Стратегия пересечения на основе полос Боллинджера и индикатора Халла

Обзор

Стратегия основана на скрещивании буринского пояса и индикатора Хелля для получения торговых сигналов. При прохождении буринского пояса на индикаторе Хелл делается до, а при прохождении буринского пояса на индикаторе Хелл делается пусто. Стратегия объединяет стратегию прорыва в буринском поясе и стратегию отслеживания тенденций в индикаторе Хеллл, чтобы использовать преимущества обоих.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на перекрестке Брин-Бенда и Хелл-индекса для получения торговых сигналов.

Во-первых, буринская полоса состоит из трех линий: средней, верхней и нижней. Средняя линия представляет собой n-дневную скользящую среднюю, а верхняя и нижняя линии - это средние и нижние плюс один стандартный разрыв. Если цена пробивается вверх, это означает возможность прорыва; если цена пробивается вниз, это означает возможность обратной коррекции.

Во-вторых, индикатор Хелла - это индикатор, отслеживающий тенденции. Он использует разницу между весомыми движущимися средними за два различных периода, чтобы определить текущий ход. Если краткосрочные средние выше долгосрочных средних, то они относятся к плюсовым вверх, а наоборот - к пустым вниз.

Эта стратегия заключается в сочетании преимуществ этих двух индикаторов. Когда показатель Хелла проходит по Бринскому поясу, считается, что цена может войти в фазу восходящего тренда, тогда делается больше; когда показатель Хелла проходит по Бринскому поясу, считается, что цена может войти в фазу обратного движения вниз, тогда делается пусто.

Стратегические преимущества

1. Комбинируя преимущества обоих индикаторов - BRI и HRI, они делают торговые сигналы более надежными.

2. Используя индикатор Хелл для определения направления тренда, а также решение о позиции сопротивления в поясе бурин, формирование перекрестного сигнала может повысить вероятность получения прибыли.

3. Посредством корректировки параметров индекса Брин-Бенда и Хелла можно оптимизировать акции для различных циклов, что позволяет более широкое применение.

Риски и решения

1. Когда цены на акции находятся в горизонтальной сборке, эта стратегия может создавать больше ложных сигналов, что приводит к убыткам. Можно уменьшить ложные сигналы, оптимизируя параметры или добавляя фильтрующие условия.

2. При резких колебаниях цены на акции сигналы торговли могут быть одновременными для индекса Брин-Бенд и индекса Хелл. Необходимо обеспечить последовательность сигналов, чтобы избежать ошибок в принятии решений по перекрестным сигналам. Можно рассмотреть возможность добавления стоп-лосса для контроля потерь.

3. В коде напрямую установлено количество открытых позиций на 100%. При фактической развертывании необходимо скорректировать управление позициями, не открыть полный склад, что может привести к увеличению потерь.

Направление оптимизации

1. Можно проверить параметры для оптимизации индексов Брин-Бенд и Хелл, чтобы адаптироваться к более цикличным акциям.

2. Фильтр, который увеличивает объем или волатильность сделки, чтобы избежать ошибочного сигнала при сворачивании.

3. Оптимизировать стратегию остановки убытков, устанавливать перемещение убытков или прикрепление убытков.

4. Изменение правил управления позициями, добавление условий для повторного входа в поле, чтобы избежать увеличения убытков.

Подвести итог

Эта стратегия объединяет в себе использование стратегии прорыва в Брин-Бенде и стратегии отслеживания тренда в Гелле, чтобы получить двойной эффект отслеживания тренда и прорыва путем перекрестного формирования торговых сигналов. Эта стратегия обладает сильной адаптацией к средне-коротким акциям при условии, что фундаментальные принципы не изменятся. Однако при фактическом развертывании все еще требуется оптимизация параметров для индивидуальных характеристик акций и соответствующая корректировка стратегии управления позициями, остановки убытков и т. Д., что делает стратегию более устойчивой.