Estratégia de crossover Supertrend RSI e EMA

A estratégia utiliza o indicador de tendência super, o indicador de força relativa ((RSI) e a média móvel do índice ((EMA) para identificar a hora de comprar. O sinal de compra só é gerado quando o preço de encerramento está acima da linha de tendência super, o RSI é maior que 70 e o preço está acima da EMA de 9 dias.

Princípios da estratégia:

1. Os indicadores de super tendência são usados para determinar a tendência de preços e as áreas de sobrecompra e sobrevenda. Quando o preço é acima da super tendência, é uma tendência ascendente, e quando o preço é abaixo da super tendência, é uma tendência descendente.

2. O indicador RSI determina se o preço entrou em um estado de supercompra ou supervenda. O RSI maior que 70 representa um estado de supercompra e menor que 30 representa um estado de supervenda.

3. O indicador da EMA determina se o preço pode quebrar sua média de curto prazo em uma tendência ascendente. Apenas o preço acima da EMA do dia 9 tem significado de sinal de ruptura.

4. Esta estratégia é considerada como tendo um momento de compra mais forte quando os três indicadores do supertrend, RSI e EMA emitem sinais sincronizados. Isso pode filtrar efetivamente algumas negociações de ruído causadas por falsas rupturas.

Análise de vantagens:

1. A combinação de vários indicadores pode filtrar de forma eficaz as falsas transações de ruptura e aumentar a taxa de vitória da estratégia.

2. Ao mesmo tempo, considera tendências, indicadores fortes e indicadores médios, identificando pontos de compra de alta probabilidade.

3. A lógica da estratégia é relativamente simples, fácil de entender, adequada para a quantificação de transações.

4. Pode ser adaptado a diferentes parâmetros de mercado, sendo mais adaptável.

Análise de Riscos:

1. Regra de compra única, sem considerar o mecanismo de parada de risco.

2. Não há um mecanismo de saída vendido, o que requer um bloqueio de perda artificial, aumentando o risco de operação.

3. A configuração incorreta dos parâmetros do indicador pode perder o momento de compra ou gerar um sinal errado.

4. É necessário fazer uma série de testes de retrospectiva sobre a combinação de parâmetros para encontrar o melhor parâmetro.

Otimização:

1. Aumentar o mecanismo de stop loss para que a estratégia saia de uma negociação perdedora e a parada automática.

2. Optimizar os parâmetros do indicador para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Algoritmos genéticos, pesquisa de grade e outros métodos podem ser considerados.

3. Aumentar o julgamento do sinal de venda para formar um sistema de decisão completo. O sinal de venda pode ser combinado com métodos como o Volatility Stop.

4. Pode-se considerar a inclusão de modelos de aprendizagem de máquina, utilizando LSTM, RNN, etc. para extração de características, melhorando a precisão da decisão.

5. Containerização de estratégias, extensão de Kubernetes com flexibilidade e maior paralelismo entre estratégias.

Resumo: Esta estratégia utiliza uma combinação de super tendências, RSI e EMA, gerando compras quando os três emitem sinais sincronizados, para filtrar efetivamente o ruído causado por brechas falsas e melhorar a precisão da tomada de decisão. Mas a estratégia pode ser otimizada ainda mais, aumentando o mecanismo de stop loss, identificando os melhores parâmetros, aumentando o mecanismo de venda, etc., para construir um sistema de negociação quantitativa mais completo e otimizado.