Strategi Pembalikan Trailing Stop Loss
Gambaran Keseluruhan
Ini adalah strategi yang sangat mudah. Ia hanya terdiri daripada satu stop loss berikutan (trailing stop). Apabila stop loss dicetuskan, kedudukan diterbalikkan, dan stop loss berikutan ditetapkan pada kedudukan baharu.
Prinsip Strategi
Strategi ini dibina berdasarkan salah satu daripada tiga jenis stop loss: stop loss peratusan, stop loss ATR, stop loss mutlak. Apabila stop loss dicetuskan, kedudukan diterbalikkan, dan stop loss berikutan ditetapkan pada kedudukan baharu.
Secara khusus, strategi terlebih dahulu mengira nilai stop loss berdasarkan jenis stop loss yang dipilih. Kemudian ia akan menentukan sama ada terdapat isyarat untuk membuka kedudukan: beli apabila harga tinggi melebihi harga stop loss sebelumnya, dan jual apabila harga rendah kurang daripada harga stop loss sebelumnya. Selepas masuk ke pasaran, ia akan mengemas kini harga stop loss secara masa nyata untuk mengikuti perubahan harga. Harga stop loss untuk kedudukan panjang ialah harga rendah tolak nilai stop loss, manakala harga stop loss untuk kedudukan pendek ialah harga tinggi tambah nilai stop loss.
Analisis Kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini ialah ia sangat mudah, hanya perlu mengikuti satu stop loss, tanpa perlu mempertimbangkan titik masuk dan titik keluar. Penetapan nilai stop loss yang fleksibel juga menjadikannya lebih luas penggunaannya.
Berbanding dengan stop loss tetap, stop loss berikutan yang digunakan boleh mengunci keuntungan yang lebih besar, sambil juga mengurangkan kemungkinan stop loss dicetuskan oleh kejutan. Setiap kali stop loss dicetuskan, kedudukan diterbalikkan, yang boleh menangkap peluang pembalikan harga.
Analisis Risiko
Risiko utama yang mungkin wujud dalam strategi ini ialah risiko yang disebabkan oleh penetapan harga stop loss yang tidak sesuai. Jika nilai stop loss terlalu besar, ia boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar; jika nilai stop loss terlalu kecil, ia boleh menyebabkan stop loss kerap dicetuskan. Ini memerlukan pengoptimuman berdasarkan keadaan pasaran.
Risiko lain ialah ketidaktepatan dalam menentukan arah pembalikan kedudukan selepas stop loss dicetuskan, yang boleh menyebabkan terlepas peluang pembalikan harga atau meningkatkan kerugian. Ini memerlukan pertimbangan trend dan sokongan rintangan untuk menentukan masa pembalikan yang terbaik.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:
- Menambah penilaian trend untuk mengelakkan membuka kedudukan bertentangan dengan trend
- Mengoptimumkan cara pengiraan nilai stop loss supaya lebih dinamik mengikuti pasaran
- Menambah penilaian penembusan (breakout) untuk memastikan isyarat pembalikan yang lebih berkemungkinan
- Menggabungkan indikator seperti volatiliti untuk menentukan masa pembalikan yang terbaik
Kesimpulan
Strategi ini mencapai keuntungan melalui mekanisme stop loss berikutan yang mudah, dan merupakan strategi kuantitatif yang sesuai untuk dipelajari oleh pemula. Berbanding dengan strategi stop loss tradisional, ia menambah mekanisme membuka kedudukan selepas stop loss dicetuskan, sekali gus memperoleh keuntungan tambahan. Melalui ujian dan pengoptimuman berterusan, strategi ini boleh menjadi program kuantitatif yang sangat praktikal.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Trailing SL Strategy [QuantNomad]", shorttitle = "TrailingSL [QN]", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50)
////////////- 1