Стратегия мгновенного тренда Элерса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 16:51:05
Тэги:

Обзор

Стратегия Ehlers Instantaneous Trendline была предложена Джоном Элерсом в его книге "Кибернетический анализ акций и фьючерсов". Она использует технические индикаторы для выявления трендов акций/фьючерсов в режиме реального времени и открытых позиций при обратном тренде.

Логика стратегии

Ядром этой стратегии является вычисление мгновенной линии тренда (IT).

it := (a-((a*a)/4.0))*src+0.5*a*a*src[1]-(a-0.75*a*a)*src[2]+2*(1-a )*it[1]-(1-a )*(1-a )*it[2]

где src - цена, а - фактор сглаживания, по умолчанию 0,07. Эта формула является фильтром второго порядка, который может сглаживать цену и генерировать тенденции.

Другим ключевым показателем является линия задержки, рассчитанная на:

lag = 2.0 * it - nz(it[2])

Когда цена пересекает линию задержки на один бар, это сигнализирует о взлетном прорыве, идите на длинный.

Кроме того, стратегия устанавливает ордера стоп-лосса для контроля рисков.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

ИТ-линия эффективно фильтрует шум и улучшает качество сигнала
Фильтр второго порядка обеспечивает большую гибкость настройки и надежность
Лайна задержки избегает ненужных сдвигов в рамках трендов
Включенные средства контроля стоп-лосса контролируют риски на заранее определенных уровнях
Чистая структура кода, легкая для понимания и изменения

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Неправильная настройка параметров линии ИТ/задержки может вызвать ложные сигналы
Плохая конфигурация стоп-лосса может привести к преждевременному стоп-оту или чрезмерному убытку
Высокая частота торговли приводит к накоплению комиссионных
Длительное время хранения увеличивает риск увеличения потерь

Эти риски могут быть смягчены:

Применение машинного обучения для оптимизации параметров
Установка адаптивных уровней остановки потерь
Сокращение размеров позиций с целью снижения частоты торгов
Включение потерь при остановке хранения

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

Испытание воздействия различных параметров фильтра для определения оптимального
Попробуйте комбинировать другие индикаторы для фильтрации сигналов
Улучшить логику входа для увеличения размера во время стадий ускорения тренда
Установка адаптивного стоп-лосса на основе волатильности рынка
Проведение анализа временных рядов по торговым сеансам и частотам

Заключение

В целом, стратегия Ehlers Instantaneous Trendline использует технические индикаторы для выявления трендов в реальном времени в акциях/фьючерсах и открытых позициях при обратном направлении трендов. Она имеет преимущества эффективной фильтрации шума, высокой настройки параметров, четкой логики генерации сигналов и встроенного контроля рисков. При дальнейшей оптимизации выбора параметров, фильтрации сигналов, размеров позиций и настройки стоп-лосса эта стратегия может достичь еще лучшей производительности.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Ehlers Instantaneous Trendline Strategy", shorttitle = "Ehlers Instantaneous Trendline Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 1, backtest_fill_limits_assumption = 1)
src = input(hl2, title="Source")
a = input(0.07, title="Alpha", step=0.01) 
fr = input(false, title="Fill Trend Region")
it = na
if (na(it[2]) or na(it[1]))
    it := (src + 2 * src[1] + src[2]) / 4.0
else
    it := (a-((a*a)/4.0))*src+0.5*a*a*src[1]-(a-0.75*a*a)*src[2]+2*(1-a )*it[1]-(1-a )*(1-a )*it[2]
lag = 2.0 * it - nz(it[2])
rngFrac = input(0.35)
revPct = input(0.015)
stopType = input(title="Stop type", defval = "stop-order", options = ["stop-order", "market-order", "None"])

diff = input(0.5, title = "Spread")
LongPrice(p) =>
    LongPrice = diff == 0 ? p : floor(p / diff) * diff

ShortPrice(p) =>
    ShortPrice = diff == 0 ? p : ceil(p / diff) * diff

strategy.cancel_all()
reverseTrade = false
if stopType == "market-order" 
    if  strategy.position_size > 0 and close < strategy.position_avg_price * (1 - revPct) 
        strategy.order("StopLoss open short", strategy.short, 2 * strategy.position_size, limit = close - 2 * diff)
        reverseTrade := true
    if  strategy.position_size < 0 and close > strategy.position_avg_price * (1 + revPct) 
        strategy.order("StopLoss open long", strategy.long, -2 * strategy.position_size, limit = close + 2 * diff)
        reverseTrade := true
    
if lag > it and not reverseTrade
    price = LongPrice(max(close - (high - low) * rngFrac, low))
    if strategy.position_size <= 0
        strategy.order("Open long", strategy.long, strategy.equity / price - strategy.position_size, limit = price)
        if stopType == "stop-order"
            strategy.order("StopLoss open long", strategy.short, 2 * strategy.equity / price, stop = ShortPrice(price * (1 - revPct)))
    else
        if stopType == "stop-order"
            strategy.order("StopLoss open short", strategy.short, 2 * strategy.position_size, stop = ShortPrice(strategy.position_avg_price * (1 - revPct)))
if lag < it and not reverseTrade
    price = ShortPrice(min(close - (high - low) * rngFrac, high))
    if strategy.position_size >= 0
        strategy.order("Open short", strategy.short, strategy.equity / price + strategy.position_size, limit = price)
        if stopType == "stop-order"
            strategy.order("StopLoss open short", strategy.long, 2 * strategy.equity / price, stop = LongPrice(price * (1 + revPct)))
    else
        if stopType == "stop-order"
            strategy.order("StopLoss open long", strategy.long, -2 * strategy.position_size, stop = LongPrice(strategy.position_avg_price * (1 + revPct)))


itPlot=plot(it, color=red, linewidth=1, title="Trend")
lagPlot=plot(lag, color=blue, linewidth=1, title="Trigger")
fill(itPlot, lagPlot, it < lag ? green : red,  transp=70)

// === Backtesting Dates ===
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(9, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(14, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(14, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// === /END
if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()

Больше