Estratégia de crossover baseada em Bandas de Bollinger e indicador Hull

Visão geral

A estratégia é baseada no cruzamento do indicador de Brin e o indicador de Hull para gerar um sinal de negociação. Faça mais quando o indicador de Hull atravessa o Brin para baixo e faça menos quando o indicador de Hull atravessa o Brin para baixo. A estratégia combina a estratégia de ruptura do Brin e a estratégia de acompanhamento de tendências do indicador de Hull, aproveitando os benefícios de ambos.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente no cruzamento dos indicadores Brin e Hull para gerar sinais de negociação.

Em primeiro lugar, a faixa de Brin contém três linhas: a média, a alta e a baixa. A média é a média móvel de n dias, e a alta e a baixa são a média e a baixa, cada uma com um desvio padrão. Se o preço se eleva, há uma chance de quebrar; se o preço cai, há uma chance de retroceder.

Em segundo lugar, o indicador de Hull é um indicador de acompanhamento de tendências. Utiliza o diferencial entre as médias móveis ponderadas de dois períodos diferentes para avaliar a tendência atual. Se a média de curto prazo for maior que a média de longo prazo, ela será considerada um aumento, e vice-versa, será considerada um declínio.

A estratégia é combinar os benefícios de ambos os indicadores. Quando o indicador de Hull atravessa a faixa de Bryn para baixo, acredita-se que o preço da ação pode entrar na fase de tendência ascendente, fazendo mais; Quando o indicador de Hull atravessa a faixa de Bryn para baixo, acredita-se que o preço da ação pode entrar na fase de retorno para baixo, fazendo zero.

Vantagens estratégicas

1. A combinação de vantagens dos dois indicadores, o BRI e o HRI, torna os sinais de negociação mais confiáveis.

2. O uso do indicador de Hull para determinar a direção da tendência, bem como o uso da faixa de Bryn para determinar a posição de resistência de suporte, formando um sinal de cruzamento, pode aumentar a probabilidade de lucro.

3. Ao ajustar os parâmetros dos indicadores de Brin Belt e Hull, pode-se otimizar para ações de diferentes períodos, com uma maior abrangência.

Riscos e soluções

1. A estratégia pode gerar mais falsos sinais e trazer prejuízos quando os preços das ações estão em equilíbrio horizontal. Pode-se reduzir os falsos sinais através da otimização de parâmetros ou do aumento das condições de filtragem.

2. Quando os preços das ações flutuam fortemente, os indicadores de Brin e Hull podem emitir sinais de negociação simultaneamente. É necessário garantir a sequência do sinal para evitar erros de julgamento de sinais cruzados. Pode-se considerar a adição de stop loss para controlar os prejuízos.

3. O código diretamente define o número de aberturas em 100%. Quando a implantação real, é necessário ajustar o gerenciamento de posições de armazenamento, não é possível abrir o armazenamento completo, o que pode levar à expansão dos prejuízos.

Direção de otimização

1. Os parâmetros de otimização dos indicadores de Bryn Mawr e Hull podem ser testados para ações com mais ciclos.

2. Filtros que aumentam o volume de transações ou a volatilidade, evitando sinais errôneos durante a liquidação.

3. Optimizar a estratégia de stop loss, definir stop loss móvel ou stop loss pendente.

4. Ajustar as regras de gerenciamento de posições e adicionar condições de reentrada no campo para evitar a expansão dos prejuízos.

Resumir

Esta estratégia combina a estratégia de ruptura de Brin e a estratégia de seguimento de tendência do indicador de Hull, formando sinais de negociação através da interseção dos dois. A estratégia possui uma forte adaptabilidade a ações de linha curta e média, desde que não haja mudanças significativas nos fundamentos. No entanto, a implementação real ainda requer otimização de parâmetros para as características de cada ação e ajuste adequado da gestão de posição, da estratégia de parada de perda, etc., o que torna a estratégia mais robusta.