Estratégia VWAP baseada na distância Z
Data de criação:
2023-11-10 12:02:19
última modificação:
2023-11-10 12:02:19
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Visão geral
A estratégia baseia-se no indicador de distância z do VWAP do LazyBear para determinar se um preço está sobrecomprado ou sobrevendido por meio do cálculo da distância z do VWAP, bem como para realizar uma entrada de mercado. A estratégia inclui a mediana da EMA e a distância z do regresso ao eixo 0 para filtrar parte dos sinais de ruído.
Princípio da estratégia
- Calcular o valor do VWAP
- Distância em z do preço com o VWAP
- Configure uma linha de sobrecompra ((2.5) e uma linha de sobrevenda ((-0.5))
- Quando a linha rápida é maior que a linha lenta, a distância Z é menor que a linha de superalimento, e a distância Z é maior quando atravessa o eixo 0
- Quando Z está acima da linha de compra
- Adição de lógica de stop loss
Funções chave:
- calc_zvwap: Calcula a distância Z entre o preço e o VWAP
- Valor VWAP: vWp (hlc3)
- Emagrecer é uma das melhores maneiras de se manter saudável.
- “Ema é uma pessoa muito lenta. Ela é uma pessoa muito lenta.
Análise de vantagens
- A distância Z é mais intuitiva para o excesso de compra e venda.
- Combinação de filtragem EMA com falsa brecha para evitar armadilhas
- Permitir que os investidores aumentem a posição e lucrem com a tendência
- Uma lógica de stop loss para controlar o risco
Análise de Riscos
- Certifique-se de que os parâmetros são corretos, como a posição da linha de sobrecompra, o ciclo EMA, etc.
- Z está atrasado no indicador e pode ter perdido pontos críticos de compra e venda
- Permitir uma maior posição aumenta o risco de perdas
- A posição de parada precisa ser razoavelmente ajustada.
Solução:
- Configuração de parâmetros de otimização por feedback
- Combinação de sinais de filtragem de indicadores adicionais
- Estabelecer condições razoáveis para aumentar a posição
- Ajuste dinâmico da posição de parada
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros do ciclo EMA
- Testar diferentes critérios de julgamento de supercompra e supervenda
- Adicionar outros indicadores para filtrar sinais de ruído
- Teste de diferentes formas de parar os danos
- Optimizar a entrada, o aumento de posição e a lógica de parada
Resumir
A estratégia usa a relação entre a distância Z para determinar o preço e o VWAP, em combinação com o sinal de ruído de filtragem EMA, para capturar oportunidades de tendências. A estratégia permite o acompanhamento de tendências de alto risco, ao mesmo tempo em que configura o risco de controle de perda.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-11-03 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
//This is based on Z distance from VWAP by Lazybear
strategy(title="ZVWAP[LB] strategy", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=3, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
length=input(13,"length")
calc_zvwap(pds, source1) =>
mean = sum(volume*source1,pds)/sum(volume,pds)
vwapsd = sqrt(sma(pow(source1-mean, 2), pds) )
(close-mean)/vwapsd
upperTop=2.5 //input(2.5)
upperBottom=2.0 //input(2.0)
lowerTop=-0.5 //input(-0.5)
lowerBottom=-2.0 //input(-2.0)
buyLine=input(-0.5, title="OverSold Line",minval=-2, maxval=3)
sellLine=input(2.0, title="OverBought Line",minval=-2, maxval=3)
fastEma=input(13, title="Fast EMA",minval=1, maxval=50)
slowEma=input(55, title="Slow EMA",minval=10, maxval=200)
stopLoss =input(5, title="Stop Loss",minval=1)
hline(0, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted, color=color.green)
ul1=plot(upperTop, "OB High")
ul2=plot(upperBottom, "OB Low")
fill(ul1,ul2, color=color.red)
ll1=plot(lowerTop, "OS High")
ll2=plot(lowerBottom, "OS Low")
fill(ll1,ll2, color=color.green)
zvwapVal=calc_zvwap(length,close)
plot(zvwapVal,title="ZVWAP",color=color.purple, linewidth=2)
longEmaVal=ema(close,slowEma)
shortEmaVal=ema(close,fastEma)
vwapVal=vwap(hlc3)
zvwapDipped=false
for i = 1 to 10
zvwapDipped := zvwapDipped or zvwapVal[i]<=buyLine
longCondition= shortEmaVal > longEmaVal and zvwapDipped and crossover(zvwapVal,0)
barcolor(longCondition ? color.yellow: na)
strategy.entry(id="ZVWAPLE", long=true, when= longCondition and strategy.position_size<1)
//Add
strategy.entry(id="ZVWAPLE", comment="Add", long=true, when= strategy.position_size>1 and close<strategy.position_avg_price and crossover(zvwapVal,0))
//calculate stop Loss
stopLossVal = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*stopLoss*0.01)
strategy.close(id="ZVWAPLE",comment="SL Exit", when=close<stopLossVal) //close all on stop loss
strategy.close(id="ZVWAPLE",comment="TPExitAll", qty=strategy.position_size , when= crossunder(zvwapVal,sellLine)) //close all zvwapVal>sellLine