Стратегия «Суперимпульс»
ChaoZhang
Обзор
Стратегия супермобильности использует несколько динамических индикаторов для совершения покупки или продажи, когда несколько динамических индикаторов одновременно выглядят выше или ниже. Эта стратегия позволяет более точно улавливать ценовые тенденции, избегая ошибочных сигналов, вызванных одним индикатором, путем комбинирования нескольких динамических индикаторов.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует одновременно 4 показателя RMI Everget и 1 индикатор колебания динамики Chande. Показатель RMI рассчитывается на основе динамики цен, чтобы определить силу роста и падения цен. Chande MO рассчитывает изменения цен, чтобы определить перепродажу на рынке.
Покупательная операция проводится, когда RMI5 пересекает свою линию покупки, RMI4 пересекает свою линию покупки, RMI3 пересекает свою линию покупки, RMI2 пересекает свою линию покупки, RMI1 пересекает свою линию покупки, а Chande MO пересекает свою линию покупки.
Продажа происходит, когда RMI5 проходит через свою проданную линию, RMI4 проходит через свою проданную линию, RMI3 проходит через свою проданную линию, RMI2 проходит через свою проданную линию, RMI1 проходит через свою проданную линию, а Chande MO проходит через свою проданную линию.
RMI5 устанавливается в направлении, противоположном другим показателям RMI, что позволяет лучше распознавать тенденции и проводить пирамидальные операции.
Анализ преимуществ
Объединение нескольких показателей позволяет более точно оценивать тенденции и избегать ошибочных сигналов в одном показателе
Включает в себя индикаторы с большим количеством временных периодов, позволяющие идентифицировать тенденции на более широком уровне
Инверсионный RMI может помочь в распознавании трендов и пирамидных операциях
Chande MO помогает избежать ошибочных сделок при перекупке
Анализ рисков
Слишком много комбинаций показателей, сложные параметры, требующие тщательного тестирования и оптимизации
При одновременном изменении нескольких показателей может возникнуть ошибочный сигнал
По некоторым данным, в результате слияния нескольких индикаторов частота торгов может быть ниже.
Необходимо обратить внимание на то, подходят ли параметры показателя для разных сортов и рыночных условий
Направление оптимизации
Настройка параметров тестирования, оптимизация параметров для повышения стабильности стратегии
Попробуйте увеличить или уменьшить некоторые показатели, чтобы оценить влияние на качество сигнала
Можно ввести некоторые условия фильтрации, чтобы избежать ошибочных сигналов в конкретных рыночных условиях
Поиск оптимального сочетания параметров
Рассмотрение возможности внедрения механизмов сдерживания убытков для управления рисками
Подвести итог
Эта стратегия повышает способность судить о тенденциях рынка путем комбинированного использования нескольких динамических показателей. Однако параметры являются сложными и требуют тщательного тестирования, оптимизации, постоянного улучшения и корректировки.
/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Super Momentum Strat", shorttitle="SMS", format=format.price, precision=2)
//* Backtesting Period Selector | Component *//
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(999999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(9, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(26, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
/////////////// END - Backtesting Period Selector | Component ///////////////
src = input(close, "Price", type = input.source)
highlightBreakouts = input(title="Highlight Overbought/Oversold Breakouts ?", type=input.bool, defval=true)
CMOlength = input(9, minval=1, title="Alpha Chande Momentum Length")
//CMO
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, CMOlength)
sm2 = sum(m2, CMOlength)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)+50
plot(chandeMO, "Chande MO", color=color.blue)
obLevel = input(75, title="Chande Sellline")
osLevel = input(25, title="Chande Buyline")
hline(obLevel, color=#0bc4d9)
hline(osLevel, color=#0bc4d9)
///
///RMIS
//
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Relative Momentum Index script may be freely distributed under the MIT license.
//
///
///
//RMI1
length1 = input(title="RMI1 Length", type=input.integer, minval=1, defval=8)
momentumLength1 = input(title="RMI1 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=3)
up1 = rma(max(change(src, momentumLength1), 0), length1)
down1 = rma(-min(change(src, momentumLength1), 0), length1)
rmi1 = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))
obLevel1 = input(57, title="RMI1 Sellline")
osLevel1 = input(37, title="RMI1 Buyline")
rmiColor1 = rmi1 > obLevel1 ? #0ebb23 : rmi1 < osLevel1 ? #ff0000 : #ffe173
plot(rmi1, title="RMI 1", linewidth=2, color=rmiColor1, transp=0)
hline(obLevel1, color=#0b57d9)
hline(osLevel1, color=#0b57d9)
//RMI2
length2 = input(title="RMI2 Length", type=input.integer, minval=1, defval=12)
momentumLength2 = input(title="RMI2 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=3)
up2 = rma(max(change(src, momentumLength1), 0), length2)
down2 = rma(-min(change(src, momentumLength1), 0), length2)
rmi2 = down2 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up2 / down2))
obLevel2 = input(72, title="RMI2 Sellline")
osLevel2 = input(37, title="RMI2 Buyline")
rmiColor2 = rmi1 > obLevel1 ? #0ebb23 : rmi2 < osLevel2 ? #ff0000 : #c9ad47
plot(rmi2, title="RMI 2", linewidth=2, color=rmiColor2, transp=0)
hline(obLevel2, color=#5a0bd9)
hline(osLevel2, color=#5a0bd9)
//RMI3
length3 = input(title="RMI3 Length", type=input.integer, minval=1, defval=30)
momentumLength3 = input(title="RMI3 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=53)
up3 = rma(max(change(src, momentumLength3), 0), length3)
down3 = rma(-min(change(src, momentumLength3), 0), length3)
rmi3 = down3 == 0 ? 100 : up3 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up3 / down3))
obLevel3 = input(46, title="RMI3 Sellline")
osLevel3 = input(24, title="RMI3 Buyline")
rmiColor3 = rmi3 > obLevel3 ? #0ebb23 : rmi3 < osLevel3 ? #ff0000 : #967d20
plot(rmi3, title="RMI 3", linewidth=2, color=rmiColor3, transp=0)
hline(obLevel3, color=#cf0bd9)
hline(osLevel3, color=#cf0bd9)
//RMI4
length4 = input(title="RMI4 Length", type=input.integer, minval=1, defval=520)
momentumLength4 = input(title="RMI4 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=137)
up4 = rma(max(change(src, momentumLength4), 0), length4)
down4 = rma(-min(change(src, momentumLength4), 0), length4)
rmi4 = down4 == 0 ? 100 : up4 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up4 / down4))
obLevel4 = input(0, title="RMI4 Sellline")
osLevel4 = input(100, title="RMI4 Buyline")
rmiColor4 = rmi4 > obLevel4 ? #0ebb23 : rmi4 < osLevel4 ? #ff0000 : #7a630b
plot(rmi4, title="RMI 4", linewidth=2, color=rmiColor4, transp=0)
hline(obLevel4, color=#bd1150)
hline(osLevel4, color=#bd1150)
//RMI5
length5 = input(title="RMI5 Length", type=input.integer, minval=1, defval=520)
momentumLength5 = input(title="RMI5 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=137)
up5 = rma(max(change(src, momentumLength5), 0), length5)
down5 = rma(-min(change(src, momentumLength5), 0), length5)
rmi5 = down5 == 0 ? 100 : up4 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up5 / down5))
buy5 = input(0, title="RMI5 Buy Above")
sell5 = input(47, title="RMI5 Sell Below")
rmiColor5 = rmi5 > buy5 ? #0ebb23 : rmi5 < sell5 ? #ff0000 : #7a630b
plot(rmi5, title="RMI 5", linewidth=2, color=rmiColor5, transp=0)
hline(buy5, color=#bd1150)
hline(sell5, color=#bd1150)
///
///END RMIS
//
//
// Relative Momentum Index script may be freely distributed under the MIT license.
//
///
///
hline(50, color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed, title="Zero Line")
//alerts
longcondition1 = crossover(chandeMO, osLevel)
shortcondition1 = crossunder(chandeMO, obLevel)
longcondition2 = rmi5>buy5 and rmi4<osLevel4 and rmi3<osLevel3 and rmi2<osLevel2 and rmi1<osLevel1 and longcondition1
shortcondition2 = rmi5<sell5 and rmi4>obLevel4 and rmi3>obLevel3 and rmi2>obLevel2 and rmi1>obLevel1 and shortcondition1
if testPeriod()
if longcondition2
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if shortcondition2
strategy.entry("Sell", strategy.short)