry("buy", strategy.long, qty=BUYVALUE/close)
if (Entry2 and Show_12_26_Crossover_and_resistance_Entry)
strategy.entry("buy", strategy.long, qty=BUYVALUE/close)
strategy.exit("Tg1", "buy", limit=TargetPrice1, qty_percent = Target1_exit_qty)
strategy.exit("Tg2", "buy", limit=TargetPrice2, qty_percent = Target2_exit_qty)
if TSL and Show_TSL_StopLoss and close < EMA_12
strategy.close_all ("sl")
if ta.crossunder(EMA_12, EMA_26) and Show_Crossdown_StopLoss
strategy.close_all ("sl")
if ta.crossunder(close, ta.sma(close, 7)) and Show_SMA7_StopLoss
strategy.close_all ("sl")
더 많은
- 오버레이 트렌드 신호 전략
- 스윙 포인트 브레이크업 장기 전략
- 동적 이동 평균의 돌파구 진입에 기초한 양적 거래 전략
- 세 개의 촛불 반전 트렌드 전략
- 적응성 있는 이중 돌파구 거래 전략
- 하위 전환을 위한 양적 거래 전략
- 모멘텀 트렌드 최적화 조합 전략
- 다중 이동평균 볼링거 밴드 전략
- 크로싱 이동 평균 브레이크업 전략
- 하이킨 아시를 기반으로 하는 슈퍼트렌드 트레일링 스톱 전략
- 볼링거 밴드 브레이크아웃 전략
- 피보나치 리트레이싱 동적 스톱 로스 전략
- 동적 EMA와 MACD 크로스오버 전략
- 이중 모멘텀 인덱스 및 반전 하이브리드 전략
- TD 순차적 양방향 S/R 거래 전략
- 비트코인의 슈퍼트렌드 양적 거래 전략
- RSI 지표와 가격 돌파구를 결합한 단기 전략
- 리처드 의 거북이 무역 전략
- 동적 기울기 트렌드 라인 거래 전략
- 고급 RSI 지표 거래 전략