Стратегия прорыва динамического индикатора канала
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует динамический индикатор каналов, чтобы определить направление торговли в зависимости от прорыва каналов, чтобы улавливать направление тенденции. Эта стратегия, в основном, формирует верхние и нижние каналы, рассчитывая максимальные и минимальные цены в течение определенного периода времени и генерируя торговый сигнал при прорыве каналов.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует входную функцию, чтобы установить длину цикла канала length на 20 дней. Затем вычислить самые высокие цены за последние 20 дней highest ((high, length) в качестве верхнего трека, а самые низкие цены за последние 20 дней lowest ((low, length) в качестве нижнего трека.
Внутри коридора заполняется цветом. Над верхней полосой заполняется зеленым, под нижней полосой - красным, чтобы сформировать динамический коридор.
В то же время, 200-дневная скользящая средняя (EMA) (close 200) была использована в качестве ориентира для оценки тенденций.
Стратегия использует значение эма в качестве ориентира для определения большого тренда. Когда закрытие больше 200-дневной линии, это - пополнение, когда закрытие меньше 200-дневной линии, это - падение.
В период позитивного тренда, если цена закрытия Close пробивается вверх, создается сигнал, чтобы сделать больше; в период падения, если цена закрытия Close пробивается вниз, создается сигнал, чтобы сделать меньше.
Сделать плюсовый стоп в соответствии с длинными и короткими правилами, установленными на нижней полосе или средней линии, сделать короткий стоп в соответствии с длинными и короткими правилами, установленными на верхней полосе или средней линии.
Стратегические преимущества
Использование динамических каналов позволяет зафиксировать изменения в тенденциях рынка.
Трейдеры, которые используют криптовалюты, используют криптовалюты, которые используют криптовалюты, чтобы создать торговые сигналы.
Используется в сочетании с прорывом канала для определения направления большого тренда на основе скользящих средних.
Убытки могут быть ограничены и изменены в зависимости от рынка.
Стратегический риск
По мнению экспертов, это может привести к отклонению от рынка.
Неправильная установка цикла каналов увеличивает вероятность ошибочных сделок.
Точка остановки близка к каналу, что может увеличить вероятность того, что остановка будет вызвана.
Сигнал прорыва задерживается на некоторое время и может пропустить оптимальную точку входа.
Ответ:
Показатели, объединяющие основные тенденции, уменьшают вероятность ошибок.
Оптимизация параметров канального цикла для адаптации к различным рыночным ритмам.
Настройка стоп-позиции, чтобы обеспечить достаточное пространство для буфера.
В сочетании с другими показателями фильтрует входные сигналы.
Направление оптимизации стратегии
Увеличение показателей оценки тенденций, формирование портфеля показателей, повышение точности оценки.
Добавление показателей объема сделок, чтобы избежать ложных прорывов.
Оптимизация параметров цикла каналов, чтобы они были более соответствующими характеристикам разных сортов.
Оптимизация стратегии по прекращению убытков и динамическое отслеживание убытков.
Добавить фильтры, улучшить качество сигнала и сократить ненужные транзакции.
Подвести итог
Эта стратегия в целом следует стратегии торговли тенденциями, используя динамический канал для определения диапазона колебаний и формирования сигналов торговли, эффективно отслеживающих изменения тенденции, является надежной стратегией отслеживания тенденций. Однако, все же необходимо оптимизировать метод определения и остановки больших тенденций, а также добавить фильтрующие условия для повышения стабильности стратегии.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pratyush_trades
//@version=4
strategy("Donchian Indexes", overlay=true)
length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
longSL=input("Lower Low", "LONG SL", options=["Lower Low", "Basis"])
shortSL=input("Higher High", "SHORT SL", options=["Higher High", "Basis"])
hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)
up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
plot(ema(close,200), "ema", color=color.orange)
if (close>ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)
if (close<ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit(id="Longs Exit",stop=longSL=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=shortSL=='Basis' ? mid : hh)