Análise rápida da estratégia RSI
ChaoZhang
Nome da política
Estratégia de tendência RSI bidirecional
Visão geral
A estratégia é uma estratégia rápida que usa o indicador RSI para determinar a tendência dos preços. Ela possui a capacidade de fazer mais e fazer menos ao mesmo tempo, capturando preços de linha curta mais rápidos.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o RSI melhorado para determinar o estado de sobrecompra e sobrevenda do preço, em combinação com o ruído de filtragem de entidades da linha K. Quando o RSI está na área de sobrecompra ou sobrevenda e o volume da entidade da linha K é maior que 1⁄3 do volume médio, faça um excesso ou um vazio.
Análise de vantagens
A estratégia responde rapidamente e pode capturar tendências de linhas curtas mais rápidas; ao mesmo tempo, a filtragem de entidades ajuda a eliminar o ruído e evitar o engano de falsas rupturas. A estratégia é adequada para variedades de alta volatilidade e pode obter maiores ganhos.
Análise de Riscos
A estratégia é sensível à resposta às mudanças de preço e é facilmente enganada por falsos sinais no mercado; além disso, o alto índice de volatilidade do mercado pode desencadear perdas de parada com mais frequência. A largura de parada pode ser adequadamente relaxada e os parâmetros do RSI podem ser otimizados para reduzir a probabilidade de falsos sinais.
Direção de otimização
Pode-se testar diferentes parâmetros de indicadores de ciclo para otimizar a estratégia e encontrar a melhor combinação de parâmetros. Além disso, pode-se considerar a inclusão de outros indicadores, como a regra de negociação da pirâmide, para auxiliar o sinal de filtragem. O treinamento de melhores limites de RSI em combinação com métodos de aprendizado de máquina também pode ser uma boa tentativa.
Resumir
A estratégia é, em geral, uma estratégia de linha curta altamente eficiente e sensível. Com a otimização de alguns parâmetros e modelos, espera-se aumentar ainda mais a estabilidade e a lucratividade. A estratégia vale a pena que os comerciantes de quantificação continuem a pesquisar e acompanhar.
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.1", shorttitle = "Fast RSI str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Source")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 3
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()