Estratégia de preço de volume relativo

Visão geral

A estratégia de preço relativo é uma estratégia de negociação quantitativa baseada na anomalia do volume de negociação e na flutuação dos preços. A estratégia julga se o volume de negociação é anormal comparando o volume de negociação atual com a relação do volume de negociação médio histórico; ao mesmo tempo, combinando a faixa de amplitude real média, julga se o preço está em uma faixa relativamente estável. Quando o volume de negociação aumenta de forma anormal e o preço é relativamente estável, é considerado um sinal de entrada.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia de preço relativo baseia-se em dois indicadores, um é o volume de transação relativo e o outro é o intervalo de flutuação dos preços.

Primeiro, nós calculamos a média móvel simples do volume de transações nos últimos 20 ciclos, como o volume de transações médio histórico. Depois, definimos um parâmetro multiplicador (por exemplo, 1,5 vezes), e quando o volume de transações atual é maior que 1,5 vezes o volume de transações médio, consideramos que o volume de transações é anormal, pertencendo a uma situação de aumento de volume relativo.

Em segundo lugar, calculamos a amplitude real média (ATR) dos últimos 14 ciclos como uma medida da oscilação dos preços. Ao mesmo tempo, calculamos a diferença padrão da amplitude média. Se a amplitude real atual estiver entre a diferença padrão positiva e negativa da média, consideramos que a oscilação dos preços está em um intervalo relativamente estável.

Quando as duas condições acima são simultaneamente satisfeitas, ou seja, é emitido um sinal de fazer mais, abrir uma posição de fazer mais. Durante o processo de manutenção da posição, o ATR é reduzido para o máximo de dois vezes o ATR como ponto de parada, o ATR é reduzido para o máximo de dois vezes o ATR como ponto de parada.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia de preço relativo reside na captura de tendências de preços causadas por volume de transações anormais. Quando o volume de transações aumenta, representa uma mudança na atitude dos participantes do mercado, o que geralmente indica a ruptura dos preços e a formação de novas tendências. A estratégia pode determinar efetivamente o momento em que o volume de transações anormais foi comparado à relação entre o volume de transações e a média histórica.

Por outro lado, a estratégia também considera a volatilidade dos preços, fazendo com que os sinais ocorram em momentos de relativa estabilidade dos preços. Isso evita o risco de grandes perdas causadas pela recuperação em momentos de forte flutuação.

Análise de Riscos

O maior risco desta estratégia é que o volume de negociação não pode determinar 100% de uma nova tendência, e a explosão de volume de negociação pode ser uma falsa ruptura, e os preços podem ser rapidamente reversos. Nesse caso, a estratégia sofrerá grandes perdas.

Para reduzir os prejuízos, pode-se ajustar adequadamente os parâmetros do volume de transações em relação ao volume de transações, estabelecendo padrões mais rigorosos para o julgamento de transações anormais. Ou adicionar outros indicadores de julgamento, como aumentar a análise do volume de transações para determinar se o aumento do volume de transações corresponde ao volume de transações.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. A adição de outros indicadores de julgamento, como oscilação, volume de transação, etc., torna os sinais de volume de transação anormais mais confiáveis.

2. Os parâmetros do ATR podem ser otimizados para diferentes ações, para determinar com mais precisão os intervalos de estabilidade de preços.

3. Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para julgar positivamente as anomalias de volume de transação, e não apenas comparar com a média histórica.

4. O uso de modelos de aprendizagem profunda para determinar a previsão de flutuação de preços, não apenas com base no histórico de ATR.

Resumir

A estratégia de preço relativo emite um sinal de negociação através da captura de volume de negócios anormal como um sinal de característica, combinado com o julgamento de estabilidade de preços. A estratégia é simples e prática, e é mais eficaz quando se rastreia o volume de negociação anormal de ações. Mas também existe um certo risco de falso sinal, e é necessário otimizar ainda mais os indicadores para melhorar a eficácia do julgamento.