RSI и MACD в сочетании с количественной торговой стратегией поддержки и сопротивления

Обзор

Эта стратегия основана на RSI и MACD, чтобы определить торговый сигнал в сочетании с поддержкой и сопротивлением. Она называется “стратегией выпрямления языка кукурузы”. Эта стратегия использует RSI, чтобы определить перепродажу, MACD, чтобы определить пустоту, и сочетает максимальную цену и минимальную цену в течение 100 циклов, чтобы начертить сопротивление поддержки, чтобы создать сигнал покупки вблизи поддержки, чтобы создать сигнал продажи вблизи сопротивления.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на двух показателях: RSI определяет состояние перекупа и перепродажи, MACD определяет состояние свободной тенденции. Сначала рассчитывается значение RSI на 14 циклов и определяется линия перекупа - 70, линия перепродажи - 30. Затем рассчитывается значение MACD на 12-дневную линию быстрого роста, 26-дневную линию медленного роста и 9-дневную линию сигнала.

Кроме того, стратегия также рассчитывает максимальные и минимальные цены в течение 100 циклов в качестве поддерживающих уровней сопротивления. При появлении сигнала покупки, цена должна быть близка к поддержке, то есть закрытие цены выше уровня поддержки в пределах 1%, чтобы фактически выпустить покупку; при появлении сигнала продажи, цена должна быть ниже уровня сопротивления в пределах 1%, чтобы фактически выпустить продажу.

Стратегические преимущества

Эта стратегия сочетает в себе анализ тенденций и суждение о перекупе и перепродаже, чтобы избежать ложных сигналов, вызванных только зависимостью от одного показателя. В то же время, введение уровня сопротивления поддержки в качестве тормозных волн может уменьшить ошибочную торговлю, вызванную отскоком на место сопротивления поддержки.

Стратегический риск

Основные риски, связанные с этой стратегией:

1. при сильной конъюнктуре стратегия может упустить большую часть прибыли, поскольку она имеет тенденцию выходить на рынок только после окончания обратного цикла;

2. неправильная настройка параметров RSI и MACD может привести к ошибкам в торговых сигналах;

3. алгоритмы обнаружения сопротивления поддержки просты и могут завышать или занижать реальные точки сопротивления поддержки;

4. Отсутствие механизмов по сдерживанию убытков. В крайних случаях невозможно эффективно контролировать убытки.

Для этих рисков можно оптимизировать такие способы, как введение адаптивного MACD, оптимизация параметров RSI, чтобы они были более близки к характеристикам различных разновидностей; улучшение алгоритмов определения поддержки и сопротивления, увеличение рыночного моделирования.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. внедрение механизмов потери, таких как AMO в сочетании с мобильной потерей

2. Использование адаптивной MACD, позволяющей оптимизировать параметры MACD в реальном времени

3. Введение рыночного классификационного суждения, определение более научных поддерживающих устойчивости

4. объединение большего количества данных, создание оценки состояния рынка, разные состояния используют разные параметры

5. Энде-энде оптимизация стратегий с использованием алгоритмов машинного обучения

Благодаря этим улучшениям можно снизить отступление и повысить стратегическую стабильность.

Подвести итог

Эта стратегия использует RSI и MACD, чтобы оценить состояние перепродажи, совершать сделки вблизи поддержки и сопротивления, является стратегией отслеживания тенденции, которая лучше всего отражает. При этом в сочетании с оценкой сопротивления поддержки снижается риск. Преимущества этой стратегии заключаются в том, что стратегический сигнал стабилен, риск контролируется и подходит для средне- и долгосрочного хранения.