Количественная стратегия высокого и низкого прорыва

Обзор

Стратегия слияния - это количественная торговая стратегия, которая сочетает в себе стратегию обратного обращения формы 123 и стратегию прорыва высоких и низких уровней. Эта стратегия использует комплексный анализ сигналов индикатора на разных временных периодах для достижения преимущественной комбинации средств в течение нескольких временных периодов, чтобы получить дополнительную прибыль на средней и длинной линиях.

Стратегический принцип

Стратегия слияния состоит из двух частей:

1. 123 Стратегия переворота
   Эта стратегия происходит от идеи Ульфа Дженсена о том, как получить три раза больше прибыли на фьючерсном рынке. Она создает сигнал купли-продажи, определяя связь между ценой и ценой закрытия на 2 дня подряд, в сочетании со стохастическим индикатором, определяющим перекуп и перепродажу на рынке. В частности, сигнал купли создается, когда цена закрытия на 2 дня подряд повышается по сравнению с ценой закрытия на предыдущий день, а Stochastic Slow индикатор ниже 50, и сигнал продажи, когда цена закрытия на 2 дня подряд снижается по сравнению с ценой закрытия на предыдущий день, а Stochastic Fast индикатор выше 50.

2. Высоко-низкоуровневые стратегии прорыва
   Эта стратегия определяет торговые сигналы, оценивая, пробивает ли цена высокие или низкие значения различных циклов. Она рассчитывает максимальные и минимальные цены текущего цикла и предыдущих циклов, создавая сигнал покупки, когда цена пробивает максимальные цены, и сигнал продажи, когда она пробивает минимальные цены. Преимущество этой стратегии заключается в том, что она способна распознавать различные характерные черты линейных форм циклов, и выходит на рынок раньше, когда формируется тенденция.

Слияние стратегий будет комбинировать эти две стратегии, и когда сигнальные направления двух стратегий совпадают, будет создаваться реальный торговый сигнал. Таким образом, можно отфильтровать некоторые недействительные сигналы, вызванные ошибками в оценке одной стратегии, повышая надежность сигнала.

Стратегические преимущества

1. Комплексный анализ с использованием нескольких временных циклов для повышения точности сигнала
   Эта стратегия объединяет в себе морфологические особенности солнечных лучей и более высоких временных циклов, что позволяет повысить точность оценки торговых сигналов и избежать заблуждения от краткосрочных колебаний рынка.

2. Используйте Stochastic в своих суждениях о перекупе и перепродаже
   Использование StochasticSlow позволяет избежать спешной покупки в зоне перекупа, StochasticFast позволяет избежать спешной продажи в зоне перепродажи и снижает ненужные потери.

3. Вовремя зафиксируйте признаки тренда и снизите вероятность упущенных возможностей
   Стратегия высокого и низкого прорыва позволяет идентифицировать ключевые зоны прорыва цены в более длинном цикле, чтобы раньше войти в тренд и снизить вероятность пропущенных возможностей.

4. Многостратегический портфель, гибкий и оптимизированный
   Политика состоит из нескольких подстратегий, в которых есть много возможностей для оптимизации, которые могут быть оптимизированы путем корректировки параметров подстратегии или введения новых подстратегий, чтобы сделать политику более стабильной и надежной.

5. Ясная и понятная логика стратегии
   Структура стратегии проста и понятна, ее легко понять и изменить, а также поддерживать в будущем.

Стратегический риск

1. Комплексный увеличение задержки сигналов в многочасовом цикле
   Несмотря на то, что комплексный анализ с использованием множественных временных циклов может повысить точность сигналов, он также может увеличить задержку сигналов, что может привести к упущенным возможностям для коротких линий торговли.

2. 123 форма не может распознать более длинную линию тренда
   123 стратегии поворота не позволяют определить ключевые перемены в течение более длительного периода времени, основываясь только на событиях последних дней.

3. Неправильная настройка параметров цикла может привести к ложному сигналу
   Неправильная настройка параметров стохастических индикаторов и высоко-низких прорывов может привести к созданию слишком много ложных торговых сигналов.

4. Недостаточная адаптация к конкретным ситуациям только на основе технических показателей
   Эта стратегия, основанная только на технических показателях, не учитывает основную информацию и плохо адаптируется к крупным черным свинцам.

Решение риска:

1. Сокращение вычислительных циклов, снижение задержки сигнала.

2. Попробуйте ввести более длинные циклические индикаторы или формы в качестве фильтров.

3. Оптимизация параметров, проверка стабильности параметров в обратном измерении.

4. Подумайте о фильтрации сигнала в сочетании с элементарными факторами.

Направление оптимизации стратегии

1. Тестирование и оптимизация параметров подстратегии, чтобы сделать ее более устойчивой.

2. Добавление других вспомогательных логик принятия решений, таких как основные принципы, направление денежных потоков и другие показатели для портфеля.

3. Внедрение стратегии “стоп-лосс” для контроля за максимальными потерями в одной сделке.

4. Усовершенствование параметров для конкретных сортов, повышение адаптации стратегии к данной породе.

5. Добавление моделей машинного обучения для поддержки принятия решений.

Подвести итог

В целом, объединенная стратегия объединяет преимущества технических показателей с несколькими временными масштабами и направлена на повышение точности и своевременности оценки сигналов. По сравнению с стратегией с одним техническим показателем, она обладает более четкой способностью определять тенденции и более стабильным сигналом. Но в стратегии также есть определенная отсталость, а также слабая адаптация к особым ситуациям. В будущем можно улучшить стабильность и доходность стратегии путем введения большего количества вспомогательных инструментов, оптимизации параметров.