Gambaran Keseluruhan

Strategi ini mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan dengan mengesan tempoh kenaikan atau penurunan harga yang berturut-turut, kemudian menggabungkan purata bergerak sebagai isyarat masuk dan henti rugi untuk membina strategi dagangan kedudukan panjang dan pendek. Strategi ini boleh dijalankan secara serentak untuk kedudukan panjang dan pendek, atau hanya satu arah sahaja.

Prinsip

1. Pengenalan tahap sokongan dan rintangan
   • Apabila harga penutup empat hari berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutup empat hari sebelumnya, rekod titik itu sebagai tahap sokongan menurun.
   • Apabila harga penutup empat hari berturut-turut lebih rendah daripada harga penutup empat hari sebelumnya, rekod titik itu sebagai tahap rintangan menaik.
2. Penjanaan isyarat
   • Selepas mengenal pasti tahap sokongan, jika tempoh kenaikan harga mencapai ambang kedudukan panjang yang ditetapkan (lalai 9 hari), isyarat beli dihasilkan.
   • Selepas mengenal pasti tahap rintangan, jika tempoh penurunan harga mencapai ambang kedudukan pendek yang ditetapkan (lalai 9 hari), isyarat jual dihasilkan.
3. Penapisan dan henti rugi purata bergerak
   • Pada kemasukan, harga dikehendaki berada di atas atau di bawah purata bergerak tempoh yang ditetapkan untuk menapis isyarat.
   • Tahap henti rugi ditetapkan sebagai purata bergerak pada masa kemasukan.

Kelebihan

1. Menggunakan tahap sokongan dan rintangan untuk penilaian adalah lebih boleh dipercayai, tidak akan disesatkan oleh turun naik jangka pendek.
2. Menggabungkan penapisan purata bergerak boleh mengurangkan isyarat palsu.
3. Dagangan dua hala boleh meningkatkan kekerapan operasi, menambah peluang keuntungan.
4. Parameter boleh laras, boleh dioptimumkan mengikut instrumen dan keadaan pasaran yang berbeza.

Risiko dan Penyelesaian

1. Dalam pasaran arah aliran, mungkin berlaku beberapa dagangan rugi dalam jangka pendek.
   • Boleh meningkatkan tempoh purata bergerak dengan sewajarnya untuk mengurangkan kekerapan dagangan.
2. Kebarangkalian salah penilaian tahap sokongan atau rintangan.
   • Boleh melaraskan ambang panjang untuk penentuan tahap sokongan dan rintangan dengan sewajarnya.
3. Dalam pasaran bergolak besar, henti rugi mungkin terlalu kerap dicetuskan.
   • Boleh melonggarkan julat henti rugi dengan sewajarnya.
   • Tambah penunjuk penilaian arah aliran.

Arah Pengoptimuman

1. Menambah lebih banyak penunjuk teknikal untuk meningkatkan kestabilan strategi.
   • Tambah penunjuk seperti arah aliran, momentum, dsb.
2. Mengoptimumkan logik penentuan tahap sokongan dan rintangan.
   • Uji kesan parameter berbeza terhadap kesimpulan.
3. Melakukan pengoptimuman parameter untuk instrumen dan tempoh tertentu.
   • Julat pelarasan parameter berbeza mengikut instrumen.
4. Membangunkan mekanisme henti rugi adaptif.
   • Laraskan tahap henti rugi secara dinamik mengikut turun naik pasaran.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini agak mudah dan boleh dipercayai. Dengan penilaian yang betul terhadap tahap sokongan dan rintangan, ia dapat menangkap peluang pembalikan harga dengan kebarangkalian yang tinggi. Pada masa yang sama, menggabungkan purata bergerak memastikan masa kemasukan dan mengelakkan terperangkap. Akhir sekali, penilaian arah strategi ini agak konservatif, tetapi mempunyai kebolehsuaian dan kebolehkembangan yang kukuh. Pengguna boleh memilih parameter yang sesuai berdasarkan pemahaman mereka tentang pasaran untuk dioptimumkan demi prestasi yang lebih baik.