Estratégia de reversão de Trailing Stop
Visão geral
Esta é uma estratégia muito simples. Consiste apenas em um tracking stop. Quando o stop é acionado, a posição é invertida e um tracking stop é estabelecido para a nova posição.
Princípio da estratégia
A estratégia é construída com base em um dos três tipos de stop loss: stop loss percentual, stop loss ATR e stop loss absoluto. Quando o stop loss é acionado, a posição é invertida e um stop loss de seguimento é estabelecido para a nova posição.
Concretamente, a estratégia primeiro calcula o valor de parada de acordo com o tipo de parada escolhido. Em seguida, ela julga se há sinais de construção de posição, ou seja, quando o alto é maior do que o preço de parada anterior e o baixo é menor do que o preço de parada anterior.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia é que é muito simples, basta acompanhar apenas um stop loss, sem ter que considerar a seleção de pontos de entrada e saída. A configuração flexível do valor de stop loss também torna a sua aplicação mais ampla.
Em comparação com o stop-loss fixo, ele usa o stop-loss de rastreamento para bloquear maiores ganhos, reduzindo a probabilidade de o stop-loss ser atingido. A reversão de posição após o stop-loss é acionada para capturar oportunidades de reversão de preço.
Análise de Riscos
Os principais riscos que a estratégia pode ter são os riscos causados por uma configuração inadequada do preço de parada. A configuração de um valor de parada excessiva pode levar à expansão dos prejuízos; a configuração de um valor de parada muito pequena pode levar ao disparo frequente do stop. Isso precisa ser otimizado de acordo com as condições do mercado.
Outro risco é que o julgamento da direção da posição de reversão após o disparo do stop loss seja impreciso, perdendo assim a oportunidade de uma reversão de preço ou aumentando os prejuízos. Isso requer um julgamento de resistência de tendência e suporte para determinar o melhor momento de reversão.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Aumentar o julgamento de tendências e evitar posicionamentos adversos
- Otimização da forma de cálculo do Stop Loss para acompanhar o mercado de forma mais dinâmica
- Aumentar o julgamento de rupturas, garantindo um sinal de reversão com maior probabilidade
- Indicadores como oscilação para determinar o melhor momento de reversão
Resumir
A estratégia é lucrativa através de um mecanismo de parada de perda de seguimento simples, uma estratégia de quantificação adequada para os iniciantes. Em comparação com a estratégia de parada de perda tradicional, ele aumenta o mecanismo de reestruturação de posição após o disparo de parada, obtendo assim um lucro adicional.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Trailing SL Strategy [QuantNomad]", shorttitle = "TrailingSL [QN]", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50)
////////////- 1