Стратегия бэктестинга индикатора преобразования Фишера

Обзор

Стратегия фишерского преобразования использует формулу фишерского преобразования для обработки цены и удаления негаусовского распределения цены, чтобы получить стандартизированный индикатор, похожий на гаусовское распределение. Стратегия, основанная на поворотах в кривой фишерского преобразования, определяет ценовое преобразование и генерирует сигналы покупки и продажи.

Стратегический принцип

В основе этой стратегии лежит применение преобразовательной формулы Фишера для обработки цены, устраняя негаустерские признаки естественного распределения цены.

y = 0.5 * ln((1+x)/(1-x))

Здесь x - обработанная цена, найденная с помощью функций highestest и lowest наивысшая и наименьшая цены за последние периоды Length, затем стандартизированная, формула следующая:

x = (price - минимальная цена) / ((максимальная цена - минимальная цена) - 0,5

После такой обработки цена приблизительно соответствует распределению Гаусса. Затем ее вкладывают в формулу преобразования Фишера, получая кривую преобразования Фишера. Поворотная точка кривой преобразования Фишера является сигналом об обратном направлении цены.

Когда фишерская преобразовательная кривая переходит от положительного к отрицательному, она создает сигнал продажи; когда переходит от отрицательного к положительному, она создает сигнал покупки.

Анализ преимуществ

1. Переходный индикатор Фишера устраняет негаусовские характеристики цены, делая цены более нормативными и уменьшая ложные сигналы

2. Поймать ценовые переломы и избежать дрейфов

3. Гибкость параметров, регулируемая чувствительность к обратной связи

4. Настраиваемое направление, адаптируемое к различным рыночным условиям

5. Логика стратегии проста, понятна и легко реализуема.

Анализ рисков

1. Неправильная параметровая настройка может пропустить точку обратного отсчета или создать ложный сигнал

2. Фиксированные диски подвержены влиянию скольжения и могут не выполнять сигналы идеально.

3. Когда цены сильно колеблются, кривая Фишера не может определить обратную точку.

4. Необходимо подтвердить обратный ход и войти в игру.

Решение проблемы:

1. Оптимизация параметров

2. Надлежащее смягчение условий въезда, чтобы гарантировать выполнение сигналов

3. Фильтрация ложных сигналов в сочетании с другими показателями

4. Строго соблюдайте правила стратегии и контролируйте риски

Направление оптимизации

1. Оптимизируйте размер параметров Length, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров

2. Добавление условий фильтрации для предотвращения ложных сигналов, таких как сочетание средних линий, показателей колебаний и т. д.

3. Увеличение механизмов сдерживания убытков и борьба с единичными потерями

4. Присоединяйтесь к механизму реадмиссии и следите за тенденциями

Подвести итог

Стратегия обратного отсчета индикатора преобразования Фишера - это легко реализуемая стратегия стоимости, которая определяет точку обратного отсчета цены путем удаления негаустерских признаков цены. Преимущества этой стратегии заключаются в том, что параметры могут быть изменены гибко, и обратный отсчет может быть легко пойман.