Стратегия торговли на прорыве волатильности
ChaoZhang
Обзор
Волатильность - это стратегия, основанная на индивидуальных ценовых действиях. Она используется для получения сигналов покупки и продажи, анализируя изменения цены и объемов торгов. Эта стратегия может использоваться в сочетании с предупреждениями, чтобы вызвать ордера на других биржах или системах.
Стратегический принцип
Стратегия определяет движение и силу цены, анализируя цены закрытия, открытия, максимума и минимума линии K.
В частности, он анализирует, были ли закрытые цены на последних трех линиях K последовательно выше или ниже открытых цен. Если это так, то это указывает на то, что цена последовательно прорывается вверх или вниз, создавая тенденционную ситуацию.
Кроме того, в стратегии учитывается максимальный объем сделок за определенный период. Если текущий объем сделок на линии K превышает максимальный объем сделок за последний период, это означает, что объем сделок увеличивается, что отражает огромную силу сделок на рынке.
Эта стратегия дает сигнал купить или продать, в то время как цена производит три последовательных прорыва K-линии и увеличивает объем сделки.
Стратегические преимущества
Это простая и эффективная стратегия, которая использует сигналы ценового движения и объема торгов. Основные преимущества:
- Принципы ясны, легко понятны и реализуемы
- Высокая чувствительность к внезапным событиям, своевременное восприятие изменений рынка
- Необходимо только проанализировать базовые K-линии и данные о транзакциях без использования сложных алгоритмов
- Возможность гибкой корректировки параметров для различных сортов и циклов
- Инвесторы с низким уровнем затрат и небольшими и средними капиталами
Анализ рисков
Однако есть и потенциальные риски этой стратегии:
- Невозможность предсказать движение цен, определенная слепота
- Подобные сигналы могут привести к увеличению бесполезных сделок.
- В результате, в некоторых странах, например, в Китае и Китае, наблюдается повышенная вероятность ошибочных сигналов.
- Без мер по сдерживанию убытков существует риск увеличения убытков
Для управления этими рисками можно рассмотреть возможность включения мобильного стоп-порога, оптимизации комбинации параметров или использования в сочетании с другими показателями или комбинацией стратегий.
Направление оптимизации
Это основная стратегия, но есть еще много возможностей для оптимизации, в основном в направлении:
- Увеличение стратегии “стоп-лосс” для контроля потерь
- Оптимизация параметров для большего количества сортов и циклов
- Добавление других показателей фильтрации сигналов
- Сочетание с пакетом стратегий отслеживания тенденций для автоматической корректировки тенденций
- Оптимизация динамических параметров и сигналов в сочетании с алгоритмами машинного обучения
- Добавление модулей для количественного исследования и обратной связи, позволяющих стратегии постоянно развиваться и оптимизироваться
Подвести итог
В целом, эта стратегия является очень практической стратегией, основанной на концепции ценовых действий. Она обладает преимуществами участия, простоты понимания и низкой стоимости реализации. В то же время существует определенная слепота, требующая дальнейшей оптимизации и комбинации для достижения лучших стратегических усилий. В целом, это очень ценная стратегическая идея, которая заслуживает глубокого исследования и применения.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SPAS", overlay=true, pyramiding=5, calc_on_order_fills=true)
int signal_hh = 0
int signal_ll = 0
if close[1] >= open[1] and close[2] >= open[2] and close[3] >= open[3]
signal_hh := 1
if close[1] <= open[1] and close[2] <= open[2] and close[3] <= open[3]
signal_ll := 1
plotchar(signal_hh, char='H', size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotchar(signal_ll, char='L', size=size.tiny, location=location.abovebar)
int signal_vol = 0
float max_volume = 0.0
int vol_length = input(title="Volume length", type=input.integer, defval=3)
for i = vol_length to 1
if volume[i] > max_volume
max_volume := volume[i]
if volume[0] > max_volume
signal_vol := 1
plotchar(signal_vol, char='V', size=size.tiny, location=location.bottom)
int signal_buy = 0
int signal_sell = 0
if signal_hh and signal_vol
signal_buy := 1
label.new(bar_index, high, "B", color=color.green)
strategy.entry("buy", strategy.long, 5)//, when=strategy.position_size <= 0)
if signal_ll and signal_vol
signal_sell := 1
label.new(bar_index, low, "S", color=color.red)
strategy.entry("sell", strategy.short, 5)//, when=strategy.position_size > 0)
//plotchar(signal_buy, char='B', color=color.green, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_buy, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)
//plotchar(signal_sell, char='S', color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_sell * -1, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)