Strategi pembalikan harga berorientasikan ruang
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pembalikan harga yang diarahkan oleh ruang menentukan arah trend pergerakan harga dengan mengira garis pusat saluran harga. Apabila harga mendekati garis pusat saluran, isyarat lebih atau kurang dikeluarkan. Strategi ini menggabungkan beberapa syarat penapisan untuk mencari peluang perdagangan yang berkemungkinan tinggi.
Prinsip Strategi
Penunjuk utama strategi ini adalah garis tengah saluran harga. Cara pengiraan adalah mengambil purata harga tertinggi dan terendah 30 garis K terkini. Apabila titik rendah di atas garis pusat dianggap sebagai tren naik, dan apabila titik tinggi di bawah garis pusat dianggap sebagai tren turun.
Strategi hanya menghantar isyarat perdagangan apabila latar belakang trend berubah. Iaitu, dalam latar belakang kenaikan, hanya melakukan short apabila K line bertukar menjadi merah; dalam latar belakang penurunan, hanya melakukan lebih banyak apabila K line bertukar menjadi hijau.
Selain itu, strategi ini juga menetapkan syarat penapisan berganda: penapisan entiti penapisan dan penapisan bar saluran harga. Isyarat akan dicetuskan hanya apabila jumlah entiti penapisan lebih besar daripada 20% daripada nilai purata; mesti ada isyarat trend yang berterusan dalam kitaran penapisan untuk membuka kedudukan.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan trend, zon nilai dan bentuk garis K, merupakan strategi perdagangan berbalik yang sangat berkesan.
- Menggunakan saluran harga untuk menilai trend utama, dan mengelakkan diri daripada tertipu oleh pasaran yang bergolak.
- Tempat yang dipilih berhampiran dengan garis pusat saluran harga, adalah kawasan jual beli rendah klasik.
- Penapisan entiti K-line dan bar saluran meningkatkan kualiti isyarat dan mengurangkan kadar isyarat salah.
- Hanya buka kedudukan pada titik perubahan yang jelas, dan elakkan mengejar kenaikan atau penurunan.
Risiko dan Penyelesaian
Risiko utama dari strategi ini adalah kehilangan titik perubahan harga dan menunggu isyarat. Ia boleh dioptimumkan dengan kaedah berikut:
- Menyesuaikan keadaan penapisan dan mengurangkan standard penapisan dapat mengurangkan kadar pelepasan.
- Anda boleh meningkatkan kedudukan anda pada awal trend berbalik dan menjejaki keuntungan trend.
- Bersama-sama dengan penunjuk lain untuk menilai kekuatan isyarat pembalikan, syarat penapisan campur tangan subjektif.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Parameter pengoptimuman, seperti pengesuaian kitaran saluran harga, bilangan bar saluran, dan sebagainya.
- Tambah strategi berhenti kerugian, berhenti apabila kerugian mencapai peratusan tertentu.
- Menggabungkan jumlah transaksi, kuantiti boleh campur tangan dalam keadaan penapisan intensiti. Apabila kuantiti boleh memperbesar, pelepas penapisan.
- Menambah model pembelajaran mesin untuk menilai kebarangkalian perubahan trend dan menggantikan penapisan mudah.
ringkaskan
Strategi pembalikan harga yang diarahkan ke ruang menghasilkan isyarat berkualiti tinggi dengan menentukan titik pembalikan melalui saluran harga, dengan menetapkan keadaan penapisan berganda. Ia adalah strategi kuantitatif yang boleh dipercayai, berdasarkan pada penyesuaian parameter dan kawalan angin.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's PriceChannel for D1 v1.0", shorttitle = "PriceChannel D1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
slowlen = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "PriceChannel Period")
pcbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "PriceChannel Bars")
usecol = input(true, "Use color-filter")
usebod = input(true, "Use body-filter")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Trend
ub = low > center ? 1 : 0
db = high < center ? 1 : 0
trend = sma(ub, pcbars) == 1 ? 1 : sma(db, pcbars) == 1 ? -1 : trend[1]
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
up = trend == 1 and (close < open or usecol == false) and (body > abody / 5 or usebod == false)
dn = trend == -1 and (close > open or usecol == false) and (body > abody / 5 or usebod == false)
//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "PriceChannel Center")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()