Стратегия обратного отслеживания с двумя каналами

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 16:31:50
Тэги:

Обзор

Стратегия обратного отслеживания двойного канала - это стратегия обратного отслеживания, которая сочетает в себе полосы Боллинджера, каналы Келтнера и индикаторы импульса.

Логика стратегии

Расчет средней, верхней и нижней полос для полос Боллинджера
- Средняя полоса использует SMA близкого
- Верхняя и нижняя полосы представляют собой среднюю полосу ± множитель регулируемого стандартного отклонения
Вычислить средние, верхние и нижние полосы для Keltner каналов
- Средняя полоса использует SMA близкого
- Верхняя и нижняя полосы представляют собой среднюю полосу ± регулируемый ATR-множитель
Определить, находятся ли полосы Боллинджера внутри каналов Келтнера.
- Сжатие при нижнем BB > нижнем KC и верхнем BB < верхнем KC
- В противном случае отсоединяйтесь.
Вычислить линейный наклон регрессии вал закрытия по отношению к BB и KC средних точек
- val > 0 означает, что ближайшее увеличивается, val < 0 означает уменьшение
Расчет ROC и EMA ROC для закрытия
- Определить, превышает ли коэффициент изменения регулируемый порог
- Выше порогового значения указывает на существующую тенденцию
При сжатии, длительное время, когда валь > 0 и ROC превышает пороговое значение
- И наоборот.
Установка условий остановки потерь и получения прибыли

Преимущества

Улучшенная точность путем объединения системы двойного канала для обратного движения
Избегайте ложных сигналов с использованием линейной регрессии и скорости изменения
Гибкие регулируемые параметры для оптимизации между продуктами
Эффективное управление рисками по сделке с использованием стоп-лосса/прибыли
Достаточные данные об обратных тестах для подтверждения жизнеспособности стратегии

Риски и решения

Сжатие не всегда приводит к эффективному обращению
- Оптимизировать параметры и ужесточить критерии сжатия
Ложные прорывы генерируют неправильные сигналы.
- Добавить линейную регрессию для определения направления тренда
Слишком широкая стоп-потеря, приводящая к чрезмерным одиночным потерям
- Оптимизировать точки остановки потери и контроль по каждой сделке потери
Недостаточные испытательные периоды
- Расширить испытания на большее количество периодов для доказательства долгосрочной жизнеспособности

Возможности для расширения

Оптимизация параметров для большего количества продуктов
Добавление машинного обучения для идентификации поддержки/сопротивления
Включить изменение объема для улучшения валидности прорыва
Проведение анализа в течение нескольких временных рамок для определения сохранности тренда
Оптимизировать динамический стоп-лосс/прибыль

Заключение

Стратегия обратного отслеживания двойного канала использует такие индикаторы, как полосы Боллинджера и каналы Келтнера для обратной торговли. С оптимизацией параметров она может быть адаптирована для различных продуктов для определения действительности прорыва в некоторой степени.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Credit for the initial Squeeze Momentum code to LazyBear, rate of change code is from Kiasaki
strategy("Squeeze X BF 🚀", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)

/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2012, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

/////////////// Squeeeeze ///////////////
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(22, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
 
useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)")
 
// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn  = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz  = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)

val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)), lengthKC,0)

///////////// Rate Of Change ///////////// 
roclength = input(30, minval=1), pcntChange = input(7, minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))

/////////////// Strategy ///////////////
long = val > 0 and isMoving()
short = val < 0 and isMoving()

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

sl_inp = input(100.0, title='Stop Loss %') / 100
tp_inp = input(5000.0, title='Take Profit %') / 100
 
take_level_l = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
take_level_s = strategy.position_avg_price * (1 - tp_inp)

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1]) 
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na

/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
    strategy.entry("Long",  strategy.long, when=long)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
    strategy.exit("Long Ex", "Long", stop=long_sl, limit=take_level_l, when=since_longEntry > 0)
    strategy.exit("Short Ex", "Short", stop=short_sl, limit=take_level_s, when=since_shortEntry > 0)
    
/////////////// Plotting ///////////////
bcolor = iff(val > 0, iff(val > nz(val[1]), color.lime, color.green), iff(val < nz(val[1]), color.red, color.maroon))
plot(val, color=bcolor, linewidth=4)
bgcolor(not isMoving() ? color.white : long ? color.lime : short ? color.red : na, transp=70)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=50)
hline(0, color = color.white)

Больше