Estratégia baseada no cruzamento de médias móveis de curto e longo prazo

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação simples de travessia de média móvel baseada no cruzamento de médias móveis de curto e longo prazo. Utiliza médias móveis de 34 e 89 ciclos, observando suas cruzadas como um sinal de compra e venda no horário da manhã. Um sinal de compra é gerado quando a média móvel de curto prazo quebra a média móvel de longo prazo a partir da direção inferior; um sinal de venda é gerado quando a média móvel de curto prazo quebra a partir da direção superior.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é baseada no cruzamento de médias móveis de curto e longo prazo como um sinal de negociação. Concretamente, a estratégia define uma média móvel simples de curto e longo prazo de 34 e 89 ciclos (SMA). Observe apenas o cruzamento de ambos os SMAs no período de negociação da manhã (08:00-10:00). Quando o SMA curto atravessa o SMA longo de baixo, o mercado é considerado em alta tendência e, portanto, gera um sinal de compra; Quando o SMA curto atravessa o SMA longo de cima, o mercado é considerado em baixa tendência e, portanto, gera um sinal de venda.

Depois de receber um sinal de compra ou venda, a estratégia entra na posição e define uma condição de saída da posição, ou seja, a entrada é realizada com o número de linhas K de raiz especificadas (default 3 raizes) e depois a saída de parada ativa. Isso pode bloquear parte dos lucros e evitar que os prejuízos se expandam ainda mais.

Note-se que a estratégia só identifica os sinais de cruzamento no período da manhã. Isso ocorre porque o volume de negociação no mercado é maior durante esse período e a confiabilidade dos sinais de conversão de tendência é maior.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Utiliza uma média móvel simples, universal, fácil de entender e apropriada para principiantes

2. Identificar os sinais somente nos períodos de rádio matinal com mais sinais de alta qualidade e filtrar os falsos sinais em outros períodos de tempo

3. Cancelamento de perdas, que bloqueia parte dos lucros e reduz o risco de perdas

4. Parâmetros mais personalizáveis, adaptáveis ao mercado e ao estilo pessoal

5. É fácil de expandir e pode ser baseado em um quadro de estratégias mais complexas para outros indicadores

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos, principalmente em relação aos seguintes aspectos:

1. A própria média móvel é muito atrasada e pode perder um ponto de reversão de preços de curto prazo.

2. Dependendo apenas de indicadores simples, é fácil de falhar em determinadas condições de mercado (trend oscilações, intervalo de classificação, etc.)

3. A configuração inadequada da posição de parada pode causar perdas desnecessárias

4. A configuração inadequada dos parâmetros (período de média móvel, período de posição, etc.) também pode afetar o desempenho da estratégia

Resolução:

1. Aumento da sensibilidade às mudanças de curto prazo, em combinação com outros indicadores de antecedência

2. Aumentar as condições de filtragem para evitar o impacto dos sinais de férias nos mercados de turbulência e intervalo

3. Optimizar a lógica de stop loss, ajustando a escala de stop loss de acordo com a dinâmica da volatilidade do mercado

4. Optimização de parâmetros de combinação múltipla, procurando a melhor configuração de parâmetros

Direção de otimização

A estratégia também tem um grande espaço para otimização, principalmente em relação aos seguintes aspectos:

1. Adição de outras condições de filtragem para evitar o impacto de sinais de férias no mercado de tremores e intervalos

2. Combinação de estratégias de quantidade dinâmica para identificar sinais de ruptura mais fortes

3. Optimizar os parâmetros periódicos das médias móveis para encontrar a melhor combinação de parâmetros

4. Optimizar automaticamente o Stop Loss em função da volatilidade do mercado

5. Tentar otimizar automaticamente toda a estratégia com base em tecnologia de aprendizagem de máquina

6. Tentar combinar com outras estratégias para projetar sistemas multi-estratégias mais complexos

Resumir

A estratégia é simples e prática em geral, e é adequada para o aprendizado de referência para iniciantes. Ela reflete o modelo típico de estratégias de tipo cruzado de média móvel, que controlam o risco por meio da configuração de stop-loss. Mas a estratégia pode ser otimizada ainda mais, tornando-a mais eficiente e adaptada a mais ambientes de mercado.