Estratégia quantitativa de alta e baixa ruptura

Visão geral

A estratégia de fusão é uma estratégia de negociação quantitativa que combina a estratégia de inversão de forma 123 com a estratégia de ruptura de alto e baixo nível. A estratégia realiza uma combinação de vantagens de fundos de vários períodos de tempo, com o objetivo de obter lucros excedentários na linha média e longa, através de um julgamento integrado dos sinais de indicadores em diferentes períodos de tempo.

Princípio da estratégia

A estratégia de fusão é composta por duas partes:

1. 123 estratégia de reversão
   A estratégia vem da idéia de P183 de Ulf Jensen em How to get three times the profit in the futures market (Como obter o triplo do lucro no mercado de futuros). Ela gerou um sinal de compra e venda ao julgar a relação entre o preço de fechamento de 2 dias consecutivos e o preço de fechamento do dia anterior, em combinação com o indicador estocástico para julgar a sobrevenda e a sobrevenda do mercado.

2. Estratégias de ruptura de alto e baixo nível
   A estratégia determina os sinais de negociação julgando se os preços quebraram os altos e baixos dos diferentes ciclos. Ela calcula os preços mais altos e mais baixos do ciclo atual e do ciclo anterior, gerando um sinal de compra quando o preço quebra o preço mais alto e um sinal de venda quando o preço mais baixo. A vantagem da estratégia é ser capaz de identificar as características de diferentes linhas de linha de ciclo e entrar no mercado mais cedo quando a tendência se forma.

A estratégia de fusão combinará as duas estratégias acima mencionadas e produzirá um sinal de negociação real quando a direção do sinal das duas estratégias coincidir. Isso pode filtrar alguns sinais inválidos produzidos por erros de julgamento de uma única estratégia e aumentar a confiabilidade do sinal.

Vantagens estratégicas

1. Compreensão integrada de múltiplos períodos de tempo para melhorar a precisão do sinal
   A estratégia combina as características morfológicas da linha do sol e do período de tempo mais alto, permitindo uma maior precisão no julgamento de sinais de negociação e evitando a distorção de fluctuações de curto prazo no mercado.

2. Aproveite o critério de sobrecompra e sobrevenda do Stochastic
   A aplicação do indicador StochasticSlow evita a compra apressada na zona de sobrecompra e a aplicação do indicador StochasticFast evita a venda apressada na zona de sobrevenda, reduzindo os prejuízos desnecessários.

3. Captação de tendências em tempo real para reduzir a probabilidade de oportunidades perdidas
   A estratégia de alta e baixa ruptura permite identificar áreas críticas de ruptura de preços em períodos de linha mais longos, entrando mais cedo na tendência e reduzindo a probabilidade de oportunidades perdidas.

4. Uma combinação de várias estratégias, com flexibilidade e otimização
   A estratégia é composta por várias sub-estratégias, com grande espaço para otimização, que pode ser otimizada por meio do ajuste dos parâmetros da sub-estratégia ou da introdução de novas sub-estratégias, tornando a estratégia mais estável e confiável.

5. A lógica da estratégia é clara e fácil de entender.
   A estrutura da política é simples e clara, fácil de entender e modificar, e fácil de manter no futuro.

Risco estratégico

1. Aumento de sinal de atraso em múltiplos períodos de tempo
   Embora o julgamento integrado de múltiplos períodos de tempo possa melhorar a precisão do sinal, ele também pode aumentar o atraso do sinal, podendo perder oportunidades de negociação de linha curta.

2. 123 Formas não conseguem reconhecer uma reversão de tendência mais longa
   A estratégia de reversão não consegue identificar os principais pontos de reversão de tendências em períodos de tempo mais longos, julgando apenas o que aconteceu nos últimos dias.

3. A configuração incorreta dos parâmetros de ciclo pode causar um falso sinal
   A configuração inadequada dos parâmetros do indicador estocástico e do ciclo de ruptura de níveis altos e baixos pode causar a produção de muitos sinais de negociação falsos.

4. A falta de adaptação a situações específicas, baseada apenas em indicadores técnicos
   A estratégia baseia-se apenas em indicadores técnicos, sem levar em conta informações básicas, e é pouco adaptável em caso de um grande evento de Cisne Negro.

A solução para o risco:

1. Reduzir adequadamente o ciclo de computação e reduzir o atraso do sinal.

2. Tente introduzir indicadores ou formas de ciclo mais longo como filtros.

3. Optimizar a configuração dos parâmetros para testar a estabilidade dos parâmetros na retomada.

4. Considere a combinação de fatores fundamentais para filtrar o sinal.

Direção de otimização da estratégia

1. Testar e otimizar os parâmetros de cada estratégia para torná-la mais robusta.

2. Aumentar o conjunto de indicadores que auxiliam a tomada de decisões, como o fundamento, a direção dos recursos financeiros, etc.

3. Introduzir estratégias de stop loss para controlar o máximo de perdas em uma única transação.

4. Parâmetros refinados para uma variedade específica, para melhorar a adequação da estratégia para essa variedade.

5. Aumentar o modelo de aprendizado de máquina para auxiliar na tomada de decisões.

Resumir

Em resumo, a estratégia de fusão integra as vantagens dos indicadores técnicos em várias escalas de tempo, com o objetivo de melhorar a precisão e a tempestividade do julgamento do sinal. Em comparação com a estratégia de indicadores técnicos individuais, ela possui uma capacidade de julgamento de tendências mais aguçada e uma geração de sinais mais estável.