Estratégia de inversão de preços orientada pelo canal de preços

Resumo

A estratégia de inversão de preço guiada pelo canal de preços calcula a linha central do canal de preços para determinar a direção de tendência das flutuações de preços.

Estratégia lógica

O indicador central desta estratégia é a linha central do canal de preços. É calculado como a média do preço mais alto e o preço mais baixo dos 30 candelabros mais recentes. Quando o mínimo é maior que a linha central, é considerado uma tendência de alta. Quando o máximo é menor que a linha central, é considerado uma tendência de queda.

A estratégia só gera sinais de negociação quando o fundo da tendência muda. Ou seja, em um fundo de tendência de alta, ele fica curto apenas quando o candelabro fica vermelho. Em um fundo de tendência de baixa, ele fica longo apenas quando o candelabro fica verde.

Além disso, a estratégia também define condições de duplo filtro: filtro do corpo do candelabro e filtro das barras do canal de preços.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina tendência, área de valor e padrões de candelabro, que é uma estratégia de reversão eficiente.

1. Usar o canal de preços para determinar a tendência principal e evitar ser enganado pelos mercados de intervalo.
2. Selecionar níveis de preço perto da linha central do canal de preços, que é a clássica área de baixa compra-alta venda.
3. Os filtros do corpo do candelabro e das barras de canal aumentam a qualidade do sinal e reduzem as taxas de sinal falso.
4. Abrir posições apenas em pontos de reversão óbvios para evitar a perseguição de máximos e a venda de mínimos.

Riscos e soluções

Os principais riscos desta estratégia provêm da ausência de pontos de reversão dos preços e da espera desnecessária de sinais.

1. Ajustar o rigor das condições de filtragem e reduzir os padrões de filtragem para diminuir as trocas em falta.
2. Aumentar o tamanho da posição na fase inicial da reversão da tendência para captar os lucros da tendência.
3. Combinar outros indicadores para avaliar a intensidade do sinal e intervir nos filtros manualmente.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Otimizar parâmetros como o período do canal de preços, número de barras de canal, etc.
2. Adicionar estratégia de stop loss para parar a perda quando a perda atinge uma certa porcentagem.
3. Combine o volume de negociação para intervir na força do filtro.
4. Adicionar modelo de aprendizagem de máquina para julgar a probabilidade de inversão de tendência, substituindo filtros simples.

Conclusão

A estratégia de reversão de preços orientada pelo canal de preços determina pontos de reversão através dos canais de preços e define condições de duplo filtro para gerar sinais de alta qualidade.