Estratégia de Crossover de Três Médias Móveis

Visão geral

A estratégia de cruzamento de três linhas usa o cruzamento de médias móveis de diferentes períodos de tempo como um sinal de compra e venda, e é uma estratégia de acompanhamento de tendências. A estratégia usa três médias móveis, incluindo médias móveis de curto prazo, médias móveis de médio prazo e médias móveis de longo prazo, para formar um sinal de negociação com base em sua cruz.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a média móvel de curto prazo (default 7 dias), a média móvel de médio prazo (default 25 dias) e a média móvel de longo prazo (default 99 dias) e gera um sinal de negociação de acordo com as seguintes regras:

1. Quando uma média móvel de curto prazo atravessa uma média móvel de médio prazo, um sinal de compra é gerado.

2. Quando a média móvel de curto prazo atravessa a média móvel de médio prazo, um sinal de venda é gerado.

3. Quando uma média móvel de curto prazo é atravessada por uma média móvel de longo prazo, um sinal de compra rápida é gerado.

4. Quando a média móvel de curto prazo atravessa a média móvel de longo prazo, um sinal de venda rápida é gerado.

A estratégia considera que a transição entre a média móvel e a média móvel de curto prazo indica que a tendência do mercado se transformou em alta e, portanto, produz um sinal de compra; e a transição entre a média móvel de curto prazo e a média móvel de curto prazo indica que a tendência do mercado se transformou em baixa e, portanto, produz um sinal de venda. Da mesma forma, o cruzamento entre a média móvel de curto prazo e a média móvel de longo prazo também produz um sinal de negociação rápido para capturar a mudança de tendência da linha mais longa.

Análise de vantagens

• A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.
• A análise de múltiplos períodos de tempo permite capturar de forma eficaz as mudanças nas tendências do mercado.
• Os parâmetros da estratégia podem ser otimizados ajustando a periodicidade das médias móveis.
• Os sinais de cruzamento visuais refletem de forma intuitiva as mudanças de tendência.

Análise de Riscos

• A média móvel está atrasada e pode ter perdido o ponto de viragem.
• No mercado de capitais, pode haver muitos sinais falsos nas linhas curtas e longas.
• No mercado aéreo, pode haver muitos sinais falsos que atravessam a linha longa sob a linha curta.
• Os sinais rápidos de compra e venda podem ser muito sensíveis, aumentando o número de transações e as comissões.

Pode-se reduzir os falsos sinais através de ajustes apropriados no ciclo da média móvel, ou adicionar condições de filtragem para otimizar. Também pode-se reduzir apropriadamente o ciclo de negociação rápida e reduzir a frequência de negociação.

Direção de otimização

• A adição de condições de filtragem, por exemplo, só gera um sinal se for maior do que um determinado volume de transação ou porcentagem de mudança de preço.
• Combinação de filtros de outros indicadores, como MACD, KDJ, etc., para evitar erros de negociação quando não há uma tendência clara.
• Otimizar a combinação de períodos de média móvel para reduzir falsos sinais.
• Distinguir entre mercados de ativos e ativos balísticos, e otimizar os parâmetros de compra e venda.
• Considere os custos de transação, ajuste os parâmetros de transação rápida, controle da frequência de transação.

Resumir

A estratégia de cruzamento de três equilíbrios é mais simples e direta, determinando a direção da tendência através do cruzamento de equilíbrios de diferentes períodos de tempo para gerar um sinal de negociação. A estratégia é fácil de implementar, o ajuste de parâmetros é flexível e pode capturar mudanças na tendência.