Стратегия пересечения на основе полос Боллинджера и индикатора Халла
Обзор
Стратегия основана на скрещивании буринского пояса и индикатора Хелля для получения торговых сигналов. При прохождении буринского пояса на индикаторе Хелл делается до, а при прохождении буринского пояса на индикаторе Хелл делается пусто. Стратегия объединяет стратегию прорыва в буринском поясе и стратегию отслеживания тенденций в индикаторе Хеллл, чтобы использовать преимущества обоих.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на перекрестке Брин-Бенда и Хелл-индекса для получения торговых сигналов.
Во-первых, буринская полоса состоит из трех линий: средней, верхней и нижней. Средняя линия представляет собой n-дневную скользящую среднюю, а верхняя и нижняя линии - это средние и нижние плюс один стандартный разрыв. Если цена пробивается вверх, это означает возможность прорыва; если цена пробивается вниз, это означает возможность обратной коррекции.
Во-вторых, индикатор Хелла - это индикатор, отслеживающий тенденции. Он использует разницу между весомыми движущимися средними за два различных периода, чтобы определить текущий ход. Если краткосрочные средние выше долгосрочных средних, то они относятся к плюсовым вверх, а наоборот - к пустым вниз.
Эта стратегия заключается в сочетании преимуществ этих двух индикаторов. Когда показатель Хелла проходит по Бринскому поясу, считается, что цена может войти в фазу восходящего тренда, тогда делается больше; когда показатель Хелла проходит по Бринскому поясу, считается, что цена может войти в фазу обратного движения вниз, тогда делается пусто.
Стратегические преимущества
-
Комбинируя преимущества обоих индикаторов - BRI и HRI, они делают торговые сигналы более надежными.
-
Используя индикатор Хелл для определения направления тренда, а также решение о позиции сопротивления в поясе бурин, формирование перекрестного сигнала может повысить вероятность получения прибыли.
-
Посредством корректировки параметров индекса Брин-Бенда и Хелла можно оптимизировать акции для различных циклов, что позволяет более широкое применение.
Риски и решения
-
Когда цены на акции находятся в горизонтальной сборке, эта стратегия может создавать больше ложных сигналов, что приводит к убыткам. Можно уменьшить ложные сигналы, оптимизируя параметры или добавляя фильтрующие условия.
-
При резких колебаниях цены на акции сигналы торговли могут быть одновременными для индекса Брин-Бенд и индекса Хелл. Необходимо обеспечить последовательность сигналов, чтобы избежать ошибок в принятии решений по перекрестным сигналам. Можно рассмотреть возможность добавления стоп-лосса для контроля потерь.
-
В коде напрямую установлено количество открытых позиций на 100%. При фактической развертывании необходимо скорректировать управление позициями, не открыть полный склад, что может привести к увеличению потерь.
Направление оптимизации
-
Можно проверить параметры для оптимизации индексов Брин-Бенд и Хелл, чтобы адаптироваться к более цикличным акциям.
-
Фильтр, который увеличивает объем или волатильность сделки, чтобы избежать ошибочного сигнала при сворачивании.
-
Оптимизировать стратегию остановки убытков, устанавливать перемещение убытков или прикрепление убытков.
-
Изменение правил управления позициями, добавление условий для повторного входа в поле, чтобы избежать увеличения убытков.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет в себе использование стратегии прорыва в Брин-Бенде и стратегии отслеживания тренда в Гелле, чтобы получить двойной эффект отслеживания тренда и прорыва путем перекрестного формирования торговых сигналов. Эта стратегия обладает сильной адаптацией к средне-коротким акциям при условии, что фундаментальные принципы не изменятся. Однако при фактическом развертывании все еще требуется оптимизация параметров для индивидуальных характеристик акций и соответствующая корректировка стратегии управления позициями, остановки убытков и т. Д., что делает стратегию более устойчивой.
/*backtest
start: 2023-11-30 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Strategy Hull Bollinger", shorttitle="Hull bollinger",overlay=true, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)
- 1