Strategi pelarian dua hala RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan pada indeks yang agak kuat (RSI) yang direka untuk menggunakan prinsip RSI untuk melakukan operasi terobosan dua arah. Apabila RSI melewati garis terobosan yang ditetapkan di atas RSI, ia adalah strategi perdagangan berbalik yang biasa.
Prinsip Strategi
Parameter RSI dikira berdasarkan tetapan input pengguna, termasuk panjang kitaran RSI, had overbought dan had oversold.
Berdasarkan hubungan kedudukan garis RSI terhadap garis overbuy dan garis oversold, untuk menentukan apakah anda berada di kawasan overbuy atau kawasan oversold.
Apabila penunjuk RSI menembusi garisan penurunan nilai yang sesuai dari kawasan oversold, lakukan operasi pembukaan posisi ke arah yang berlawanan. Sebagai contoh, apabila penembusan garisan beli-belah dari kawasan oversold dianggap sebagai pembalikan, dan kedudukan dibuka lebih banyak; apabila penembusan garisan beli-belah dari kawasan oversold dianggap sebagai pembalikan, dan kedudukan dibuka kosong.
Selepas membuka kedudukan, tetapkan garis hentian hentian. Lacak keadaan hentian hentian dan tutup kedudukan apabila syarat dipenuhi.
Strategi ini juga menawarkan pilihan untuk menggunakan EMA sebagai penapis. Hanya apabila RSI melakukan lebih banyak isyarat penyingkiran, harga perlu menembusi EMA untuk membuka kedudukan.
Strategi ini juga menyediakan fungsi untuk berdagang hanya pada masa perdagangan tertentu. Pengguna boleh menetapkan perdagangan hanya pada masa tertentu, dan keluar dari kedudukan selepas masa.
Analisis kelebihan
- Menggunakan prinsip terobosan klasik RSI, pengukuran semula lebih baik.
- Ia boleh disesuaikan dengan jenis yang berbeza.
- Anda boleh memilih untuk menggunakan isyarat penapisan EMA untuk mengelakkan pembukaan kedudukan yang kerap disebabkan oleh gegaran kecil.
- Menyokong fungsi Stop Loss Stop yang boleh meningkatkan kestabilan strategi.
- Sokongan untuk menetapkan masa perdagangan tertentu untuk mengelakkan perdagangan pada masa yang tidak sesuai.
- Sokongan untuk melakukan lebih banyak perdagangan dua hala yang boleh memanfaatkan pergerakan dua hala.
Analisis risiko
- Indeks RSI mudah menyimpang, hanya dengan penilaian indikator RSI boleh menghasilkan isyarat perdagangan yang tidak tepat. Perlu digabungkan dengan trend, garis rata dan lain-lain.
- Penetapan nilai terhad yang tidak betul boleh menyebabkan terlalu kerap atau kehilangan peluang perdagangan.
- Tetapan stop loss yang tidak betul boleh menyebabkan strategi menjadi terlalu radikal atau konservatif.
- Penetapan penapis EMA yang tidak betul juga boleh menyebabkan peluang perdagangan yang terlewat atau penapisan isyarat yang sah.
Penyelesaian risiko:
- Mengoptimumkan parameter RSI, menyesuaikan parameter yang sesuai untuk pelbagai jenis.
- Penghakiman yang bersesuaian dengan trend indicator dan lain-lain untuk mengelakkan isyarat yang salah.
- Uji dan optimumkan parameter stop-loss untuk mencari parameter terbaik.
- Uji dan optimumkan parameter EMA untuk mencari tahap penapisan yang optimum.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter RSI, mencari kombinasi parameter terbaik untuk pelbagai jenis. Anda boleh mencari paras paras teratas untuk membeli dan menjual yang terbaik dengan menjelajah.
Cuba gantikan atau menggabungkan RSI dengan indikator yang berbeza untuk menghasilkan isyarat penghakiman yang lebih kuat. Contohnya MACD, KD, Bollinger Bands, dan sebagainya.
Mengoptimumkan strategi hentian kerugian, meningkatkan kestabilan strategi. Anda boleh menetapkan hentian bebas berdasarkan turun naik pasaran, atau dengan fungsi hentian kerugian yang dapat dikesan.
Optimumkan parameter penapis EMA atau uji penapis penunjuk lain untuk mengelakkan lebih banyak.
Tambah modul penghakiman trend, dan elakkan aksi berbalik-balik, atau aksi berbalik-balik.
Uji parameter masa dagangan yang berbeza untuk menentukan mana yang sesuai untuk strategi dan mana yang harus dielakkan.
ringkaskan
Strategi RSI dua arah untuk memecahkan strategi keseluruhan jelas, menggunakan prinsip RSI overbought dan oversold klasik untuk berdagang. Anda boleh mengambil peluang berbalik di kawasan overbought dan oversold, dan anda boleh mengawal risiko dengan penapisan EMA dan stop loss. Dengan pengoptimuman parameter dan pengoptimuman modul, ruang yang lebih besar dapat menjadikannya strategi berbalik yang lebih stabil dan boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-11-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © REV0LUTI0N
//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
// Strategy Backtesting
startDate = input(timestamp("2021-10-01T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting Start Date')
finishDate = input(timestamp("9999-12-31T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting End Date')
time_cond = true
// Strategy
Length = input(12, minval=1)
src = input(close, title="Source")
overbought = input(70, minval=1)
oversold = input(30, minval=1)
xRSI = rsi(src, Length)
rsinormal = input(true, title="Overbought Go Long & Oversold Go Short")
rsiflipped = input(false, title="Overbought Go Short & Oversold Go Long")
// EMA Filter
noemafilter = input(true, title="No EMA Filter")
useemafilter = input(false, title="Use EMA Filter")
ema_length = input(defval=15, minval=1, title="EMA Length")
emasrc = input(close, title="Source")
ema = ema(emasrc, ema_length)
plot(ema, "EMA", style=plot.style_linebr, color=#cad850, linewidth=2)
//Time Restriction Settings
startendtime = input("", title='Time Frame To Enter Trades')
enableclose = input(false, title='Enable Close Trade At End Of Time Frame')
timetobuy = (time(timeframe.period, startendtime))
timetoclose = na(time(timeframe.period, startendtime))
// Stop Loss & Take Profit % Based
enablesl = input(false, title='Enable Stop Loss')
enabletp = input(false, title='Enable Take Profit')
stopTick = input(5.0, title='Stop Loss %', type=input.float, step=0.1) / 100
takeTick = input(10.0, title='Take Profit %', type=input.float, step=0.1) / 100
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopTick)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopTick)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takeTick)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takeTick)
plot(strategy.position_size > 0 and enablesl ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesl ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 and enabletp ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 and enabletp ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")
// Alert messages
message_enterlong = input("", title="Long Entry message")
message_entershort = input("", title="Short Entry message")
message_closelong = input("", title="Close Long message")
message_closeshort = input("", title="Close Short message")
// Strategy Execution
if (xRSI > overbought and close > ema and time_cond and timetobuy and rsinormal and useemafilter)
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
if (xRSI < oversold and close < ema and time_cond and timetobuy and rsinormal and useemafilter)
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
if (xRSI < oversold and close > ema and time_cond and timetobuy and rsiflipped and useemafilter)
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
if (xRSI > overbought and close < ema and time_cond and timetobuy and rsiflipped and useemafilter)
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
if (xRSI > overbought and time_cond and timetobuy and rsinormal and noemafilter)
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
if (xRSI < oversold and time_cond and timetobuy and rsinormal and noemafilter)
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
if (xRSI < oversold and time_cond and timetobuy and rsiflipped and noemafilter)
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
if (xRSI > overbought and time_cond and timetobuy and rsiflipped and noemafilter)
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
if strategy.position_size > 0 and timetoclose and enableclose
strategy.close_all(alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and timetoclose and enableclose
strategy.close_all(alert_message = message_closeshort)
if strategy.position_size > 0 and enablesl and time_cond
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and enablesl and time_cond
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_closeshort)
if strategy.position_size > 0 and enabletp and time_cond
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and enabletp and time_cond
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_closeshort)