Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggunakan indikator momentum RSI berasaskan interpolasi polinomial, iaitu Delta-RSI, untuk menjana isyarat dagangan. Delta-RSI melicinkan RSI melalui kaedah regresi polinomial setempat, memperoleh derivatif masa pertama RSI yang digunakan sebagai indikator momentum. Strategi ini menambah penapis berdasarkan ATR, volum, dan RSI untuk menapis sebahagian isyarat "palsu".

Prinsip

Indikator teras strategi ini ialah Delta-RSI. Langkah pengiraannya adalah seperti berikut:

1. Masukkan siri masa RSI dengan panjang tempoh rsi_l
2. Pada tetingkap gelongsor dengan panjang window, gunakan kaedah interpolasi polinomial untuk memadankan RSI
3. Kira derivatif pertama pada titik semasa bagi lengkung padanan, iaitu Delta-RSI
4. Apabila Delta-RSI menembusi ke atas sifar, ia adalah isyarat beli; menembusi ke bawah sifar, ia adalah isyarat jual
5. Isyarat dagangan juga boleh dijana dengan menggabungkan garis isyarat Delta-RSI

Strategi menapis isyarat melalui penapis ATR, volum, dan RSI:

1. Penapis ATR: Purata Julat Benar (ATR) untuk tempoh N semasa lebih tinggi daripada ATR untuk tempoh M, menunjukkan peningkatan turun naik
2. Penapis volum: Volum semasa melebihi N kali ganda purata volum untuk tempoh M terkini
3. Penapis RSI: RSI melebihi ambang 1 dan di bawah ambang 2, menapis kawasan terlebih beli/terlebih jual

Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Indikator Delta-RSI lebih sensitif, dapat mengesan perubahan arah aliran lebih awal
2. Penambahan penapis dapat menapis sebahagian besar isyarat palsu, meningkatkan kualiti isyarat
3. Parameter interpolasi polinomial dan penapisan boleh disesuaikan mengikut persekitaran pasaran yang berbeza
4. Boleh mengambil posisi beli atau jual secara berasingan, memenuhi keutamaan yang berbeza
5. Boleh menetapkan henti rugi dan ambil untung, mengawal kerugian dan keuntungan setiap dagangan

Risiko

Strategi ini juga mempunyai risiko berikut:

1. Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan pelicinan atau penapisan yang berlebihan
2. Risiko kerugian kedudukan beli atau risiko kerugian kedudukan jual
3. Tetapan henti rugi yang terlalu lebar boleh meningkatkan kerugian setiap dagangan

Risiko ini boleh dikawal dan dikurangkan melalui pengoptimuman parameter, pelarasan syarat penapis, dan penetapan henti rugi yang lebih ketat.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini juga boleh dioptimumkan selanjutnya:

1. Mengoptimumkan parameter model Delta-RSI untuk memperbaiki kesesuaian
2. Menambah penapisan adaptif berasaskan pembelajaran mesin
3. Menetapkan parameter secara berasingan mengikut instrumen yang berbeza
4. Menambah kaedah gabungan model untuk meningkatkan kestabilan

Kesimpulan

Strategi ini memanfaatkan ciri sensitiviti tinggi indikator Delta-RSI, digabungkan dengan mekanisme penapisan yang ketat, untuk meningkatkan kualiti strategi sambil mengawal risiko. Dengan pengoptimuman parameter dan model secara berterusan, diharapkan dapat memperluas lagi kadar pulangan positif strategi. Ini adalah strategi dagangan kuantitatif yang berkesan.