Supertrend RSI dan Strategi Crossover EMA
ChaoZhang
Ringkasan strategi: Strategi ini menggunakan indikator supertrend, indikator relatif kuat ((RSI) dan purata bergerak indeks ((EMA) untuk mengenal pasti masa pembelian. Isyarat beli hanya dihasilkan apabila harga penutupan lebih tinggi daripada garis supertrend, RSI lebih besar daripada 70 dan harga lebih tinggi daripada 9 hari EMA.
Prinsip-prinsip strategi:
Indikator Supertrend digunakan untuk menentukan trend harga dan kawasan jual beli berlebihan. Apabila harga lebih tinggi daripada Supertrend, ia adalah trend naik, dan apabila harga lebih rendah daripada Supertrend, ia adalah trend turun.
Penunjuk RSI menentukan sama ada harga memasuki keadaan overbought atau oversold. RSI lebih besar daripada 70 mewakili ke dalam keadaan overbought, dan lebih kecil daripada 30 mewakili ke dalam keadaan oversold.
Indeks EMA menilai sama ada harga boleh menembusi garis purata jangka pendeknya semasa trend menaik. Hanya apabila harga lebih tinggi daripada EMA 9 hari, isyarat penembusan bermakna.
Strategi ini dianggap mempunyai masa pembelian yang lebih kuat apabila supertrend, RSI dan tiga indikator EMA menghantar isyarat yang serentak. Ini dapat menyaring perdagangan bising yang disebabkan oleh beberapa pecah palsu.
Analisis kelebihan:
Pengkajian pelbagai indikator dapat menyaring perdagangan palsu dan meningkatkan peluang kemenangan strategi.
Pada masa yang sama mempertimbangkan trend, indikator kuat dan rata-rata, kemungkinan besar untuk mengenal pasti titik pembelian yang berkemungkinan tinggi.
Logik strategi yang agak mudah, mudah difahami, dan algoritma yang sesuai untuk perdagangan kuantitatif.
Ia boleh disesuaikan mengikut parameter pasaran yang berbeza.
Analisis risiko:
Peraturan pembelian tunggal, tanpa mempertimbangkan mekanisme hentian kerugian untuk mengurangkan risiko.
Tidak ada mekanisme keluar yang dijual, yang memerlukan penangguhan kerugian buatan, meningkatkan risiko operasi.
Penetapan parameter penunjuk yang tidak betul boleh kehilangan masa pembelian atau menghasilkan isyarat yang salah.
Ia memerlukan banyak eksperimen pengesanan balik untuk mencari parameter yang optimum.
Arah untuk dioptimumkan:
Menambah mekanisme hentian kerugian untuk membolehkan strategi keluar dari perdagangan yang rugi, hentian automatik.
Mengoptimumkan parameter penunjuk untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Kaedah seperti algoritma genetik, carian grid dan lain-lain boleh dipertimbangkan.
Menambah penilaian isyarat menjual untuk membentuk sistem keputusan yang lengkap. Isyarat menjual boleh digabungkan dengan kaedah seperti Volatility Stop.
Model pembelajaran mesin boleh dipertimbangkan untuk menggunakan LSTM, RNN dan lain-lain untuk pengambilan ciri untuk meningkatkan ketepatan keputusan.
Mengeksklusifkan strategi, menggunakan Kubernetes untuk memperluaskan fleksibiliti dan meningkatkan tahap paralel strategi.
Ringkasnya: Strategi ini menggunakan gabungan super trend, RSI dan pelbagai penilaian EMA, yang menghasilkan pembelian ketika ketiga-tiganya mengeluarkan isyarat serentak, yang dapat menyaring secara berkesan bunyi yang disebabkan oleh penembusan palsu, meningkatkan ketepatan keputusan. Tetapi strategi ini dapat dioptimumkan lebih jauh, menambah mekanisme stop-loss, mencari parameter terbaik, meningkatkan mekanisme jual beli, dan sebagainya, sehingga membina sistem perdagangan kuantitatif yang lebih lengkap dan dioptimumkan.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend, RSI, and EMA Strategy", overlay=true)
// Supertrend Indicator
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, "Factor", minval=0.01, step=0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// RSI Indicator
rsiLength = input.int(14, "RSI Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// EMA Indicator
emaLength = 9
ema = ta.ema(close, emaLength)
// Entry Conditions
longCondition1 = close > supertrend and rsi > 70
longCondition2 = close > ema
// Combined Entry Condition
longCondition = longCondition1 and longCondition2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit Condition
exitCondition = close < supertrend
if (exitCondition)
strategy.close("Long")