Estratégia de negociação de quebra de volatilidade
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de ruptura de volatilidade é uma estratégia baseada em ações individuais de preços. Ela desencadeia sinais de compra e venda através da análise de mudanças no preço e volume de transações. A estratégia também pode ser usada em combinação com alertas para desencadear ordens em outras bolsas ou sistemas.
Princípio da estratégia
A estratégia determina o movimento e a força dos preços através da análise dos preços de fechamento, abertura, máximo e mínimo da linha K.
Especificamente, analisa se o preço de fechamento das 3 linhas K mais recentes está continuamente acima ou abaixo do preço de abertura. Se assim for, indica que o preço está em uma ruptura contínua para cima ou para baixo, produzindo uma tendência.
Além disso, a estratégia também calcula o volume máximo de transações em um determinado período. Se o volume de transações da linha K atual excede o valor máximo do período mais recente, o volume de transações é amplificado, refletindo uma grande força de transação no mercado.
A estratégia gerou um sinal de compra ou venda, ao mesmo tempo em que o preço produziu três rupturas consecutivas da linha K e aumentou o volume de transações.
Vantagens estratégicas
Esta é uma estratégia simples e eficaz que utiliza a ação dos preços e os sinais de volume de transação.
- Princípios claros, fáceis de entender e de implementar
- - Alta sensibilidade a situações de emergência, capaz de capturar as mudanças no mercado em tempo hábil
- Basta analisar as linhas K básicas e os dados de volume de transação, sem algoritmos complexos
- Parâmetros podem ser ajustados de forma flexível para diferentes variedades e ciclos
- O custo é baixo e é adequado para investidores de capital pequeno e médio
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos potenciais:
- A falta de previsão sobre a evolução dos preços, uma certa cegueira
- Os sinais de disparo errados são mais sensíveis e podem aumentar o número de transações sem sentido.
- É fácil criar sinais errados em situações de balanço.
- Sem medidas de contenção de prejuízos, há risco de expansão dos prejuízos
Para controlar esses riscos, pode-se considerar a inclusão de stop loss móvel, combinações de parâmetros de otimização ou uso em combinação com outros indicadores ou estratégias.
Direção de otimização
Esta é uma estratégia básica, mas ainda há muito espaço para otimização, principalmente no sentido de:
- Aumentar as estratégias de stop loss para controlar os prejuízos
- Parâmetros de otimização para mais variedades e ciclos
- Adicionar outros indicadores ao sinal de filtragem
- Combinação com estratégias de acompanhamento de tendências para ajuste automático de tendências
- Combinação de algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar parâmetros dinâmicos e sinais
- Adicionar módulos de pesquisa quantitativa e de feedback para evoluir e otimizar as estratégias
Resumir
Esta estratégia é, em geral, uma estratégia muito prática baseada na ideia de ação de preços. Ela possui vantagens como participação, facilidade de compreensão e baixo custo de implementação.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SPAS", overlay=true, pyramiding=5, calc_on_order_fills=true)
int signal_hh = 0
int signal_ll = 0
if close[1] >= open[1] and close[2] >= open[2] and close[3] >= open[3]
signal_hh := 1
if close[1] <= open[1] and close[2] <= open[2] and close[3] <= open[3]
signal_ll := 1
plotchar(signal_hh, char='H', size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotchar(signal_ll, char='L', size=size.tiny, location=location.abovebar)
int signal_vol = 0
float max_volume = 0.0
int vol_length = input(title="Volume length", type=input.integer, defval=3)
for i = vol_length to 1
if volume[i] > max_volume
max_volume := volume[i]
if volume[0] > max_volume
signal_vol := 1
plotchar(signal_vol, char='V', size=size.tiny, location=location.bottom)
int signal_buy = 0
int signal_sell = 0
if signal_hh and signal_vol
signal_buy := 1
label.new(bar_index, high, "B", color=color.green)
strategy.entry("buy", strategy.long, 5)//, when=strategy.position_size <= 0)
if signal_ll and signal_vol
signal_sell := 1
label.new(bar_index, low, "S", color=color.red)
strategy.entry("sell", strategy.short, 5)//, when=strategy.position_size > 0)
//plotchar(signal_buy, char='B', color=color.green, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_buy, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)
//plotchar(signal_sell, char='S', color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_sell * -1, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)