Estratégia de ruptura de reversão do RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-08 12:11:03
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Resumo

Esta estratégia é baseada no indicador de Força Relativa (RSI) e utiliza os princípios de sobrecompra / sobrevenda do RSI para fazer negociações de ruptura.

Estratégia lógica

Defina os parâmetros do indicador RSI com base na entrada do utilizador, incluindo o período RSI, o limiar de sobrecompra e o limiar de sobrevenda.
Determine se o RSI está na zona de sobrecompra ou sobrevenda com base na sua posição em relação aos limiares.
Quando o RSI sair da zona de sobrecompra/supervenda e cruzar a linha de limiar correspondente, faça negociações na direção oposta. Por exemplo, quando o RSI sair acima da linha de sobrecompra da zona de sobrecompra, o mercado é considerado invertido, vá longo neste ponto. Quando o RSI sair abaixo da linha de sobrevenda da zona de sobrevenda, o mercado é considerado invertido, vá curto aqui.
Após a entrada, definir o stop loss e tomar as linhas de lucro, acompanhar SL/TP e fechar as posições quando desencadeado.
A estratégia também fornece a opção de usar a EMA como filtro.
Também permite a negociação apenas dentro de prazos específicos. As posições serão fechadas no final do prazo.

Análise das vantagens

Utiliza os princípios clássicos do RSI com bons resultados de backtest.
Definição flexível dos limiares de sobrecompra/supervenda adequados para diferentes produtos.
O filtro EMA opcional evita transacções excessivas.
Suporta SL/TP para melhorar a estabilidade.
Suporta o filtro de tempo para evitar períodos inadequados.
Apoia tanto o longo como o curto para aproveitar plenamente as flutuações de preços de duas vias.

Análise de riscos

A divergência do RSI ocorre com frequência, contando apenas com o RSI pode gerar sinais imprecisos.
As definições incorretas de limiares conduzem a operações demasiado frequentes ou em falta.
As configurações de SL/TP ruins causam agressividade ou conservadorismo excessivo.
As configurações de filtro EMA incorretas podem deixar de lado negociações válidas ou filtrar bons sinais.

Soluções de riscos:

Otimizar os parâmetros do RSI para diferentes produtos.
Combinar com indicadores de tendência para identificar a divergência.
Teste e otimize os parâmetros SL/TP.
Teste e otimize os parâmetros da EMA.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros do RSI para encontrar as melhores configurações para diferentes produtos através de backtest exaustivo.
Tente diferentes indicadores combinados com ou substituindo o RSI para gerar sinais mais robustos, por exemplo, MACD, KD, Bandas de Bollinger, etc.
Otimize o stop loss e tome estratégias de lucro para melhorar a estabilidade.
Otimize os parâmetros do filtro EMA ou experimente outros filtros para evitar melhor os whipssaws.
Adicionar módulos de filtro de tendência para evitar a negociação contra a tendência primária.
Teste diferentes prazos para encontrar as melhores sessões de negociação para esta estratégia.

Resumo

A estratégia de ruptura de reversão do RSI tem uma lógica clara baseada nos princípios clássicos de sobrecompra / sobrevenda. Tem como objetivo capturar a reversão média nos extremos com filtros de controle de risco adequados. Há um bom potencial para transformá-lo em uma estratégia estável através de ajuste de parâmetros e aprimoramentos modulares. Vale a pena otimizar e aplicar na negociação ao vivo.

/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-11-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © REV0LUTI0N

//@version=4

strategy("RSI Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)

// Strategy Backtesting
startDate  = input(timestamp("2021-10-01T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting Start Date')
finishDate = input(timestamp("9999-12-31T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting End Date')

time_cond  = true
// Strategy

Length = input(12, minval=1)
src = input(close, title="Source")
overbought = input(70, minval=1)
oversold = input(30, minval=1)
xRSI = rsi(src, Length)
    
rsinormal = input(true, title="Overbought Go Long & Oversold Go Short")
rsiflipped = input(false, title="Overbought Go Short & Oversold Go Long")

// EMA Filter
noemafilter = input(true, title="No EMA Filter")
useemafilter = input(false, title="Use EMA Filter")
ema_length = input(defval=15, minval=1, title="EMA Length")
emasrc = input(close, title="Source")
ema = ema(emasrc, ema_length)
plot(ema, "EMA", style=plot.style_linebr, color=#cad850, linewidth=2)

//Time Restriction Settings
startendtime = input("", title='Time Frame To Enter Trades')
enableclose = input(false, title='Enable Close Trade At End Of Time Frame')
timetobuy = (time(timeframe.period, startendtime))
timetoclose = na(time(timeframe.period, startendtime))

// Stop Loss & Take Profit % Based
enablesl = input(false, title='Enable Stop Loss')
enabletp = input(false, title='Enable Take Profit')
stopTick = input(5.0, title='Stop Loss %', type=input.float, step=0.1) / 100
takeTick = input(10.0, title='Take Profit %', type=input.float, step=0.1) / 100

longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopTick)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopTick)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takeTick)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takeTick)

plot(strategy.position_size > 0 and enablesl ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesl ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 and enabletp ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 and enabletp ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")

// Alert messages
message_enterlong  = input("", title="Long Entry message")
message_entershort = input("", title="Short Entry message")
message_closelong = input("", title="Close Long message")
message_closeshort = input("", title="Close Short message")

// Strategy Execution
if (xRSI > overbought and close > ema and time_cond and timetobuy and rsinormal and useemafilter)
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
    
if (xRSI < oversold and close < ema and time_cond and timetobuy and rsinormal and useemafilter)
    strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
    
if (xRSI < oversold and close > ema and time_cond and timetobuy and rsiflipped and useemafilter)
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
    
if (xRSI > overbought and close < ema and time_cond and timetobuy and rsiflipped and useemafilter)
    strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
    
if (xRSI > overbought and time_cond and timetobuy and rsinormal and noemafilter)
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
    
if (xRSI < oversold and time_cond and timetobuy and rsinormal and noemafilter)
    strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
    
if (xRSI < oversold and time_cond and timetobuy and rsiflipped and noemafilter)
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
    
if (xRSI > overbought and time_cond and timetobuy and rsiflipped and noemafilter)
    strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
    
if strategy.position_size > 0 and timetoclose and enableclose
    strategy.close_all(alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and timetoclose and enableclose
    strategy.close_all(alert_message = message_closeshort)
    
if strategy.position_size > 0 and enablesl and time_cond
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and enablesl and time_cond
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_closeshort)
    
if strategy.position_size > 0 and enabletp and time_cond
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and enabletp and time_cond
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_closeshort)

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