Стратегия сочетания множества факторов с адаптивной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-15 11:30:09
Тэги:

I. Обзор стратегии

Многофакторная комбинация стратегии с адаптивной скользящей средней - это сложная стратегия, которая сочетает в себе использование линий HA, скользящих средних, стохастических кроссоверов и внутридневных баров.

II. Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в объединении нескольких технических индикаторов для оценки сигналов купли и продажи и создании торговых сигналов с различными сильными сторонами на основе результатов совпадения.

В частности, к четырем основным техническим показателям, используемым в стратегии, относятся:

Внутреннедневные панели. Стратегия использует цвет внутридневных панелей для определения ценовых тенденций. Два последовательных зеленых реальных панелей HA дают сигналы покупки, в то время как два последовательных красных полых панелей HA дают сигналы продажи.
Движущиеся средние. Стратегия использует быстрые, медленные и фильтрующие движущиеся средние с различными параметрами настройки одновременно. Когда быстрая линия пересекает над медленной линией, и медленная линия пересекает над линией фильтра, это дает сигналы покупки. И наоборот. Движущиеся средние хороши в определении среднесрочных и долгосрочных тенденций.
Стохастический индикатор. Этот индикатор определяет время бычьего и медвежьего перекрестков. Когда линия %K проходит через линию %D снизу, она дает сигналы покупки. А когда %K проходит через %D сверху, она дает сигналы продажи.
Механизм сопоставления баллов. Согласно сопоставлению вышеуказанных факторов стратегия принимает механизм оценки. Чем больше сопоставляющих факторов, тем сильнее соответствующий торговый сигнал.

Благодаря всеобъемлющему оценке множества факторов стратегия может использовать более тонкие торговые возможности в среднесрочной и краткосрочной перспективе, тем самым достигая чрезмерной доходности во время бычьих рынков.

III. Преимущества

Наибольшее преимущество этой многофакторной стратегии заключается в том, что она повышает надежность торговых сигналов. Один технический индикатор подвержен генерированию ложных сигналов. Объединяя несколько индикаторов, эта стратегия может эффективно уменьшить помехи от ложных сигналов.

Кроме того, в сравнении с простой последовательностью одного индикатора, комбинация из нескольких факторов может улучшить уровень выигрыша сделок.

IV. Риски

Основной риск этой стратегии заключается в том, что сама по себе комбинация многофакторных факторов увеличивает сложность стратегии.

Кроме того, во время медвежьих рынков время хранения может быть слишком длинным.

Кроме того, на такие технические индикаторы, как стохастические и HA-линии, могут влиять события черного лебедя, которые, как правило, генерируют ложные сигналы и вызывают ненужные потери.

V. Идеи улучшения

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизируйте параметры каждого показателя, чтобы найти оптимальную комбинацию.
Добавить обучение модели и адаптивные модули параметров для оптимизации параметров в реальном времени.
Добавьте стратегии стоп-лосса, чтобы уменьшить максимальное снижение.
Добавление модулей управления позицией для динамической корректировки позиций на основе рыночных условий.
Включить алгоритмы машинного обучения для построения модели нейронной сети для многофакторной системы оценки.

VI. Заключение

Многофакторная комбинация стратегии с адаптивной скользящей средней объединяет сильные стороны нескольких технических индикаторов. Она может эффективно улучшить качество сигнала и достичь избыточной доходности во время бычьих рынков. Но в то же время она также увеличивает сложность стратегии, требуя дальнейшего тестирования и оптимизации.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cyrule
//@version=4
strategy("2nd Grade Strategy", overlay=true, shorttitle="2GTS", max_lines_count = 500, max_labels_count = 500, calc_on_every_tick = true, calc_on_order_fills = true, pyramiding = 1, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)

source = input(close, title = "Source")

// **********************
// * Heikin-Ahshi       *
// * kudos to garethyeo *
// **********************
showHA   = input(true, title = "Show Heikin Ashi?", group = "Heikin Ashi")
ha_open  = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
ha_high  = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
ha_low   = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
ha_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)

bgcolor(iff(showHA and ha_open < ha_close , color.new(#53b987, transp = 92.5), na), title = 'Green HA')
bgcolor(iff(showHA and ha_open >= ha_close, color.new(#eb4d5c, transp = 92.5), na), title = 'Red HA'  )


// ******************
// * Moving Average *
// ******************
// MA Settings
showMA         = input(true, title = "Show Moving Averages?", group = "Moving Averages")
fastMALength   = input(title = "Fast MA Length", minval = 1, step = 1, defval = 20, group = "Moving Averages")
slowMALength   = input(title = "Slow MA Length", minval = 1, step = 1, defval = 50, group = "Moving Averages")
maType         = input(title = "Moving Average Type", defval = "SMA", options = ["SMA", "EMA", "RMA", "WMA", "VWMA"], group = "Moving Averages")
filterMALength = input(title = "Filter MA Length", minval = 1, step = 1, defval = 200, group = "Moving Averages")
filterMAType   = input(title = "Filter MA Type", defval = "EMA", options = ["SMA", "EMA", "RMA", "WMA", "VWMA"], group = "Moving Averages")

// Calculate MA
var float maFast   = na
var float maSlow   = na
var float maFilter = na

if (maType   == "SMA")
    maFast   := sma(source, fastMALength)
    maSlow   := sma(source, slowMALength)
if (maType   == "EMA")
    maFast   := ema(source, fastMALength)
    maSlow   := ema(source, slowMALength)
if (maType   == "RMA")
    maFast   := rma(source, fastMALength)
    maSlow   := rma(source, slowMALength)
    maFilter := rma(source, filterMALength)
if (maType   == "WMA")
    maFast   := wma(source, fastMALength)
    maSlow   := wma(source, slowMALength)
if (maType   == "VWMA")
    maFast   := vwma(source, fastMALength)
    maSlow   := vwma(source, slowMALength)

if (filterMAType == "SMA")
    maFilter     := sma(source, filterMALength)
if (filterMAType == "EMA")
    maFilter     := ema(source, filterMALength)
if (filterMAType == "RMA")
    maFilter     := rma(source, filterMALength)
if (filterMAType == "WMA")
    maFilter     := wma(source, filterMALength)
if (filterMAType == "VWMA")
    maFilter     := vwma(source, filterMALength)

BiruAtasMerah = (maFast >= maSlow) and (maSlow >= maFilter)
MerahAtasBiru = (maFast <= maSlow) and (maSlow <= maFilter)

// Lukis MA
plot(series = showMA ? maFast   : na, color = color.blue, title = "MA Fast")
plot(series = showMA ? maSlow   : na, color = color.red,  title = "MA Slow")
plot(series = showMA ? maFilter : na, color = #FFCC00,    title = "MA Filter")


// **************
// * Stochastic *
// **************
// Stochastic Settings
showSSC = input(true, title = "Show Stochastic Crossovers?", group = "Stochastic")
Length = input (10, minval = 1, title = "%K Length", group = "Stochastic")
SmoothK = input (3, minval = 1, title = "%K Smoothing", group = "Stochastic")
SmoothD = input (3, minval = 1, title = "%D Smoothing", group = "Stochastic")

// Calculate Stochastic
var float K = na
var float D = na

if (maType ==  "SMA")
	K      := sma(stoch(source, high, low, Length), SmoothK)
	D      := sma(K, SmoothD)
if (maType ==  "EMA")
	K      := ema(stoch(source, high, low, Length), SmoothK)
	D      := ema(K, SmoothD)
if (maType ==  "RMA")
	K      := rma(stoch(source, high, low, Length), SmoothK)
	D      := rma(K, SmoothD)
if (maType ==  "WMA")
	K      := wma(stoch(source, high, low, Length), SmoothK)
	D      := wma(K, SmoothD)
if (maType ==  "VWMA")
	K      := vwma(stoch(source, high, low, Length), SmoothK)
	D      := vwma(K, SmoothD)

StochasticCrossOver  = crossover(K, D)
StochasticCrossUnder = crossunder(K, D)

// Lukis SS
plotshape(showSSC and StochasticCrossOver  and K <=  20            ? K : na, text = "Golden\nCrossover",  color = color.new(color.green, transp = 25), location = location.belowbar, size = size.tiny, title = "Golden Crossover" )
plotshape(showSSC and StochasticCrossUnder and K >=  80            ? D : na, text = "Deadly\nCrossover",  color = color.new(color.red, transp = 25),   location = location.belowbar, size = size.tiny, title = "Deadly Crossover" )
plotshape(showSSC and StochasticCrossOver  and K <=  80 and K > 20 ? K : na, text = "Bullish\nCrossover", color = color.new(color.green, transp = 50), location = location.belowbar, size = size.tiny, title = "Bullish Crossover")
plotshape(showSSC and StochasticCrossUnder and K >=  20 and K < 80 ? D : na, text = "Bearish\nCrossover", color = color.new(color.red, transp = 50),   location = location.belowbar, size = size.tiny, title = "Bearish Crossover")

showBull = input(true, title = "Show Bullish Signal?", group = "Signal")
showBear = input(false, title = "Show Bearish Signal?", group = "Signal")

bullishCriteria = 0
if (ha_open < ha_close) and (ha_open[1] < ha_close[1]) and (ha_open[2] >= ha_close[2])
    bullishCriteria := bullishCriteria + 1
if (maFast > maSlow) and (maSlow > maFilter)
    bullishCriteria := bullishCriteria + 1
if (K > D) and (K > K[1]) and (D > D[1])
    bullishCriteria := bullishCriteria + 1

bearishCriteria = 0
if (ha_open >= ha_close) and (ha_open[1] >= ha_close[1]) and (ha_open[2] < ha_close[2])
    bearishCriteria := bearishCriteria + 1
if (maFast < maSlow) and (maSlow < maFilter)
    bearishCriteria := bearishCriteria + 1
if (K < D) and (K < K[1]) and (D < D[1])
    bearishCriteria := bearishCriteria + 1

signal = color.new(color.white, transp = 0)
if bearishCriteria == 2
    signal := color.new(color.orange, transp = 50)
if bearishCriteria == 3
    signal := color.new(color.red, transp = 50)
if bullishCriteria == 2
    signal := color.new(color.aqua, transp = 50)
if bullishCriteria == 3
    signal := color.new(color.green, transp = 50)

bullishCriteria := showBull ? bullishCriteria : 0
bearishCriteria := showBear ? bearishCriteria : 0

bgcolor(iff(bullishCriteria > 1, signal, na), title = 'Bullish Signal')
bgcolor(iff(bearishCriteria > 1, signal, na), title = 'Bearish Signal')

longTPPerc  = input(title = "Take Profit Threshold (%)"            , minval = 0.0, step = 0.5, defval = 2.5, group = "Trading") / 100
profitRatio = input(title = "Profit-to-Loss ratio (risk tolerance)", minval = 1.0, step = 0.1, defval = 1.4, group = "Trading")
longSLPerc  = longTPPerc / profitRatio
takeProfit  = strategy.position_avg_price * (1 + longTPPerc)
stopLoss    = strategy.position_avg_price * (1 - longSLPerc)
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry("Long" , strategy.long , floor(strategy.initial_capital*.1/close), stop = strategy.position_avg_price * 1.25, when = bullishCriteria > 1)
strategy.entry("Short", strategy.short, floor(strategy.initial_capital*.1/close), stop = strategy.position_avg_price * 1.25, when = bearishCriteria > 1)
strategy.close("Long" , when = (open >= takeProfit) or (open <= stopLoss) or (high >= takeProfit) or (low <= stopLoss))
strategy.close("Short", when = (open >= takeProfit) or (open <= stopLoss) or (high >= takeProfit) or (low <= stopLoss))

plotshape(bullishCriteria, location = location.belowbar, color = color.new(color.black, transp = 100))
plotshape(bearishCriteria, location = location.belowbar, color = color.new(color.black, transp = 100))

Больше