Медленная стохастическая тенденция после стратегии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-28 17:50:36
Тэги:

Обзор

Это стратегия, основанная на медленном стохастическом индикаторе. Она использует длительный период K-линейной скользящей средней для сглаживания медленного стохастического и фильтрует шум рынка для блокировки основных тенденций. Стратегия определяет точки входа и выхода на основе уровня перекупленности и перепродажи сглаженного медленного стохастического.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает 400-периодную линию сглаживания SMA стоимостью K, а затем рассчитывает еще 275-периодную линию SMA для дальнейшего сглаживания линии K. Это делает окончательную линию K очень гладкой, в основном только отражающей направление основного тренда рынка. Стратегия использует это ультра-гладкое медленное стохастическое значение K в качестве торгового сигнала.

Когда линия K пересекает уровень перекупленности 23 сверху, она идет длинной. Когда линия K пересекает уровень перекупленности 78,5 сверху, она идет короткой. Сигналы выхода происходят, когда линия K пересекает уровень перекупленности / перепроданности. Таким образом, стратегия достигает эффекта следующего тренду.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в использовании ультрагладкой медленной стохастики для блокировки основных рыночных тенденций, избегая помех шума.

Кроме того, по сравнению с обычными стратегиями скользящих средних, эта стратегия может быстрее улавливать поворотные моменты тренда, с более большими окнами прибыли.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, что рынок может колебаться в пределах зон перекупа/перепродажи в течение длительных периодов, вызывая множество ложных сигналов и убытков.

Кроме того, если тренд резко меняется с огромными движениями, ультрагладкая линия K может задержать распознавание сигнала, вызывая потенциальную потерю прибыли.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Корректировать периоды сглаживания значений K & D для поиска оптимальной комбинации;
Проверить различные входы цены, такие как закрытие, типичная цена и т.д.;
Добавить контроль объема торговли или размеров позиций, такие как ATR стоп-лосс, контроль уровня использования капитала и т.д.;
Добавить вспомогательные индикаторы, такие как MACD, чтобы избежать ложных сигналов;
Используйте машинное обучение для оптимизации параметров.

Заключение

Медленный стохастический тренд, следующий за стратегией, достигает захвата основных рыночных тенденций и избегает высокочастотных помех шума с помощью сверхгладкой обработки. Существуют также риски задержки распознавания сигнала. Мы можем оптимизировать стратегию путем корректировки параметров или добавления вспомогательных условий для улучшения стабильности и прибыльности.

/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )

smoothK = input(400, step=5) 
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)


smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)


OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)


long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)

//If you want to try to play with exits you can activate these!

closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)

strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)

Больше